风险管理宣导培训课件

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1、兴业证券股份有限公司风险管理宣导培训风险管理部袁辉2011年9月1风险管理部版权及保密声明本资料的版权归兴业证券所有。未经兴业证券及作者本人的事先许可，任何人不得以任何方式修改、翻版、分发、复制、仿制、发表本资料的内容。本资料为兴业证券内部保密材料，仅用于公司内部相关人员学习参阅，严禁外传，也不得提供给公司内部无关人员。2风险管理部在种种风险面前，我们又能得到什么启示？如何才能未雨绸缪？3风险管理部目录一、一、风险简介风险简介二、合规管理与风险管理三、营业部营销业务风险点四、营销业务的风险管理4风险管理

2、部一、风险简介：风险的定义风险是未来的不确定性对企业实现其既定目标的影响。5风险管理部一、风险简介：典型风险事件�巴林银行事件（内部欺诈）�环球电讯破产案（内外部欺诈）�香港百富勤事件（市场风险）�中航油事件（公司治理）�长虹坏账事件（内控失效）----风险防范和管理不是目的，但是，在风险面前的任何疏忽都有可能导致企业遭受巨大损失巨大损失巨大损失巨大损失甚至更严重的后果。6风险管理部一、风险简介：中国证券公司发展历程中的风险事件�万国证券自营业务，市场风险�君安证券公司治理，套取股权�大连证券挪用保证金

3、，发行个人柜台债�富友证券套现客户债券炒股，巨额亏损谁是下一个？7风险管理部一、风险简介：风险管理的起源�起源金融危机催生风险管理“现代金融理论有三大支柱，依次为资本的时间价值、资产定价和风险管理”。----RobertMerton（1997年诺贝尔经济学奖得主）8风险管理部一、风险简介：全面风险管理的涵义全面风险管理EnterpriseRiskManagement全全全人业过员务程9风险管理部一、风险简介：风险管理评估方法风险评估的工作包括三个部分：风险辨识、风险分析和风险评价。战略目标/KPI分布目

4、标1VaR均值目标容易完成目标2影需关注的重大可考虑上调目标不容易完成响5风险可考虑下调目标程度G2F41FFBG1B2F41D333E1战略目标2EAA:战略管理212B:预算管理EKPIKPIKPIDD3BC:风险管理432CD:资金管理11C风险风险E:财务核算D2ACG3F:投资管理213G:IT管理风险事件风险事件风险事件012345风险分析与风险图谱（示意）10风险管理部一、风险简介：风险管理的目的金融公司的本质就是在风险与收益之间取得平衡。全部全风险面风险对冲、缓释、转移、管可承受收益分散

5、理的风险其他风险11风险管理部一、风险简介：证券公司所面临的风险�证券公司风险分类（《证券公司内部控制指引》）外部环境与内部偶然因素信市流操是触发风险的主要原因。用场动作风风性风险险风险险合规风险合规风险是位于四大风险之企业的内部因素是触发风险下的更基本的风险，与四大的主要原因。风险既有联系又有不同。12风险管理部一、风险简介：公司全面风险管理的目标建立起与公司“2020TOP10”的战略目标相适应的全面风险管理体系健全的风险管理体系科学的风险管理流程策略先进的风险管理技术平台良好的风险管理文化理念专业

6、的风险管理团队建设清晰的风险治理架构风险管理部13一、风险简介：公司风险管理体系架构董事会风风险控制委员会险管公司经营管理层理体风险管理执行委员会系风险管理部的五级各部门及分支机构架构合规与风险监察员14风险管理部一、风险简介：风险管理的三道防线业务及其管理部门15风险管理部目录一、风险简介一、风险简介二、合规管理与风险管理三、营业部营销业务风险点四、营销业务的风险管理16风险管理部二、合规管理与风险管理:管理架构关系�合规：证券公司及其工作人员的经营管理和风险管理执业行为符合法律、法规、规章及其他规范

7、性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业公认并普遍遵守的职业道德和行为准则内部控制�内部控制：合理的保证经营的效果性和效率性、财务报告的可信性、以及对法律和规章制合规管理度的遵循性。是针对企业内部的可控风险的有效防范体系�全面风险管理：范畴大于内部控制，它还针对企业外部的各种风险开展风险应对管理全面风险管理（GRC）17风险管理部二、合规管理与风险管理:涵义区别（1）高压线�合规管理：是风险管理的基础，为证券公司的合规运营设定了高压线风险管理�风险管理：在高压线内，根据公司自身的风险偏好，

8、建立风险管理政策、风险监控指标、风险限额、业务规模、新业务、新产品的风险评估18风险管理部二、合规管理与风险管理:涵义区别（2）�合规管理关注：能不能做？关注哪些业务可以开展，业务开展可以用哪些营销、服务手段，在业务管理中有哪些监管要求……�风险管理关注：怎么做？关注业务怎么开展风险小收益大，在业务流程中有哪些风险隐患，重大突发事件怎么处理而把损失降到最小……19风险管理部二、合规管理与风险管理:合规管理与稽核审计、风险管理的关系事前事中事