2015年上半年江西省期货从业资格：利率期货及衍生品试题

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1、2015年上半年江西省期货从业资格：利率期货及衍生品试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。 A．中国证监会 B．期货业协会 C．中国证监会派出机构 D．期

2、货交易所2、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是__。 A．[1606，1646] B．[1600，1640] C．[1616，1656] D．[1620，1660]3、套期保值的基本原理是__。 A．建立风险预防机制 B．建立对冲组合 C．转

3、移风险 D．保留潜在的收益的情况下降低损失的风险4、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。 A．中国期货业协会 B．中国证监会 C．中国证券业协会 D．国务院期货监督管理机构5、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。 A．1 B．2 C．3 D．56、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。 A．3 B．5 C．10 D．2077、某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失__。 A．

4、45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司8、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。 A．期货交易所 B．中国证监会 C．期货投资者保障基金 D．风险准备金9、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。 A．企业法人 B．自然人 C．会员 D．国有企业10、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。 A．张某专科毕业，从事期货业务10余年 B．王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业 C．黄

5、某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久 D．李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格11、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。 A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X B．期货公司承担费用X和损失Y C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y D．企业承担费用X和损失Y12、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。 A．中国

6、期货业协会 B．本交易所会员大会 C．本交易所理事会 D．中国证监会13、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。 A．交易完成15日 B．交易完成30日 C．收到结算报告的当天 D．期货经纪合同约定的时间14、__表明在近N日内市场交易资金的增减状况。 A．市场资金总量变动率 B．市场资金集中度 C．现价期价偏离率 D．期货价格变动率715、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。 A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产 D．变更3%以上的

7、股权16、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（） A．暂停从业人员资格6个月至12个月 B．撤销期货从业人员资格并在2年内拒绝受理其从业人员资格申请 C．撤销期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请 D．公开通报批评17、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（）。 A．不超过损失的50% B．不超过损失的20% C．不超过损失的80% D．不超过损失的60%18

8、、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。 A．5 B．10 C．20 D．3019、期货交易所任免中层管理人员，应当在决