我国商业银行信用卡业务风险管理研究【文献综述】

我国商业银行信用卡业务风险管理研究【文献综述】

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1、文献综述我国商业银行信用卡业务风险管理研究自1985年6月我国第一张信用卡诞生以来,信用卡发卡数量、品种及服务水平等方面发展迅速,已逐渐成为我国金融产品和金融服务创新的密集区域。而随着信用卡业务的蓬勃发展,信用卡风险的发生也越发频繁。据摩根士丹利的研究报告显示,信用卡作为便捷的非现金支付工具多年来一直呈现稳步上升趋势。然而,信用卡欺诈也一直伴随着信用卡交易的增加而不断递增,基本保持在3%的增长比例。特别是随着信用卡种类、数量的增加,以及信用卡犯罪的手法和数量的增多,其风险性也呈现递增趋势。因此,

2、加强信用卡风险监督管理研究不仅已成为国内商业银行信用卡经营管理者面临的重要课题,同时也对我国各大商业银行信用卡业务的健康发展,产生了重要的现实意义。1国外研究现状随着1951年纽约长岛的富兰克林国民银行(FranklinNationalBankofLongIsland)发行的第一张具有信用额度的银行卡广受欢迎后,到1956年,发卡银行已多达150多家,且大多具备了循环信贷功能:用户可以分期付款,对欠款余额进行利息支付。由此银行普遍开始注重对信用风险的防范与管理。1.1从宏观角度分析信用卡业务风险

3、监控的必要性马丁·迈耶(2000)认为,信用卡等电子货币未来将被完全电子化的支付命令所取代,政府应着力加强对信用卡交易合法性、安全性的监管。布泽尔(DavidHBuzzell)(2002)认为,银行信用卡业务的产生和发展从根本上改变了消费者的消费和购物习惯,甚至生活方式。同时,信用卡不仅为商家开辟了新的收入来源,而且还将其零售信用风险转嫁给了发卡机构。1.2从微观角度分析信用卡业务风险监控的量化标准美国学者比尔(BillFair)和数学家厄尔·艾萨科(EarlIsaac)创建的FICO模型作为一

4、种信用评分方法,为信用卡风险控制奠定了基础。Altman(1968)认为,影响借款人违约概率的因素主要有五个:流动性(Liquidity)、盈利性(Profitability)4、杠杆比率(Leverage)、偿债能力(Solvency)和活跃性(Activity)。Altman选择了下面列举的五个财务指标来综合反映上述五大因素,最终得出的Z计分函数是:X1=(流动资产-流动负债)/总资产X2=留存收益/总资产X3=息税前利润/总资产X4=股票市场价值/债务账面价值X5=销售额/总资产作为违约风

5、险的指标,Z值越高,违约概率越低。此外,Altman还提出了判断企业破产的临界值:若Z低于1.81,在企业存在很大的破产风险,应被归入高违约风险等级。Orgler(1970)通过使用线性回归分析方法对消费者贷款进行信用风险评估,在线性回归分析的基础上设计了一张评价未偿贷款的评分卡。Ausubel(1991)是最早探悉转换成本在信用卡市场中的特殊作用,并对搜索成本和转换成本在信用卡产业中的应用进行了实证分析。在一项对信用卡业务的发展所产生的消费信贷风险的调查中,通过对美国破产的收入动态面板数据的研

6、究发现,个人破产的最主要的原因是高负债和错误使用信用卡。Domowitz和Sartain(1999)以及Gross和Souleles(2002)都发现信用卡持卡人随着信用卡负债的增加,更愿意加入破产的行列。1国内研究现状我国信用卡业务起步于1985年,由中国银行珠海分行率先推出。其后,各家商业银行纷纷跟进。近年来,随着经济的快速发展和对外开放的不断深入,我国信用卡业务快速发展,外资银行也以不同方式介入信用卡业务,使得各家发卡银行发卡量大幅上升,市场竞争逐渐开始激烈。同时,随着信用卡市场的不断发展

7、,发卡银行面临的业务风险也日益显现。因此,国内商业银行也加大了对信用卡业务风险管理的重视。我国专家学者对此进行了不同角度的问题探析和模型研究,为降低信用卡风险做出了卓越的贡献。1.1信用卡业务风险管理的理论方面吴洪涛(2003)通过对商业银行信用卡业务存在、发展的理论分析和中外比较,研究了信用卡的规律性问题。魏东(2010)通过对商业银行信用卡业务目前在国内的市场规模和特点分析,找出信用卡业务目前存在的问题,然后提出从商业银行本身提高盈利能力和规避风验方面进行改革和创新,逐步4加强法律制度的规范

8、实施。1.1对平衡风险和收益问题在信用卡业务上的实践赵志宏(2005)强调了数据是国内商业银行通过风险管理实现利润增进的关键,并主张信用卡管理者扭转繁文缛节的传统管理方式,注重数据分析,从事实出发,以数据说话。陈建(2005)针对我国商业银行缺乏对信用卡业务的管理经验和先进的风险监控技术,对信用卡管理和信用评分模型进行了详细的介绍。1.2对国外先进风险管理模型和经验的介绍林功实和林健武(2006)通过对美国信用卡产业的介绍,特别是对持卡人和发卡机构两方面的风险防范进行描述,对我国信用卡产业的发展

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