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1、四川师范大学本科毕业论文用数据包络分析法对上市公司的业绩进行分析学生姓名院系名称专业名称办学点、准考证号指导教师沈玮麟四川师范大学计算机科学学院电子商务2003110262四川师范大学二OO七年五月学生：沈玮麟指导教师：彭亮摘要：应用数据包络分析和主成分分析法对上市公司——电脑与外围设备行业进行实证分析。利用上市公司公布的数据，借助数据包络分析法讨论了各个上市公司的DEA有效性；借助主成分分析法，从8个财务指标中提取3个因子，毎个因子都冇特定的名称和含义，根据因子得分的情况对这些公司的业绩进行排序，而且得出这些公司财务状况和综合业绩的

2、总体卬象。关键词：数据包络分析法，主成分分析法，上市公司，业绩评价DataenvelopmentanalysisandPrincipalcomponentanalysisoftheperformaneeofthelistedcompaniesAbstract:InvirtueofdataenvelopmentanalysisandPrincipalcomponentanalysis,acommonmethodtoevaluateacompany'sperformance,basedonthepublisheddataoflistedc

3、ompaniesofcomputerandperipheralequipmentindustries.ApplicationofDEAapproach,discusstheDEAvalidityofeachoflistedcompanies.Usingprincipalcomporientanalysis,3factorsfrom8financialindicatorsareextractedbymakinguseofthepublisheddataoflistedcompanies,eachofwhichhasaspecialnam

4、eandmeaning.Thesecompanies1performancesarerankedbythefactorscoringresults・Keywords:DEA,PCA,listedcompanies,performanceevaluation1引言12分析理论方法22.1样本与指标的选取22.1.1有关概念介绍22.2数据包络分析32.2.1理论分析：数据包络分析框架32.2.2DEA模型对输入输出项目的数据选取原则43实证分析43.1DEA数据处理43.2DEA模型求解及结果分析53.3数据包络分析法的缺陷63.4主成

5、分分析63.4.1主成分分析法73.4.2数据分析73.4.2.1提取因子73.4.2.2主成分因子命名73.4.2.3因子得分排序84实证分析及讨论105小结116致谢12参考文献121引言我国资本市场发展迅速，然而它毕竟是一个新兴的，仍处在初始阶段的市场，随着市场规模的扩大，市场运作风险也在逐步积累，而资本市场的风险与上市公司的质量和信用密切相关，随着我国股票市场的发展，选择上市公司进行股票投资，应该更加的理性化，更加重视其上市公司的绩效，成长性与破产风险。截至到2006年底，我国上市公司数已超过1435家，进入2007年，股市涨

6、近3000点，市值近2.5万亿元，上市的公司涉及的行业众多，第一、二、三产业都冇涉及。电脑与外围设备行业在各个行业屮具冇一定的代表性，在目前的形势下，虽说市场经济已经实施多年，但是由于各个产业发展速度不同，法律法规不同，优惠政策不同，导致各个行业的上市公司的业绩也冇一定的差异，因此分行业对上市公司的业绩进行评价很有必要。上市公司每隔一段时间会对外公布它的财务报表，里面包含许多公司经营，财务方而的信息。投资者和相关分析人员根据这些信息，借助财务报表分析技术,评价公司的业绩，利从中得出有价值的结论。但有时候能够综合地评价上市公司的业绩，我

7、们需要同吋考虑多个财务指标，这时候用常规的财务分析方法就会遇到困难，特别是当要分析的信息非常多的，指标之间又存在相关性时，常会使分析无从着手。数据包络分析法能够对上市公司业绩的冇效性进行分析，但是冇效性一致的公司，致使有效性一致的因素却不相同，而数据包络分析法却不能分析致使有效性各个因索。为了解决这个问题，需要利用降维技术，削减变量的个数，同时又不能丢失太多的信息。多元统计分析屮的主成分分析法正是这样一种方法，将多个实测变量转化为少数儿个不相关的综合指标。数据包罗分析法和主成分分析法用于上市公司的业绩指标评价时，能客观地得出综合性较强

8、的结论。2分析理论方法2.1样木与指标的选取本文研究的样本是2006年12月31日前上市的电脑与外围设备行业的上市公司，选取的根据为2006年12月31日上市公司年报的财务指标值，得到22家样本公司的数据，数据來源为深圳