考虑风险关联情形的风险评估方法研究

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1、第20卷第6期20l1年12月运筹与管理0PERATl0NSRESEARCHANDMANACEMENTSCIENCEV01．20．No．6Dec．20ll考虑风险关联情形的风险评估方法研究张磊，樊治平，乐琦(东北大学工商管理学院。辽宁沈阳llo004)摘要：针对多个风险之问存在关联的风险评估问题，给出了一种风险评估方法。在本文中，首先依据专家小组给出关于风险关联的评价信息，通过构建综合关联矩阵识别风险之间的影响关系，进而确定风险的层次结构；然后依据确定的可划分或不可划分的风险层次结构以及专家小组给出的风险发生的概率和风险损失，运用概率论相关知识来计算各风险值。

2、最后，通过一个算例说明了本文提出方法的可行性和有效性。关键词：运筹学；风险评估；风险关联；概率；风险值中图分类号：F270。C934文章标识码：A文章编号：l007-3221(2011)06．0188一08AMethOdfOrEstimatingRisksCOnsideringtheInterreIationshjpsAmongRiskSZHANGLei，FANZhi—ping，YUEQi(S砘DDZ旷B潞抽缁Admf，l蠡抛砌，l，Ⅳo疗^渊抛m跏面e乃蚵。S^en弘厅g“0004，C肠m)AbStraCt：Inthispaper，withrespectto

3、theriskestimationproblemconsideringtheinterrelationship8amongri8k8，amethodfbrestimatingrisk8isprop08ed．Firstly，accordingt0-theeValuationinfb咖ationproVidedbyapanelofexperts，theinterrelationshipsamongrisksareidentifiedbyconstmctinganintegrationinteractionma-trix，andahierarchicalstruct

4、ureofrisksisdetemined．Then，8ccofdingtothedividedorundividedhierarchic8lstrIIctureofrisk8andinfbmationonriskprobabiIitiesandrisklossesprovidedbytheexperts，eachriskvaluei8calculatedusingtherelatedknowledgeofprobabilitytheory．Finally，anexamplei8giventoillustratethefeasi-bilityand8vaila

5、bilityoftheproposedmethod．KeywOrdS：opemtions弛8earch；riskestimation；ri8kintemction；pmbability；riskvalueO引言风险评估是量化某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度⋯。风险评估是风险管理的一个重要环节，例如风险评估在金融风险管理、信用风险管理、工程风险管理等诸多方面，对于风险管理者采取合理的防范风险应对策略具有重要的决策支持作用旧。1。多年来，有关风险评估方法的研究受到国内外许多学者的重视，可以看到一些丰硕的研究成果¨“”，如关于风险评估的层次分析法¨川、模糊综

6、合评判法¨’91、危害度计算法¨0’儿1、风险矩阵法“2卅41和人工神经网络nLl61等。需要指出的是。上述提及的各种风险评估方法，虽然从不同的视角解决了各式各样的风险评估问题，但大多没有考虑风险之间存在关联的情形。而在现实中，风险之间往往存在关联，例如，Etti和ThomasⅢ1分析了人寿保险公司中资源风险和生产收稿日期：2010一08一09基金项目：田家自然科学基金资助项目(7072I001．9c哼24016)；辽宁省人文社会科学重点研究基地资助项目(2009JD3I)；辽宁省百千万人才工程基金责助项目(2008921081)作者简介：张磊(1982-)．

7、男．辽宁昌图人，博士研究生．研究方向为风险管理与决策分析；樊治平(196I-)。男，江苏镇江人．教授。博士生导师．研究方向为管理决策分析。第6期张磊，等：考虑风险关联情形的风险评估方法研究189风险之间存在的关联情形。因此，研究考虑风险关联的风险评估方法，不仅具有学术价值，而且具有较强的实际应用价值。目前，关于这方面的研究还不多见，廖貅武等¨副在考虑IT外包风险因素和IT外包风险之间存在关联的基础上，运用基于贝叶斯网络方法对IT外包风险进行了评估；Bnynk6zkan和Ruan¨列针对软件开发过程中开发环境风险、编码约束风险和工程风险之间存在关联的基础上，给出

8、了一种基于Choquet积分的软件开发