金融工程专业实验教学体系探索

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1、金融工程专业实验教学体系探索【摘要】金融工程是一门应用性很强的学科，培养具有动手操作和解决实际问题的能力的高端人才是我国金融T程专业人才培养的重要目标和任务，在这其中金融工程实验是必不可少的一个重要环节。本文在对金融工程专业任务和金融工程实验教学的必要性进行详细分析的基础上，结合我国目前的金融工程实验教学现状，提出了以知识板块、资源保障、能力培养等为架构的金融工程专业实验教学体系，可以为相关院校金融工程实验教学体系的设置提供有益参考。【关键词】金融工程；实验教学体系1.金融工程专业简介金融工程专业兴起于20世纪80年代，该专业将数学、计算机以及工程类思想和方法应用于金融领域，形成

2、了一门应用性很强的学科。金融丁程专业的知识覆盖面广，而口•对学生计算机编程等能力要求比较高，所学习的课程主要一般包括：高等数学、计算机编程、证券衍生物定价、风险泄价、金融模型、金融信息分析和一些高级的金融理论等。金融工程专业的日标是培养具有相当强的计算机和数学素质，同时具有管理和商务技巧的专业人士，使他们可以在跨国公司、金融机构、投资银行、商业银行、对冲基金、保险公司、公司财务部门等，从事证券金融衍生产品估价，投资组合管理，风险管理和市场预测金融财务管理、金融分析和策划等领域工作，造就一批高素质复合型现代金融人才。金融工程专业自兴起以来，就吸引了许多立志投身金融业的中请者。自20

3、世纪90年代引入屮国，国内很多学校开设了金融工程专业课程，但仍不能满足申请者的需求。开设金融工程的院校主要为一些深厚财经类背景的学校以及一些工程类的学校，如西南财经大学、厦门大学、清华大学等学校，这些学校的特征体现为金融学理论方面的雄厚师资或者工科背景比较深厚。1.金融工程实验教学的必要性分析金融工程学作为研究金融创新与金融管理领域问题的新兴学科，融合了金融学、工程学、数学、计算机科学的最新理论成果，在20世纪90年代西方国家新一轮的“金融革命”中金融工程已展现出巨大的发展前景。金融工程学已成为现代金融科学的制高点。金融工程专业的设立，是我国金融科学迈向现代化金融科学的重要一步，

4、对于加强金融学科改革与建设、改善学科结构、提高学科整体实力的具有重要意义，同时也是实现金融理论研究定量化、丁程化、应用化、产业化的目标和建立起我国真正意义上的现代金融科学的必要途径［1］。从近年来获得诺贝尔经济学奖的成果可以看到，数理定量分析已成为经济学、金融学研究必不可少的工具。金融工程学科的设立也将有力的改变国内传统的以定性为主的金融学科的研究方式。金融工程的核心基础理论包括•估价理论、资产选择理论、资产定价均衡理论、期权定价理论、套期保值理论、有效市场的均衡理论、汇率与利率理论等，这些理论的应用都借助于数理方法和工程技术，且要进行模拟实验才能将理论知识进行应用，从而使得培养

5、高索质的金融工程人才，就是培养具有动手操作和解决实际问题的能力的高端人才［1］。1.金融工程实验教学现状分析目前，国内已有40余所高校设立了金融工程专业，开设金融工程课程教学的高校有60多所。在这些高校中，相当一批高校的金融管理与金融工程实验室在全国具有很高的知名度：清华大学经济管理学院与中信证券股份有限公司联合建立的“中信清华金融工程实验室”、中国人民大学财政金融学院的金融管理与金融工程实验室、厦门大学金融学院与世华公司共建的“金融模拟实验室”、中国科学技术人学管理学院金融工程实验室等。这些实验室在国内金融匸程研究领域中处在前沿水平，对推进教了与科研起到了重要的作用［2］。但从

6、总体上讲，我国金融学科水平尚处于由描述、定性阶段向定量分析阶段转变的时期，同国际上金融科学的发展水平尚冇差距。我国金融理论研究长期以来停留在传统经济学内容和金融政策研究上，金融教学主干课程的内容基本上是宏观经济学与国际经济学的一部分，相应的课程的设置与国际脱轨。从而造成了金融教学基本以描述与定性方式为主的特征，缺乏应有的数理分析和定量分析内容，忽视了数学科学、工程技术、科学与金融实践的结合运用，不能够适应现阶段我国金融业发展对高端应用研究人才培养的需要［3］。从实践角度看，国内金融工程的应用主要有两个领域：风险控制和量化投资。风险控制多应用于保险业务和商业银行业务中；量化投资主要

7、应用在证券投资业务和投资银行业务中，集中体现在量化投资方法的应用±o国内金融工程研究的瓶颈在于与实际市场的结合，中国的证券市场是一个不成熟的市场，具有很强的投机性，金融理论中关于市场的假设难以成立，而且金融工程理论具有较强的专业性，即使是证券从业人员，如果没有经过系统化学习，也无法理解其中的逻辑。这种知识上的隔阂导致反馈的缺失比较美欧成熟市场而言，国内金融工程领域的研究才刚刚起步。理论教学同实践教学相结合是国际国内的金融工程学科发展的趋势。在完善理论教学，了解最新学科的前沿发展的