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1、2009年第6期现代财经No.6,2009Vo6.29第29卷(总第233期)MODERNFINANCE&ECONOMICSGeneralNo.233次贷危机后我国商业银行全面风险管理体系的构建徐建华(中国进出口银行北京分行,北京100009)摘要:次贷危机爆发以后,商业银行风险管理凸显出诸多长期以来隐藏其中的关键性问题,对相关经验和教训的总结将有助于我们进一步提高风险管理能力。2007年中国银监会提出了我国新资本协议的实施时间表,2008年底已公布了指引性文件,2009年已进入定量测算阶段,2010年底我国将开始实施新资本协议。全面风险管理模式已
2、成为了我国商业银行既定的风险管理改革方向,我国商业银行应当构建全面风险管理体系,以确保银行业的健康发展。关键词:商业银行;全面风险管理;次贷危机中图分类号:F830.9文献标识码:A文章编号:1005-1007(2009)06-0040-05Abstract:Aftertheoutbreakofsubprimeloanmortgagecrisis,thereappearmanyhiddencriticalissuesofriskmanagementofcommercialbanks.Anditisinstrumentalforustopromote
3、theriskmanagementthroughrelatedex2perienceandlessons.Inmypaper,Iaimtoprovethatanoverallriskmanagementplaysanimportantroleinpreven2tingfinancialrisk.ThepatternofoverallriskmanagementhasalreadybeenthedirectionofriskmanagementreformofChinesecommercialbanks.Imakearesearchonit,andp
4、utforwardmeasuresandsuggestionsforthemtoestab2lishasystemofoverallriskmanagement.KeyWords:CommercialBank;OverallRiskManagement;SubprimeLoanMortgageCrisis的是市场恐慌情绪带来的间接影响。次贷危机爆发以后,商业银行风险管理凸显出诸多长期以来隐藏一、次贷危机波及的广度其中的关键性问题,对相关经验和教训的总结将有助于我们进一步提高风险管理能力。次贷危机从2006年春季开始逐步显现,于2007年4月爆发,以
5、美国第二大次级房贷公司新世二、商业银行风险管理纪金融公司破产事件为标志,2007年8月起席卷美模式演变的阶段分析国、欧盟和日本等世界主要金融市场,进而演变为全球性金融危机,并由房地产市场蔓延到信贷市场。近百年来,商业银行风险管理模式经历了资产次贷危机主要表现为次级抵押贷款机构破产、投资管理、负债管理、资产负债管理、资本充足率管理以基金关闭、相关金融机构倒闭、股市剧烈震荡等,进及全面风险管理这样几个阶段。为何在不同的历史而使全球金融市场发生流动性不足危机。次贷危机阶段,出现了不同的风险管理模式?其中是否存在波及的主要金融机构见表1。某种内在的必然性?
6、本部分将从历史的沿革出发,与西方的金融机构相比,中国金融机构受次贷对商业银行风险管理模式的演变进行深入分析。危机的影响仍然相对较小。无论是以政府持有的数1.资产风险管理阶段:20世纪60年代以前千亿美元外汇储备,还是以商业银行的海外投资来20世纪60年代以前,西方银行业风险管理的衡量,中国受到的影响都相对有限。因此,美国次贷原则是“只做好贷款”,强调保持资产的流动性。这危机难以对中国国内金融市场造成直接冲击,更多是由当时商业银行的业务决定的,当时商业银行的收稿日期:2009-03-08作者简介:徐建华(1958-),女,中国进出口银行北京分行副行长
7、、经济师。第29卷第6期徐建华:次贷危机后我国商业银行全面风险管理体系的构建2009年6月41业务以资产业务为主,经营中最直接、最经常性的风心是在于通过加强资信评估、项目调查、严格审批制险主要来自于资产业务,因此当时商业银行主要偏度、减少信用放款等各种措施和手段来减少、防范资重于资产业务的风险管理。资产风险管理理论的核产业务风险的发生,从而提高信贷业务的安全性。表1美国次贷危机波及的主要金融机构一览表时间事件2007年2月13日美国新世纪金融公司发出2006年第四季度盈利预警新世纪金融,面对来自华尔街174亿美元逼债,作为美国第二大次级抵押贷款公司
8、宣4月2日布申请破产保护、裁减54%的员工8月2日德国工业银行宣布盈利预警,后来更估计出现了82亿欧元的亏损美国第十大抵押
