风险管理章节一

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1、1.1风险与风险管理具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最垂耍的核心竞争力1.1.1风险与收益1•风险的三种定义(1)风险是未來结果的不确定性：抽彖、概括(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式(3)风险是未來结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础2.切勿将风险与损失混淆风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念3.损失类型预期损失一取准备金、冲减利润非预期损失一资本灾难性损失一事前严格限制高风险业务1.1.

2、2风险管理与商业银行经营我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一1•承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局(以下简称外汇局)核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。2.作为商业银行实施经营战略的于-段，极木改变商业银行的经营管理模式从片面追求利润转向实现“经风险调幣的收益率”最人化；从定性分析为主转向定虽分析为主;从分

3、散风险管理转向全面集111管理1.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合4•健全的风险管理为商业银行创造附加价值5.风险管理水平］I接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需耍，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资木规模、风险管理水平1.1.3商业银行风险管理的发展商业银行白身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求1.资产风险管理模式阶段20世纪60年代前偏車于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性2.负债风险管理20世纪60年代-70年代为扩大资金來源，避开

4、金融监管限制，变被动负债为枳极性的主动负债;同时，加大了经营风险华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型3.资产负债风险管理模式20世纪70年代通过匹配资产负债期限结构、经营忖标互相代替和资产分散，实现总星平衡和风险控制缺口分析、久期分析成为重要手段华尔街第二次数学革命：欧式期权宦价模型4.全面风险管理模式20世纪80年代后1988年《巴塞尔资本协议》标志全曲风险管理原则体系基本形成⑴金球的风险管理体系(2)全面的风险管理范围(3)全程的风险管理过程(4)全新的方法(5)全员的风险管理文化Coso

5、《全面风险管理框架》美国的COSO委员会，即美国“反对虚假财务报告委员会”所属的内部控制专门研究委员会发起机构委员会CommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTread—wayCommission.三个维度：企业口标、全面风险管理要素、企业的各个层级《全面风险管理框架》三个维度的关系是：全面风险管理的8个要索都是为企业的四个冃标服务的;企业各个层级都要坚持同样的四个口标;每个层次都必须从以上8个方面进行风险管理。公司规章制度一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向

6、客户及外界正确地介绍公司情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，咅量适中，严禁人声喧哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及吋，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形彖，按照具体规定使川公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工

7、作吋间内须保持良好的精神而貌。8、员工耍注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须人方得体。二、牛活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。2、作息时间规定1）、夏季作息吋间表（4月——9M）上班时间早8：30午休12：00——14：00下班时间晚002）、冬季作息时间表（10月——3月）上班时间早9：00午休12：00——13：30下班时间晚17：303、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。5、员工如因爭需在工作时间内外出，

8、要向主管经理请示签退后方可离开公司。6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计