新巴塞尔协议风险管理理念与我国风险管理体系的构建

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1、（空二行）宋体（加粗）二号根据《新巴塞尔协议》的要求，实行内部评级法的银行必须在全行范围内实行全面的风险管理。为了达到这一要求，银行必须建立全面风险管理体系。木文对国有商业银行如何通过分设客户经理和市场经理、业务风险经理和职能风险经理，建立矩卩水申的全面风险管理体系，捉岀了设想。!宋体小四号：（800字左右）_/关键词：3-5个，宋体小四号（空二行）关键词：《新巴塞尔资本协议》；客户经理；市场经理；业务风险经理；职能风险经理页码:宋体五号,居中Topic：五号TimesNewRomarAbstract二号LucidaConsoleAccording

2、totherequirementoftheNewBasleCapitalAccord,itisnecessarytocarryoutERM(theenterprise-wideriskmanagement)forthosebanksapplyingIRB(internalrating-basedapproaches)・BanksmustsetuptheirERM,sorganizationinordertomeetthisrequirement.Thepaperputforwardthesuggestionsonhowthestate-ownedcom

3、mercialbankssetuptheirtwo-dimensionsERM,sorganizationonthebaseseparatingRelationManagerfromtheMarketingManager,BusinessRiskManagerfromFunctionalRiskManage匸Keyword：theNewCapitalAccord；theEnterprise-wideRiskManagement；RelationManager；MarketingManager；BusinessRiskManager；Functiona

4、lRiskManager（目次页内容样式）（空二行）摘要Abstract第一章宋体（加粗）四号宋体（加粗）小四号1.11.2第二章参考文献致谢声明、小三号黑体自从2001年1月《新巴塞尔资本协议》（以下简称《新协议》）草案第二稿公布以来，国内银行界和学术界对《新I办议》提出的三大支柱（资本充足率、监管部门的监督检杳和市场纪律），从第一支柱资本充足率的角度研究的多，从第二、三支柱的角度研究的少；对于第一支柱，又从内部评级法（IRB法）风险评佔技术的角度研究的多，而对使用内部评级法必须同时达到的各项最低条件研究的少。本文试从全面风险管理的角度，对《新协议

5、》所蕴涵的全面风险管理理念以及国有商业银行如何建立全面风险管理体系，谈几点看法。页码：五号宋休第一章风险管理的理念—i级标题（章）：小三号黑体二级标题（节）：四号宋体（加粗）1.1《新协议》关于全面风险管理的理念三级标题（节内小节）：小四号宋体（加粗）'1・1・1银行全面风险的涵义/在1988年的《巴塞尔资本协议》（以下简称论文正文：小四号宋体，四周留25mm空白。行距一般为23磅。一-般应双面印刷，60页以下者可单面印刷。《原协议》）中,风险主要是指信用风险。《新协议》的风险包括三类：信用风险、市场风险、操作风险。信用风险是指rti于借款人和市场交易

6、对手违约而导致损失的风险；市场风险是由于利率、汇率、证券和商品价格发牛不利变动而导致表格内文字：小五号宋体，左右居中表名及图名：五号宋体文中的图、表、附注、公式等一律采用阿拉伯数字连续（或分章）编号，如：图1、图2、……。图序及图名置于图的下方，表序及表名置于表的上方。损失的风险；操作风险是指由于不止确或错误的内部操作流程、人员、系统或外部事件导致直接或间接损失的风险O；表1-1银行业务X风险矩

7、五号宋体y小石号宙休风险性丿公司银行机构银行零售银行投资银仝交易代理、锣泄资产矗/支付淸算信用风险；；：高高1'低低币场风险低低低I1,低低操作风险低低咼中

8、高髙1.1.2微观全面风险管理微观全而风险管理是指在商业银行范鬧内如何全面管理“银行业务X风险矩阵”中的各类风险蔦在这方面，《新协议》就银行风险的识别、计量、控制等风险管理的各环节均提出了明确要求。其中，风险计量是银行风险管理的难点。对于信第二章管理组织及职能2.1西方商业银行风险管理组织架构及其风险管理职能2.1.1矩阵型管理组织西方商业银行的经营冃标是股东价值最人化。银行的一切经营管理活动，包括其经营管理体系的设计都是服务于股东价值最大化这一目标的。影响股东价值最大化的因素主耍是两个方面，一是客户服务收入，二是风险成本。由于客户需求和风险特性随着经

9、济环境的变化而变化，因此，西方商业银行经营管理体系也处在不断的演进过程小。演进的动力来自两个方