上财金融风险管理风险管理教学大纲

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1、风险管理教学大纲(2010年秋季)授课教师：王明涛副教授答疑时间：周二：15:00—17:0()或事先预约办公室：毓秀楼219室E-mail:mtwang@mail.shufe.edu.cn课程安排说明：2010年9月9R—2010年12月30FI周四:上午10:05—11:45教室:2209教学课时数：2X17=34课时课件：BB教材和参考资料:上课时的课件；教材：王明涛编，《金融风险计量与管理》，上海财经大学出版社，2008年参考资料(英文,JeffersonDuarte,RiskManagement,Fin562,Futuresand

2、Options,F561)《金融工程》，高等教育出版社，郑振龙主编，2003年《期权、期货和衍生证券》，华夏出版社，赫尔著，张陶伟译，1997年参考专业刊物：《经济研究》、《金融研究》、《数量经济与技术经济研究》、《统计研究》等。预备知识木课程为证券期货与金融工程专业的专业课，学牛应寧握的预备知识包括期货期权、高等数学、证券投资学、概率论与统计分析以及运筹学等基础知识。教学目的本课程教学目的在于向序生系统阐述有关金融风险的基本概念、金融风险计量与管理的基木理论与方法，使学生对各类金融风险计量与管理的基本方法有比较系统地了解。同时,该课程理论

3、性与实践性都较强，通过课堂讨论、学生对金融风险管理方法的应用冇一定的认识。具体來说，有以下儿个目的：1)理解金融风险的基本概念；2)了解金融风险计量的基本理论与方法；3)应用投资组合理论分散非系统金融风险；4)应用金融衍生产品对金融风险进行套期保值和管理；5)拿握市场风险计量(VaR)及管理的主要方法；6)掌握利率风险计量及管理的主要方法7)寧握信用风险计量及管理的主要方法8)了解流动性风险、操作风险、政策风险计量与管理的主要方法课前预习如果学生事先阅读有关章节，将有助于理解课程内容。考核形式为了考核学牛平时学习情况，最后的考核成绩包含平时

4、上课情况以及最后期末考试成绩。各部分所占总分的比例如F：5、考试与成绩（讨论）•上课：10%•作业：20%•考试：70%金融风险计量与管理教学要点第一章金融风险计量与管理概论1、金融风险计量与管理概述：金融风险的基本含义、分类、意义与金融风险管理的目标、方式与步骤2、金融风险计量与管理的基本理论与方法概述风险的本质属性，风险计量的一般理论、基本方法，金融风险管理的基本理论与基本方法。3、主要金融风险计量与管理方法概述市场风险、利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险等计呆与管理概述。第二章金融风险计量的基本理论与方法1、金融风险计量的基本理

5、论基于效用函数的风险金计量模型、Fishbum的一•般计量模型、风险计量的一般标准。2、金融风险计量的一般方法损失概率和期望损失方法、方差计量方法、信息爛方法、非线性分形几何方法、DownsideRisk方法。第三章金融风险管理的基本理论1、投资组合基本理论2、无套利原理3、风险管理制度化理论4、金融风险管理的主要方法非系统风险管理方法、系统风险管理方法、套期保值方法、风险管理制度化方法第四章金融风险管理的主要工具一金融衍生品与定价1、金融远期与金融期货金融远期合约的概念与分类、金融期货的概念与分类、远期与期货的定价2、金融互换：金融互换的

6、基本概念、金融互换的定价3、金融期权：金融期权的基本概念、金融期权的定价4、信用衍生吊的定价第五章金融风险管理的基本方法一金融衍生品的应用1、金融远期在金融风险管理中的应用2、金融期货在金融风险管理中的应用：套期保值、套利3、金融互换在金融风险管理中的应用4、金融期权在金融风险管理中的应用第六章市场风险的计量与管理1、市场风险的概念与计量的一般方法2、VaR的基本概念3、独立同分布止态收益率下的VaR计算4、非独立同分布正态收益率下的VaR计算5、VaR计算的极值方法6、VaR修正模型——CWR模型7、VaR模型的准确性和误差分析8、市场风

7、险管理的主要方法第七章利率风险的计量与管理1、利率风险的概念2、利率风险的计量久期计量法、基点价值计量法、凸度计量法、VaR计量法、利率敏感性缺口模型、利率风险的其他计量方法3、利率风险的管理方法利率免疫方法、远期利率协议、利率期货、利率互换第八章信用风险计量与管理1、信用风险的概念2、信用风险的计量方法信用等级计量法、信用差额(CreditSpreads)计量法、违约概率的计算法、期望损失方法、VaR分析方法、KMV模型和“违约距离"、信用风险财务分析方法3、信用风险的管理方法一信用衍牛品第九章流动性风险的计量与管理1、流动性的概念与计量

8、方法2^流动性风险的计量3、流动性风险的管理方法第十章其他风险的计量与管理1、操作风险的概念、计量与管理2、政策风险的计量与管理3、总体风险的计量与管理探讨