正态性的数据分析[专题]

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1、数据分析模型姓名：张**学号:1150643学院：土木工程【摘要】本问题解决的对数据的分析，首先我们在matlab屮输入数据，然后根据数据训频数宜方图，看数据形状，推测其为正态分布。接着进行分部性的正太性与参数估计。最后进行假设检验，得出数据符合正态分布，且计算出其平均值。【关键词】模型止态分布数据【问题重述】卜•表是一批测试数据，问这批数据服从什么样的分布，并给出理由:459362624542509584433748815505612452434982640742565706593680926653164487734608

2、428115359384452755251378147438882453886265977585975564969751562895477160940296088561029283747367735863869963455557084416606106248412044765456433928024668753979058162172453151257749646849954464764558378765666763217715310851【数据分析】向MATLAB中输入数据：»x=[45936262454250958443

3、3748815505612452434982640742565706593680926653164487734608428115359384452755251378147438882453886265977585975564969751562895477160940296088561029283747367735863869963455557084416606106248412044765456433928024668753979058162172453151257749646849954464576455837876566

4、6763217715310851];英频数直方图如下:020040060080010001200看起来数据服从止态分布图。下面我们來进行数据正态性的检验。>>normplot(x)图形如下:NormalProbabilityPlot10020030040050060070080090010001100Data壬三qeqo」d曲上图可见数据点基本上都位于直线上，固数据是正态分布。然后进行参数估计：>>[muhat,sigmahat,muci,sigmaci]二nonnfit(x)执行结果：muhat=600sigmahat二1

5、96・63muci=560.98639.02sigmaci=172.64228.42估计该组数据的均值为600,方并196.63,均值的0.95的置信区间为[560.98,639.02],方差的0.95置信区间为[172.64,228.42].假设检验：已知该组数据服从正态分布，现在方差未知的情况下，检验其均值m是否等于600.>>[h,sig,ci]=ttest(x,600)结果：h二0,sig二1,ci二[560.98,639.02]检验结果：1、布尔变量h二0,表示不拒绝零假设.说明提岀的数据均值为600是合理的。2、

6、95%的置信区间为[560.98,639.02],完全包括600•且精度很高。3、sig-的值为1,远超0.5,不能拒绝零假设。所以，可以认为数据的平均值为600.该组数据符合止态分布N(600,196.63?)投资风险管理【摘耍】这是一个比较普遍的投资组合问题，我们可以将它转化为一个线性规划问题，找出其变量、约束条件、目标函数，并建立了相应的数学模型，然后用MATLAB.LINGO求解，算出最优解。【关键词】投资组合线性规划数学软件【问题重述】某投资者有50万元，可供选择的投资项目有。种，用A表示投资项目，参数见下表.若投

7、资者希望投资组合的平均年限不超过5年，平均年收益率不低于13%,风险系数不超过4,收益的增长潜率不低于1（）%如何选择投资组合使平均年收益最高序号投资项FI投资年限年收益率风险系数增长潜率1A311102角101531.536258304A2206205A1101564512210【模型假设】1、各个投资项目的年收益率、风险系数、增长潜率始终保持不变。【符号说明】%.：人项目的投资额；x2：%项目的投资额；心：入项目的投资额；兀：儿项目的投资额；x5：人项目的投资额；x6：人项口的投资额；X:x=［xpX2,X3,X4,X5

8、,X6］为决策变量；L:变量的下限；U：变量的上限；A：约束条件的系数矩阵；【模型分析与建立】目标:求兀1，兀2，兀3，兀4，兀5，兀6使得目标函数0.1lxj+1.15兀2+0.25兀3+0.20x4+0.10x5+0.12x6达到最大，并满足：投资额为50万元：%.+x2+x3+x4+