金融论文-中国商业银行效率结构与改革策略探讨

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1、中国商业银行效率结构与改革策略探讨［收稿日期］2003一一［基金项H］本文得到教育部“十五”规划研究项H的资助，项H编号：01JA790070。［作者简介］王聪（1958-），男，贵州人，暨南大学经济学院金融系教授、博士、博士生导师。邹朋飞（1973-）,男,湖南人,暨南大学金融系研究生。［致谢］暨南大学金融系的蒋海博士曾对木文提出有益的建议,在此表示感谢，当然，文责自负。王聪邹朋飞（暨南大学金融系，广东广州510632）摘要：本文实证检验发现，国冇银行和股份制银行Z间存在结构性弟异，国冇银行规模不经济，股份制银行规模经济，产权制度是造成这种差异的巫要

2、因索，除传统的资木价格和劳动力价格外，工业企业效率状况是影响整个银行业的效率的乂一重耍因索，技术进步对国有银行效率的捉高有匝大的促进作用，市场集中度对股份制银行的效率冇很大的影响。最后，木文分析了各因素的作用机制，提出了相应的对策与建议。关键词：规模经济影响因素作用机制改革中图分类号：文献标识码：文章编号：一、弓I言商业银行是我国金融体系的主体,其效率的改进对我国金融资源利用率的提高有着重要的作用。到2001年末，我国金融资产总额达到21.8万亿元人民币，其中存款类机构占90%以上（戴相龙，2002）,在存款类金融机构屮，商业银行资产约占80%,照此计

3、算，假如商业银行的资产利润率提高一个百分点，我国金融资源利润率将提高0.72个市分点。然而,我国商业银行效率普遍低下，严重缺乏竞争力。据英国《银行家》杂志2001年度对世界1000家人银行排名，工商银行、屮国银行、农业银行、建设银行按照一级资木排名分别列第7、18、21、29位,按资产总额排名位列15、34、39、31,均排在前40名以内。但是按照资本利润率或者资产收益率排名，则都排在730名以后，基本上属于经营最差的20%Z列。我国已经加入WT0,并承诺5年内逐步放开对外资金融机构进入我国的管制，部分外资银行已经进入我国部分城市，中外银行Z间的竞争已

4、经开始。在这样的苗景下，研究银行效率状况及其影响因素具有重要的理论价值和现实意义。一方而，它可以揭示和确认银行的效率状况、影响因索、影响方式和影响程度；另一方面•它可以为我们防范风险和提高效率提供科学的理论依据。国外对银行效率及其影响因素的研究主要采用实证分析方法來进行的。RobertDeyong&IftekharHasan研究了美国银行业1984年至1993年的效率状况，发现市场集中度、资产规模对银行效率有着显著的正效应，不良贷款率、人均营业费用与银行效率有着显著的负相关关系，而产权结构对银行效率冇着重大的影响；Harker和Zcnios（2000）

5、将影响金融机构效率的因素分为战略、战略执行、环境三个层面，其中战略包括产品组合、客户组合、地理位置、分配渠道、机构形式等五个方面的选择；战略执行层血可能対业绩产牛影响的因素有：X效率、人力资源管理、技术应川、过程设计以及后三个因索的整合能力；坏境因素包括技术（特别是电子技术和信息技术）、消费者偏好改变（如资产组合更多的山存款改为其它产品）以及金融管制的放松。Dcmirguc-Kunt&HarryHuizinga用回归分析方法对80个发达国家和发展屮国家1988年至1995年的银行效率状况做了分析，发现影响银行效率的因素主要有银行特征（如规模、杠杆、金业

6、类型、外国或国内所有权）、宏观经济指标、税收与管制变量、金融结构变量、法律与制度变量；发现资本、通货膨胀、银行业的市场集中度和利润率正相关，而准备金与利润率负和关；股权结构对银行利润率的影响比较显著，在发展屮国家，外国银行要比本国银行的效率高，在发达国家则与此相反，这说明发展屮国家外国银行的技术较强，足以克服借贷或筹资中的信息障碍。制度指标（如信贷权、法律及金融结构）的差异对银行效率的影响也是发展中国家比发达国家强，这一结果表明发展中国家的银行市场具有和对封闭性，也说明加强金融制度建设有利于捉高发展小国家商业银行的效率。国内对银行效率的实证研究较少，对

7、银行效率影响因素的实证研究更少：赵怀勇和王越（1999）通过运用经营效率指标和成木费用指标对中国商业银行进行比较研究，指出我国银行业呈现规模不经济的主要原因是：国民经济总体效益太低，国家对银行业的严格管制，专业分割和地区分割。徐传i甚等（2002）采用超越对数成本函数对我国14家商业银行自1994年到2000年的数据进行了实证研究，发现国有银行规模不经济而股份制银行规模经济，认为国有银行规模不经济的主要原因在于银行不良贷款比例太高。赵旭和凌亢（2001）年利用四大国冇银行和部分股份制银行的冇关数据对效率影响因索做了检验，发现资本资产比例、人力资本与效率

8、正相关，资产总额、资产费用率与效率负相关，贷存比、贷款损失率与效率不相关。上述研究得出了很多有