中国商业银行收入结构与经营效率分析

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1、中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：JR2010020204021硕士学位论文中国商业银行收入结构与经营效率分析作者姓名：刘庆庆学科专业：金融学指导教师：刘砚平副教授培养院系：金融学院二○一三年五月二十五号ResearchontheRelationshipbetweenIncomeStructureandOperationalEfficiencyofChina’sCommercialBanksADissertationSubmittedfortheDegreeofMasterCandid

2、ate：LiuQingqingSupervisor：Prof.LiuYanpingSchoolofFinanceShandongUniversityofFinanceandEconomics中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：JR2010020204021硕士学位论文中国商业银行收入结构与经营效率分析作者姓名：刘庆庆申请学位级别：经济学硕士指导教师姓名：刘砚平职称：副教授学科专业：金融学研究方向：商业银行经营管理学习时间：自2010年9月1日起至2013年6月15日止学位授予单位：山东财

3、经大学学位授予日期：2013年6月山东财经大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东财经大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：日期：年月日山东财经大学学位论文使用授权声明本人完全同意山东财经大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印

4、刷版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。保密学位论文在解密后的使用授权同上。学位论文作者签名：日期：年月日指导教师签名：日期：年月日摘要目前，中国商业银行以传统的存贷款业务为主，利息收入占收入来源的绝大多数。而国外商业银行在传统存贷款业务的基础上，大力发展非利息收入业务，非利息收入占比

5、达到40%以上。随着金融全球化，中国金融体制改革的不断推进及银行业的全面对外开放，中国商业银行传统的存贷款业务受到严重冲击，越来越多的商业银行开始重视发展非利息收入业务。首先，本文运用描述性统计方法，对目前国内外商业银行收入结构进行分析，并用定性分析法研究了二者之间存在差异的原因。其次，利用前沿效率分析法中的超效率DEA模型，对中国商业银行的经营效率（包括技术效率、纯技术效率和规模效率）进行测算。并在此基础上利用面板数据模型，建立回归方程，测算利息收入，非利息收入、非利息收入的不同组成部分及其他

6、控制变量对商业银行经营效率的影响。最后，根据实证结果，提出促进商业银行改善收入结构，提高经营效率的政策建议。通过实证分析，得出：第一，利息收入与商业银行经营效率正相关，非利息收入与商业银行经营效率负相关，其中非利息收入对技术效率和纯技术效率的负面影响较为显著。第二，资产占比与商业银行的技术效率和规模效率负相关，与纯技术效率正相关。第三，资本增长率对商业银行经营效率没有显著性影响。第四，资产费用率与商业银行的技术效率和纯技术效率负相关，与规模效率具有不显著的正相关。第五，存贷比对商业银行技术效率的

7、影响不显著，但与纯技术效率正相关，与规模效率负相关。第六，从整体来看，手续费及佣金收入可以促进商业银行提高经营效率。投资收入和其他收入与商业银行经营效率负相关。本文的创新点主要表现在以下两个方面：第一，使用技术效率、纯技术效率及规模效率作为衡量商业银行经营效率的标准，并在此基础上研究商业银行收入结构与经营效率的关系。第二，运用三种效率的超效率DEA值作为被解释变量，商业银行非利息收入的不同组成部分作为解释变量，建立面板数据模型进行归回分析。关键词：技术效率纯技术效率规模效率超效率DEA模型收入结

8、构iAbstractAtpresent,China'scommercialbanksmainlyrunthetraditionaldepositandlendingbusiness,andinterestincomeaccountsforthevastmajorityoftherevenuesources.Onthebasisofthetraditionaldepositandlendingbusiness,theforeigncommercialbanksdevelopthenon-inter