2017初级银行专业资格《风险管理》上机试题节选

《2017初级银行专业资格《风险管理》上机试题节选》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、一、单项选择题1•商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指的是（）。A.流动性比例B.核心负债比例C.净稳定资金比例D.同业市场负债比例D解析：同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。2.商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。A.中国证券监督管理委员会B.中国银行业监督管理委员会C.国务院D.反洗钱监测分析中心D解析：商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时

2、向反洗钱监测分析中心报告。3.簡业银行通过财务报表分析来识别和评价的资产管理状况，其内容不包括（）。A.资产质量分析B.资产收益率分析C.资产组合分析D.资产流动性分析B解析：商业银行通过财务报表分析识别和评价的资产管理状况主要包括资产质量分析、资产流动性（可变现程度）分析以及资产组合（库存、固定资产等投资）分析。1题（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.经理B解析：董事会承担对市场风险管理实施监控的最终

3、责任，确保银行有效地识別、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。2.下列不属于柜面业务环节的是（）oA.账户开立B.现金存取款C.柜员管理D.评级授信D解析：商业银行柜面业务的业务环节包括：（1）账户开立、使用、变更与撤销。（2）现金存取款。⑶柜员管理。（4）重要凭证和重要物品管理。⑸现金库箱管理。（6）平账和账务核对。（7）挂账、错账冲正、挂账、挂失业务。D项属于法人信贷业务的具体环节。2.投资者把他财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的投资组

4、合的预期收益率为()。A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%B解析：投资组合的预期收益=40%xl5%+60%x6%=9.6%o1.从广义上讲，与法律风险密切相关的有()。A.违规风险和声誉风险B.违规风险和监管风险C.监管风险和声誉风险D.违规风险和资金风险B解析：从广义上讲，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。2.下列关于声誉危机管理规划的说法屮，正确的是()。A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我〃B.危机管理应当釆用“辩护或否认〃的对抗战略C.声誉危机管理需要技能、经验

5、以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值C解析：传统上，危机管理主要采用“辩护或否认〃的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的対抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是〃化敌为友〃，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。声誉危机管理规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。3•—般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有

6、关的因素，下列属于与市场有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期D解析：一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面的因素：(1)与借款人有关的因素，包括声誉、杠杆和收益波动性。(2)与市场有关的因素，包括经济周期、宏观经济政策和利率水平。二、多项选择题81.操作风险在内部流程方面的表现包括()0A.职员欺诈B.失职违规C.控制和报告不力D.流程不健全A.流程执行失败CDE解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其表现形式主要有:（1）人员因素方面表现为职

7、员欺诈、失职违规、违反用工法律等。（2）内部流程方血表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。（3）系统缺陷方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善。（4）外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。81.风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，包括（）。A.表内与表外的风险B.个人层面的风险C.集团层面的风险D.投资组合层面的风险E.业务条线层面的风险ACDE解析：风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，包括表内与表外

8、、集团层面、投资组合层面及业务条线层面的风险。82.中国银行业监督管理委员会强调，薪酬机制应坚持（）原则，薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致。A.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应B.薪酬水平与风险成本调整前的经营业绩相适应C.短期激励和长期激励相协调D.短期激励大于长期激励E.短期激励小于长期激励AC解析：中国银行业监督管理委员会强调，薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经