国际金融外汇交易精选习题

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1、国际金融外汇交易习题一：即期外汇交易1.一笔星期三成交的即期外汇买卖，如果星期五是法定假日，那么，交割日在哪一天？2.假如，即期汇率：USD/DEM:1.9970-2.0030问：DEM/FRF=?USD/FRF:6.1300-6.16003.假如：即期汇率：GBP/USD:1.5640-1.5800问：GBP/CHF=?USD/CHF:1.6120-1.62804.有一家公司手中有外汇需要交易，其向6家外汇银行询价，请你帮助决策：①应到哪家银行卖出英镑？②应到哪家银行买入美元GBP/USD:USD/DEM:A银行：1.

2、9505－1.95151.4539－1.4544B银行：1.9507－1.95171.4540－1.4545C银行：1.9500－1.95101.4538－1.4546D银行：1.9502－1.95121.4541－1.4547E银行：1.9503－1.95131.4543－1.4548F银行：1.9506－1.95161.4542－1.45475.下面是主要货币对美元的即期汇率：①问：一德国出口商向美国出售产品，以美元计价结算，他可将收入的250000美元兑换成多少本国货币？②问：一法国进口商从美国进口机器设备以美元支

3、付，他买入美元用什么汇率？③问：英国客户出售10000000美元以换取英镑，他可获得多少英镑？④问：一荷兰出口商向美国出口花卉价值100000美元，他按上述汇率将收回的美元卖给银行，可获得多少荷兰盾？货币买入卖出GBP/USD1.50751.5083USD/JPY106.55106.65USD/CHF1.20901.2100USD/DEM1.58561.5862USD/FRF5.10505.1070USD/NLG1.66411.6651⑤问：某客户买入30000瑞士法郎，需支付多少美元？6.某设备公司出口一台仪器原报价为

4、10000美元/套，假设当天的外汇牌价为USD/HKY7.7910-7.7950,现外商要求改用港币报价，该如何报价？7.某设备公司出口一台仪器原报价为10000人民币元/套，假设当天的外汇牌价为USD/RMB7.2664-7.2694,现外商要求改用美元报价，该如何报价？6国际金融二：远期外汇交易1.假定即期汇率USD/JPY:106.85,美元年利率6％，日元年利率0.5％。问：3个月美元远期汇率是多少？2.假如某外汇银行有两个月德国马克外汇多头5000万,其向另一家银行询价,该银行即报出USD/DEM即期汇率:2.

5、3446/570两个月远期45/55,那么按此远期汇率轧平多头,可收回多少美元?3.请做如下计算币种即期1个月2个月.3个月6个月12个月USD1.5392/0213/1124/2134/3168/63153/143DEM2.2321/5255/48108/99157/147304/289588/558CHF1.8168/9672/66143/136209/200394/378753/722NLG2.4996/2965/59128/119189/179364/347691/661FRF7.6590/718131/1132

6、52/227339/308622/5661219/1124JPY160.50/7777/72152/145224/217428/417808/790ITL2375.4/9.467/82147/168223/248416/463754/832BEF45.88/9813/924/1934/2965/55127/108ESP187.96/2537/4779/93118/135220/243399/444①请计算GBP/USD2月期的远期汇率②请计算GBP/DEM2月期的远期汇率③某客户希望出售美圆买入英镑,请计算1月期远期汇率

7、④一客户希望以英镑购买远期1000万法国法郎,期限为6个月,请计算其将花费多少英镑?⑤一客户希望出售期限为3个月的200万德国马克来换取英镑,请计算其将取得多少英镑?⑥某公司出口一套设备,美圆报价为20000元,现外商要求以英镑报价,且货款在3个月后才能收回,问该公司应如何报价.⑦某公司出口一套设备,英镑报价为20000元,现外商要求以意大利里拉报价,且货款在6个月后才能收回,问该公司应如何报价.6国际金融三：套汇交易（一）直接套汇假如某一时间，法兰克福外汇市场：USD/DEM:1.8560-1.8610，纽约外汇市场：

8、USD/DEM:1.8480-1.8550一金融机构现有美元多头5000万欲进行套汇业务，问他如何做才能赚取收益？（不考虑其他费用）（二）间接套汇假定某一时间内有关外汇市场即期汇率是：阿姆斯特丹外汇市场：USD/NLG:1.9025，纽约外汇市场：USD/CAD:1.2646，多伦多外汇市场实际折算汇率：CAD/NL