股票交易策略的系统性纲要

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1、股票交易策略的系统性纲要我把所知的所有的股票交易策略，进行一个系统性整理，形成一个可以给所有交易员提供方向性指导的纲领性文件。第一部分、指数型的交易策略这是一类专门以股票指数所对应的ETF基金、金融衍生品、融资融券为交易对象的交易策略。纳入标的物的主要是上证50、沪深300和中证500这三个有股指期货的系列品种，还有中小板指数基金、创业板指数基金、主要行业的行业指数基金，以及分级基金。指数型交易策略的最大特征：就是使用“多空双向、杠杠交易”的复合机制，不畏惧牛市和熊市，只要操作好，在熊市都可能有暴利。同时、交易品种数量很少，流动性充裕，不必进

2、行工作量庞大的选股。要实施指数交易策略，交易员必须要娴熟掌握以下三大要素：一、对市场宏观形势有深入的理解，尤其是国家政策和国民经济。二、对技术分析有深厚的功底，尤其是江恩理论、市场博弈理念。三、对指数成份股有深入的研究，尤其是占比权重很高的核心股。总结评论：我对这一类交易策略有丰富的经验和深入的研究。深知大多数交易员无法有效掌握的核心原因就是：对国家政策和宏观形势的理解力有限，对技术分析所涉及到的深厚数学和物理学原理不了解，对宏观与微观统一的知性合一的执行力不足。第二部分、龙头股的跟踪策略这一类交易策略的重中之重，就是深刻理解公司基本面、股票

3、技术面和市场人气面的有机统一。在基本面上发现业绩优秀的公司不难，在技术面上找到好的交易性机会也不难，在市场人气面上及时的发现也不难，但是、真正想把三者有机的结合起来，把行情利润给做足，却非常的困难。业绩优秀的公司不一定被市场追捧，被市场追捧的股票不一定有基本面的支撑，两者之间的最大玄机就是——有主导力量的人为力量的炒作，即人们常说的坐庄主力。2015年上半年，以全通教育（300359）为代表的创业板狂潮中，汇添富基金公司就有始作俑者的嫌疑。去年、中国平安和茅台被市场热炒，就有易方达公司等DFII专户理财的背景。我们要想深入把握龙头股炒作的玄机

4、，关键是要密切监控主要公募基金的仓位布局和主要券商的研报宣传，甚至是要深入了解主要机构的领导层的人脉渊源。在当下的大数据时代，要获得这些重要信息也不难，但是，需要消耗很大的资源，尤其是需要培养专业研究员，这超出了我们现在的力量。要想在此方面实现重大突破，主要是依靠同有共识的私募机构进行深度合作。总结评论：我对这一类交易策略有比较深入的研究。基本面、技术面和人气面都有比较成熟的流程化分析模版，但是、我深知把握好龙头股活跃期的难度，就在于我们不了解兴风作浪者。因为、我们不在掌握几百亿资金的市场核心人物的人脉圈中。我们要想把这一类策略运用好，主要有

5、以下两个渠道：一是通过传统分析方法，建立一个对潜力股进行长期跟踪的股票池，然后使用热点切换和技术分析，进行间歇性的短线操作（半程序化）。另外一个，就是我们要寻找重量级的合作伙伴（对市场有真知灼见的私募机构），共同建立一个监控市场主导力量的分析系统。第三部分、活跃股的短线策略短线交易策略的基础是市场波动率，没有差价就没有利润空间。活跃股就是有一定的波动幅度的股票，这类股票可以分成两类，一类是我们无法预期的消息面刺激，无需成交量就有大波幅，我们主动放弃。另一类就是有一定成交量的有持续性表现的股票，这是我们要重点把握的短线交易机会。短线交易策略有很

6、多的交易技巧，简直可以用五花八门来形容。但是、认真的进行归纳，可以划分出来以下的三个主线。一、基于周线的趋势跟踪策略。一只大牛股从启动到结束，都有以月为单位的跨度，其中的蓄势阶段要占全过程的大多数时间，这就给了我们早期发现的可能性。我们要用“波浪理论和基本分析”相结合的方法，寻找有主升浪潜质的股票，建立股票池，进行持续性的密切跟踪。其中，最有代表性的就是“三浪三”交易策略，要点是：在一浪启动，二浪蓄势之后，在重新放量拉升中积极做多。二、基于假突破的心理博弈策略。由于、中国股市的韭菜基本上被斩尽杀绝，市场的主导力量已经是机构交易者和资深交易员，

7、传统技术分析方法发出的卖出信号，很多都是故意误导职业交易员上当受骗的陷阱。因此、我们要以精细分析技术破位为导向，形成心理博弈性质的交易策略。其中、最有代表性的就是击穿均线、二次探底、反复揉搓、假破位，等交易策略。三、基于强势反弹的逆势交易策略。有大幅急速上涨的股票，不出现强力反弹，就一口气的死翘翘的可能很低，尤其是遭遇一波大幅急速下跌之后。这时、通常会有涨势又快又猛的逆势反弹。按照市面上的坐庄理论，就是主力要趁着市场人气还没有消散，把手里的筹码再卖一个好价钱。在股票指数进入了弱势区之后，反弹型交易策略甚至成为了主策略，有很强的参与必要性。因为

8、、强势反弹就是推动指数反弹的主力军。其中、贵州燃气（600903）在近期的四连板就是最有代表性一个案例；而春节之后的股市，也以强势反弹为主旋律。我认为市场已经进入了