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《关于联立方程计量经济学模型识别概念的探析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、分析了现有计量经济学文献在联立方程计量经济学模型识S!J概恿的表述上存在的问题”培出了识别概念的确切表述方法，并对识别概念进行了深入讨论.0引言识别问题是联立方程计量经济学模型硏究的一项重要内容，它直接关系到理论模型的设定和参数估计方法的选择.关于识SU问题有4个基本概念，它们是可以识别、不可识30、恰好识别和过度识别.现有的计量经济学文献对这4个概念表述得并不清楚”甚至有些文献的表述有错误.本文将就此问题进行深人探讨.1现有文献的表述方法对于有g个方程、g个内生变量、个先决变量的线性联立方程计量经济学模型，其结构式模型可以表示为其简化式
2、模型可以表示为这里，(丑r)为结构式参数矩阵，【I为简化式参数矩阵.结构式参数和简化式参数之问的关系,可由参数关系体系描述为设式⑴中的第i个结构方程包含g个内生变量、k,个先决变量，其形式为式中，丑，r・川分别为丑」，的第行.把式⑷中的结构参数代人参数关系体系⑶得针对第个结构方程,现有文献对识别概念的表述主要有两类■第一类：如果通过式⑸能从简化式参数II求得第个方程的结构参数丑和，则第i个结构方程可识别，否则第i个结构方程不可识别；如果通过式⑸”B,和r.被唯一确定z则第i个结构方程为恰好识别；如果通过式⑸，得到丑・和的多组值，则第i个结
3、构方程为过度识.第二类：如果通过式(5)能从简化式参数II唯一得到第i个方程的结构参数丑和ri,则第i个结构方程可识S!J,否则第f个结构方程不可识别；如果第i个结构方程可识^,且k-k/=g-1,则第i个结构方程为涪好识;如果第i个结构方程可识别，且k-k'gf—1,则第i个结构方程为过度识别.2问题的分析和结论现在对上述两种识别概念的表述方法进行分析.先来看第一类表述方法.从字义上理解,当简化式参数II已知时，只要能找到一组丑•和r满足式⑸，就说明第f个结构方程可识•这当然是¥筍吴的，因为式(5)是关于第i个方程结构参数的方程组.当独
4、立方程的个数少于待定结构参数的个数时，第个结构方程不可识别,而此时丑和却有无穷多个解.另外,简化式参数矩阵II是由结构式参数矩阵丑和r决走的z即所以式⑶的参数关系体系必然满足.而式⑸是参数关系体系式(3)的一®分，也必然满足，因而式(5)中独立的方程个数必然不大于待定结构参数的个数・当式⑸中独立方程的个数等于待定结构参数的僚时，第i个结构方程可识别，同时丑和必然被确定而不可能有多个值.因此，第一类表述方法中关于恰好识别和过度识^的表述也是不合适的.再来看第二类表述方法.当通过式(5)从简化式参数II唯一得到丑和时，式⑸中独立方程的个数必然
5、等于待定的结构参数个数，反之亦成立z所以第二类表述方法中关于可识别和不可识S啲表述是恰当的•阶条件k-k=g—I和是在结构方程可识别时判断其为涪好识别还是过度识别的条件”当然不会有错’但用它来表述涪好识另9和过度识别的概念则使人无法了解这两个概念的实际意义.所以，关于涪好识别和过度识4概对于模型⑴的第i个结构方程,当简化式参数矩阵II已知时,由参数关系体系得至啲关于此结构方程参数的方程组便是式(5).式⑸中有k个方程、g+k-1个持定参数(gf个内生变量中有f变量的系数为1)・由前面的分析可知，这k个方程中独立方程的个数必然不超过g+k-
6、1.Mi个结构方程可以识别”尉旨式(5)中独立方程的个数等于持定参数的个数g+k-1,就是说通过式⑸能唯一解得第i个结构方程的参数，也就是说第i个结构方程的参数能通过参数关系体系由简化式缎确定；而第i个结构方程不可识4”是指式(5)中独立方程的个数少于持定参数的个数gj+k—1,此时通过式(5)能得到第i个结构方程参数的无穷多组解，这样第i个结构方程的参数就不能通过参数关系体系由简化式参数确定・因此,可以识别和不可识别可定义为：如果一个结构方程的参数能通过缎关系体系由简化式参数确定，则此结构方程可以识别，否则就是不可识9.由此可以看出，当
7、一个结构方程可以识别时，不管它是恰好识别还是过度识别，它的参数都能通过缈关系由简化式参数确定・那么，如何来区分此结构方程是恰好识^还是过度识别呢猪虑在第i个结构方程可以识别时，判断其为恰好识4还是过度识别的条件k—kf=g*-1和k-kfgl-1.第i个结构方程洽好识别，意味着k-k=ge-1，移项得心k。go-1，这样式⑸中的方程个数、独立方程个数和特定参数个数就都是kg—1,要通过参数关系体系确定这些待定结构参数就只有一种方式——由全部k个方程构成方程组进行求解；第f个结构方程过度识”意味着k-k>gl-1z移项得k>k+—1,这样式
8、(5)中的方程个数k就多于独站程个数和待定参数个数kegf一1,此时要通过参数关系体系确定这些待定结构参数可有多种方式——从k个方程中任选kigi-1个独立方程构成方程组进行求解.因此，恰好识
