基金基础知识真题

《基金基础知识真题》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、基金基础知识真题1•对基金会计核算内容进行复核并出具复核意见的是（B）。A.基金份额持有人B.基金托管人C.基金管理人D.基金监督机构2.以下关于做市商和经纪人的区别，说法错谋的是（D）。A.两者对市场流动性的贡献不同B.两者的利润来源不同C.两者的市场角色不同D.做市商不能充当经纪人的角色3.股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略。关于自上而下策略，以下描述错课的是（B）。A.可以通过积极的风格调整，追求风格收益B.投资组合构建无需受投资政策的约束C.可以通过板块轮换，从而获得板块的差额收益D.从宏观经

2、济及行业、板块特征入手4.下列说法不符合投资理论基本假设的是（C）。A.两个相同风睑的证券，投资者必然选择收益率较大的B.两个相同收益率的证券，投资者必然选择风险较小的C.投资者既希望风险小乂要求高收益D.投资者接受高风险必定要求高收益补偿5.关于信息比率，下面说法错误的是（C）。A.信息比率引入了业绩比较基准因素B.信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益C.信息比率是跟踪偏离度所对应的超额收益D.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标2.国内证券交易所进行证券交收时，分成中国结算公司上海分公司和中国结算公司

3、深圳分公司与结算参与人的证券交收以及结算参与人与客户之间的证券交收。这个交收制度体现了(C)。A.净额结算原则B.共同对手方原则C.分级结算原则D.货银对付原则3.可以反映投资风险水平的统计量是(A)。A.标准差B.分位数C.均值D.中位数4.下述实际利率和名义利率的说法中，错误的是(D)。A.名义利率与通货膨胀率正相关B.实际利率与通货膨胀率无关C.通货膨胀率不人的情况下，名义利率约等于实际利率+通货膨胀率D.名义利率-•定大于实际利率5.关于贝塔系数，以下说法正确的是(D)。A.贝塔系数越高证明基金管理人的投资

4、能力越高B.作为衡量单个证券对市场变化敏感度的指标，贝塔系数不能用于计算证券组合未來血临的市场风险状况C.贝塔系数的计算主要依赖于对其输入值的预测D.单个证券的贝塔系数大于1,代表该证券的价格变动幅度比能够代表市场变动的指数变动幅度更大6.基金进行利润分配，会对基金份额净值和投资者利益产生的影响是(A)。A.基金份额净值会下降，但投资者利益不受影响B.基金份额净值不变，投资者利益也不会受影响C.基金份额净值不变，但投资者利益会相应减少D.肚金份额净值会下降，投资者利益会相应减少7.基金估值的第一责任主体是(D)。A

5、.基金托管人B.中国证券投资基金业协会C.中国证监会D.基金管理人2.以下不属于市场风险管理主要措施的是(C)。A.加强对场外交易的监控B.跟踪分析基金重仓股C.建立针对债券发行人的内部信用评级制度D.密切关注宏观经济指标和趋势3.在其他因索不变的情况下，当企业用现金购买存货时，流动比率和速动比率分别(D)。A.降低，不变B.不变，不变C.降低，升高D.不变，降低4.ISDA协议是国际掉期与衍生品协会为国际场外衍生品交易提供的标准协议框架。一方面，交易双方可以减少文件术语的误解等。另一方面，协议为交易双方提供了一个

6、净额结算制度，即一系列的交易如果互冇盈亏，可以抵消按净额进行结算。1SDA文件最冇助于解决交易中存在的(B)。A.合规风险和操作风险B.法律风险和信用风险C.法律风险和操作风险D.合规风险和流动性风险5.假设资产1的预期收益率为5%,标准差为7%；资产2的预期收益率为8%,标准差为2%；两种资产的相关系数为1;假设按资产1占40%,资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为(0)。A.2.8%；10%B.2.8%；4.4%C.6.8%；4.4%D.6.8%；10%6.关于风险价值，下列表述错

7、课的是(A)。A.H前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法A.VaR是摩根公司研究出的风险计屋和控制模型B.风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资木耍求的主耍依据C.VaR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术17•主动投资的H标是(D)o扩大主动收益.A.缩小主动风险、降低信息比率B.扩大主动风险、扩大主动收益、降低信息比率C.扩人主动风险、扩人主动收益、提高信息比率D.扩人主动收益.缩小主动风险.提高信息比率18•假设市场组合期卑收益率为8%,无风险利率为3%,如果该股票的贝塔

8、值为1.4,则该股票的预期收益率为(B)oA.14%B.10%C.8%D.12%19•关于债券价格、票面利率、当期收益率和到期收益率，以下错误的描述是(A)oA.票面利率是债券上标识的利率，即一年的利息与债券面值的比例，其他条件不变时，票面利率和债券到期收益率呈反向增减B.当期收益率是债券的年利息收入与债券当前的市场价格的比率，当期收益率可能等于到期收益率C