期货从业人员资格考试-期货投资分析分类模拟1

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1、期货投资分析分类模拟1一、单项选择题以下各小题所给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求1、非农就业数据的好坏对贵金属期货的影响较为显著。新增非农就业人数强劲增长反映出一国,利贵金属期货价格。A.经济回升；多B.经济回升；空C.经济衰退；多D.经济衰退；空2、在中国的利率政策中，具有基准利率作用的是。A・存款准备金率B.—年期存贷款利率C.一年期国债收益率D.银行间同业拆借利率3、2011年5月4日，美元指数触及73。这意味着美元对一揽子外汇货币的价值。A.与1973年3月相比，升值了2徒B・与

2、1985年月相比，贬值了27%C.与1985年11月相比,升值了27%D.与1973年3月相比，贬值了27%4、宏观经济分析是以为研究对象，以为前提。A.国民经济活动；既定的制度结构B.国民生产总值；市场经济C.物价指数；社会主义市场经济D.国内生产总值；市场经济5、核心CPI和核心PP工与CP工和PPT的区别是oA.前两项数据剔除了食品和能源成分B・前两项数据增添了能源成分C.前两项数据剔除了交通和通信成分D.前两项数据增添了娱乐业成分6、对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式般满足。A

3、・F>S+W-RB・F=S+W-RC.FS+W-R7、Gamma是衡量De丄ta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的导数。A.一阶B.二阶C.三阶D・四阶8、关于期权的希腊字母，下列说法错误的是。A・Delta的取值范围为（-1,1）B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的GammB值最大C.在行权价附近，Theta的绝对值最大D.Rh。随标的证券

4、价格单调递减9、定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。A・DeltaB.GammaC.RhoD.Vega10、在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率1K对回归方程进行的各种统计检验中，应用t统计量检验的是。A.线性约束检验B.若干个回归系数同时为零检验C.冋归系数的显著性检验D.冋归方程的总体线性显著性检验AA12、在一元线性方程Z=a

5、+的回归估计中，根据最小二乘准则，矗和0应选择使得最小。A.TSSB.ESSC・残差D.RSS二、多项选择题以下各小题给出的4个选项中，至少有2项符合题目要求13＞货币金融指标包括等。A.美元指数B.采购经理人指数C.失业率D.货币供应量14.按照收入法，最终增加值由相加得出。A.劳动者报酬B.生产税净额C.固定资产折旧D.营业盈余15、下列说法正确的是oA.中国是一个大宗商品对外依存度较高的国家B.GDP指标与大宗商品价格呈负相关关系C.中国GDP呈现上升趋势时，大宗商品价格指数重心上移D.经

6、济走势从供给端对大宗商品价格产生影响16、美国失业率与非农就业率的好坏会对下列哪些产牛影响？A.美联储货币政策制定B.期货市场C.公布日日内期货价格走势D.消费品价格走势17.屮国生产者价格指数包括oA.工业品出厂价格指数B.工业品购进价格指数C.核心工业品购入价格D.核心工业品出厂价格18＞远期或期货定价的理论主要包括oA.无套利定价理论B.二叉树定价理论C.持有成本理论D.B-S-M定价理论19、下列关于Delta对冲策略的说法正确的有。A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向

7、头寸来规避资产组合中价格波动风险B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化20、在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有。A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格A.其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是

8、执行价格的凸函数21、下列关于Vega的说法正确的有oA・Vegm用亲度量期权价格对波动率的敏感性A.波动率与期权价格成正比B.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小C.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感22、下列选项属于完全市场与不完全市场之间不同之处的有。A.无持有成本B.借贷利率不同C.存在交易成木D.无仓储费用三、判断题23、用不变价格计算的GDP可以反映一个国家或地区的经济发展规模；用现行价格计算的GDP可以用来反映国民经济的增长速度。24、在我国，金融机构按法人统一