数学专业毕业论文最终稿

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1、本科生毕业论文题目Omega函数下保险公司经济资本配置的研究姓名学号111001218学院数学与计算机学院专业数学与应用数学年级2010指导教师（签名）2014年6月Omega函数下保险公司经济资本配置的研究摘要本文讨论了保险公司的经济资本以及使用经济资本对保险公司的重要意义。经济资本管理技术的核心之一就是经济资木配置，而经济资木配置的首要口的是为了反映保险公司对股东的价值创造。为此木文在基TOmega函数建立保险公司经济资木配置模型时，始终坚持以保险公司股东价值最大化为导向，这跟现代公司治理的基本廿标是一致

2、的。从技术上讲，在基于保险公司各条业务线进行经济资木配置吋，需要客观的评价各条业务线的风险和收益情况，从而确定哪些业务能为股东创造价值，哪些业务会削弱股东的价值。关键词：Omega函数，保险公司，经济资本配置OmegafunctionundertheinsurancecompanyresearchofeconomiccapitalallocationAbstractAbstractThispapercomprehensivelydiscussestheinsurancecompanyofeconomiccap

3、italandtheuseofthesignificanceofeconomiccapitaltoinsurancecompany.Economiccapitalmanagementtechnologyisoneofthecoreeconomiccapitalallocation,theeconomiccapitalallocationofprimarypuiposeistoreflecttheinsurancecompanyforshareholdervaluecreation.Thispaperinthe

4、insurancecompanyeconomiccapitalallocationmodelissetupbasedonOmegafunctionwhenalwaysinsistontheinsurancecompanytomaximizeshareholdervalueastheguidance,thatisinkeepingwiththebasicgoalofmodemcorporategovernance.Technically,basedontheinsurancecompanyeverybusine

5、sslineofeconomiccapitalallocation,toobjectivelyevaluatetherisksandbenefitsineverybusinessline,soastodeterminewhichbusinesstocreatevalueforshareholders,whichbusinesswillweakenshareholdervalue.Keywords:Omegafunction,theinsuraneecompany,theeconomiccapitalalloc

6、ation摘要1AbstractII绪论1（-）选题的背景和意义1（―）本文的结构安排2一、保险公司经济资本配置3（-）经济资本配置概述3（-）经济资本配置的目标3（三）保险公司进行经济资本配置的现实意义4二、Omega函数理论5（一）Omega函数的出现背景5（―）Omega函数定义和性质6（三）Omega对保险公司经济资本配置的意义8三、基于Omega函数的保险资本配置框架初探8（―）框架实施的前提条件9（-）框架的实施方法及可行性分析10（三）实施框架的难点分析10四、利用Omega函数建立优化体系12

7、（-）计算各业务线的RAROC12（―）以Omega函数为优化目标12（三）进行优化的步骤13五、实证分析15（一）基于Omega函数的优化过程15（―）Omega函数优化与传统方法的比较17结论20参考文献21致谢22绪论(-)选题的背景和意义被称为“朝阳行业”的我国保险业经过了三十多年的发展现在已形成遍地开花的态势。随着新华保险的上市，A股主板市场已经冇4家保险企业。2011年是中国加入世界贸易组织10周年，我国保险市场对外开放也十年有余。2013年，我国保险业的整体保费收入为1・72万亿，排名世界第四，

8、与十年前的全球第十六位相比已有大幅进步。“十一五”阶段,中国保险行业保费总收入年均增长率达到24%。但是，行业整体的繁荣并不代表我国已经步入了保险强国的序列。2013年，我国保险密度约为1265元人民币，按当吋的人民币兑美元汇率为6.1932折合为美元为204.36美元，仅相当于世界平均水平的四分之一左右，在全世界排名为61位；保险深度为3.027%,也不到全球平均水平的二分之一，排名为46位。这一