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1、本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。第一章导论1、随机变量&非随机变量根据取值是否具有偶然性，变量分为随机变量和非随机变量。随机变量：影响变量取值的因素很多，致使其取值具有偶然性，在观测（统计）之前是无法预期会出项什么数值----数值不能事先确定，但它具有一定的取值范围。非随机变量：变量取值受某一确定因素的控制，致使取值只能由一种可能----实现可预知和控制。2、内生变量&外生变量按计量经济模型变量数值的决定范围划分的。内生变量：指在研究的经济事物的体系范围之内，即模型以内的变量---变量的数值由研究的
2、体系范围以内决定的。外生变量：研究的经济事物的体系范围以外所决定的变量。外生变量的数值变化能影响内生变量数值的变化，而非相反。通常为非随机变量（已知、设定的）3、几种常用的样本数据1）时间序列数据---把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔（如月度.季度.年度）排列起来①时间序列的时间是变化的。②时间序列数据通常存在季节变动和序列相关——自相关（误差的协方差不等于0，即前期误差与后期误差之间存在相关）。③而截面数据通常存在异方差（误差方差不是一个常数）。④样本点之间数据具有可比性
3、，价值形态出现的数据往往是不可比的，应当消除物价因素的影响.2）截面数据---同一时间，不同统计单位的相同的统计指标组成的数据列。①截面数据的时间是凝固的。②截面数据中大多存在异方差，必须引起注意。③样本点间的同质性（样本与母体的一致性），截面数据很难用于总量估计。3）面板数据—既有时间序列数据又有横截面数据，例如1978-1999年我国各省市城镇居民消费结构的调查资料。4、计量经济模型：就是经济变量之间所存在的随机关系的一种数学表达式，其一般表达形式：y=f(x,β,u)模型四要素：经济变量（y和x）、
4、参数（β），随机误差项（u）及方程f(•)的形式5、经济计量学的研究步骤：模型设定---参数估计---模型检验---模型应用6、经济计量模型检验包括：经济意义检验、统计检验、计量经济检验统计检验包括：拟合优度检验、t检验、F检验计量经济检验包括：随机项的序列相关检验、异方差检验和解释变量的多重共线检验。p.s经济意义检验：检验估计参数的符号、大小以及相互之间的关系，判断是否合理7、计量经济学模型应用：结构分析、经济预测、政策评价第二章一元线性回归模型8、计量经济模型为何要包括随机误差项？随机误差项包含的内
5、容？分析回归模型，本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。解释变量x解释因变量时，还有一些不确定性因素未被考察到，使得数学计算不能精确反映经济现象，解释变量与因变量不是一一对应的关系，这也反映了计量经济学随机的特点。包含的内容：1）变量的省略。由于认识局限不能穷尽所有的影响因素，或者受时间、数据质量等制约没有引入模型之中对被解释变量有一定影响的自变量。2）统计误差。数据搜集中由于测量、计算、记录等导致的登记误差，或由样本信息推断总体信息时产生的代表
6、性误差。3）模型的设定误差。如模型构造时，非线性关系用线性模型描述了。4）偶然性误差。被解释变量还受一些不可控制的众多的、微小的偶然因素的影响。9、给出几个方程区分正误：总体：样本：10、一元线性回归模型中随机项的基本假设是什么？假设1、零均值假定。即随机项ui的条件数学期望（均值）为零。即E(mi∣xi)=0i=1,2,…,n假设2、(随机误差项m)同方差假定。即对不同的Xi,u具有相同的方差。（即各次观测值所受的随机影响的程度相同）Var(mi)=sm2i=1,2,…,n假设3、无序列相关假定。在任意
7、两次观测时，mi,mj是相互独立的，不相关的。Cov(mi,mj)=0i≠ji,j=1,2,…,n假设4、随机误差项m与解释变量X之间不相关：Cov(Xi,mi)=0i=1,2,…,n假定5、m服从零均值、同方差、零协方差的正态分布。即给定的x,u为服从正态分布的随机变量。mi~N(0,sm2)i=1,2,…,n11、普通最小二乘法（OLS）思想：拟合值和观测值的误差尽量的小12、最小二乘估计量的性质（1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数；本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档
8、。本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。（2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；（3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。最小13、一元：多元：14、回归系数的区间估计（以t分布为原则）给定置信度（1-a），从分布表中查得自由度为(n-2)的临界值，那么t值处在(-ta/2,ta/2)的概率是(1-a)。表示为：所以置信区间：15、（t检验）变量显著性检验的步骤：（1）提出原假设：H0：b1=0，
