新巴塞尔协议对我国商业银行的影响及对策

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1、新巴塞尔协议对我国商业银行的影响及对策摘要：伴随着金融危机的爆发，巴塞尔委员会最新出台的《巴塞尔协议III》提出将提高资木的质量、扩大风险覆盖面，并建立逆周期缓冲资本等方式克服商业银行资本充足率不足的问题，加强银行抵御风险的能力。关键词：新巴塞尔协议商业银行资本充足率1引言中国银行业监督管理委员会于2004年2月颁布《商业银行资本充足率管理办法》（以下简称《办法》），并于同年3月1口开始实施，该《办法》规定商业银行最迟要在2007年1月1日达到最低资本充足率的要求。在过渡期内，商业银行要实施切实可行的资本充足率分步达标计划，并报告银监会。由此,我国开始进入真正严

2、格意义上的资木充足率监管阶段。2巴塞尔协议的演变2.11988年《旧巴塞尔协议》20世纪70年代以来，伴随着金融自由化的飞速发展，跨国金融机构层出不穷，金融国际化突显，促使金融风险进一步加大。此时加强金融的跨国监管合作，促进各国金融机构的公平竞争显得尤其重耍。在这种背景下，以“十国集团”为首的央行代表在国际清算银行的发起下，在瑞士的巴塞尔开会，并建立了常设监管机构一巴塞尔委员会。巴塞尔委员会于1988年7月通过了《关于统一资本计量与资本标准的国际协议》，即《旧巴塞尔协议》。《旧巴塞尔协议》把银行资本分为核心资木和附属资本，突出强调了资本充足率的标准及其在银行风险

3、管理中的重要意义，使得全球银行经营从注重规模转向注重资本和资产质量等因素。2.22004年《巴塞尔新资本协议》20世纪末爆发的亚洲金融危机使得《旧巴塞尔协议》的缺陷暴露，巴塞尔委员会在广泛征求各国银行业和监管当局意见的基础上，对协议进行了多次修改，于2004年6月公布正式稿，并从2006年底开始在成员国推广实施。《巴塞尔新资本协议》重新确立了资本的监管的三大支柱：资本充足率、监管部门的监管和市场约束，三大支柱相互协调，相互促进。2.3次贷危机以来巴塞尔协议的新发展次贷危机爆发后，人们对巴塞尔协议的争论更加激烈。主要集中在新协议的监管框架具有亲周期性和新协议缺乏对

4、流动性风险的管理。基于以上问题，巴塞尔委员会于2008年6月出台了《公允价值的度量与建模》，提高公允价值的评估。2008年6月出台了《健全的流动性监管原则》，提升银行流动性风险管理水平和全球监管能力，尤其是在流动性危机中的恢复能力。3巴塞尔协议111对我国银行业的影响2.1对我国商业银行的长期影响从目前我国银行业的主要收入來源仍是高资本消耗的信贷业务利差收入来看，严格的资本计提要求将会大大抑制商业银行的信贷扩张冲动,传统的依赖信贷规模高速增长的业务模式将面临考验。一方面，高质量的资本要求和信贷增长促使银行减少分红派息的力度，同时股权融资将取代次级债融资成为银行的

5、主要融资手段；另一方面，面对新的国际监管框架,中国银行业的经营模式转型也势在必行。3.2逆周期影响自2004年引入资本充足率监管框架以來，中国宏观经济运行一直处于上升期，以这一期间的现实风险所计算出的资本充足率水平，很可能会低估银行在完整经济周期屮所面临的真实风险。屮国银行业没冇将逆周期资木准备考虑在内，因此，如果经济周期处于下行阶段，即使是维持《巴塞尔协议II》的标准，中国银行业也有可能面临较大的达标压力，更不用说新协议所制定的更高的标准。3.3我国商业银行仍有提高杠杆率的空间虽然去杠杆化已经成为金融危机以后欧美银行的主旋律，但是由于屮国银行业面临与欧美银行完

6、全不同的经营环境和发展阶段，所以应当辩证地看待杠杆率水平。杠杆率的高低与资产利润率的高低具有相关性，适当地提高杠杆率可以提高银行的利润率。适度扩大表外业务，可以减少银行的资本占用，也可以成为银行新的利润增长点。应在防止投机性衍生品扩张的基础上，建立起稳左的多元化经营模式。3.4新资木监管制度将会提高我国银行业经营的稳定性在巴塞尔协议III的中国版中，银监会还加入了拨备覆盖率指标。150%的拨备覆盖率即使不能覆盖未來的全部不良贷款，也至少能保证银行资产风险在短期内不会集中爆发。经过多年的商业化改革，我国商业银行的风险控制能力已经远超从前，这也将在很人程度上保证我国

7、银行业的稳健经营。4新巴塞尔协议对我国商业银行影响的对策4.1建立长效的多渠道资木补充机制为适应市场的发展和竞争的需要，商业银行有扩大规模的内在要求，迫切需要开拓资本补充渠道，保证资本的持续充足。商业银行可以通过以下渠道筹集资本：一是引入战略投资者；二是在境内外上市募集资本，或通过增发股票进行再融资；三是通过发行可转换债券和长期次级债务工具补充附属资木；四是控制利润分配，提高未分配利润补充资本。2.2建立逆周期资本监管框架逆周期资本监管的框架基于这样一个事实：信用风险产生于信贷快速扩张时期，但显现于经济衰退时期；但按照现行的资木监管方法，经济上行期资本要求下降，

8、经济衰退期资本要求却上升