案例4外汇风险防范与控制——外汇风险管理国际研讨会纪要

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1、案例4：外汇风险防范与控制——外汇风险管理国际研讨会纪要根据联合国开发计划署（UNDP）资助“外汇管理体制改革”项目计划，6月底国家外汇管理局在青岛主持召开了外汇风险管理国际研讨会。部分分局和屮国外汇交易屮心、中国进出口银行、屮国银行、中国工商银行等11家商业银行、光人国际信托投资公司、小国新技术创业投资公同等5家非银行金融机构共80余名代表，以及国际货币基金组织（IMF）、国际清算银行（BIS）、美国联邦储备银行纽约分行（FRSNY）、徳意，忐联邦银行（DEUTSCHEBUNDESBANK）^日本银行（BANKOFJAPAN）、米徳兰银行（HSBCMIDLAND）的7名专

2、家及UNDP北京代表处的代衣参加了会议。防范与控制银行业风险目前已列入中央银行和各商业银行加强外汇业务经营管理的重要内容；我国金融机构参与国际金融市场的交易行为较晩，经验不足；国家外汇管理局作为中国人民银行负责管理我国外汇经营业务的职能部门，在推动我国外汇管理体制改革进一步深化的过程中，同样面临管理经验不足的考验。因此，适吋进行外汇风险控制方面的培训和教冇，正是此次国际研讨会召开的1=1的。国际清算银行的GeorgePickering先牛讲述了“资金风险管理以及市场风险与涉险价值技术的应用”，徳意志联邦储备银彳亍的VolkerHartmann先生介绍了“徳意志联邦银行的风险

3、管理及欧洲中央银行的建立情况”，美国联邦储备“银行纽约分行的ChrisMcCurdy先生讲述了外汇交易结算风险管理问题”，米德兰银行的ChrisIgnatowicz先生介绍了“外汇交易的流程”，日本银行的Takeshikimura先生讲述了“衍生金融工具及其风险的管理”，国际货币基金组织的DmitriMenchikov先生讲述了“敞口头寸限额的确定”，国家外汇管理局管检司高云副处长介绍了“国家外汇管理局对外汇经营业务的管理政策”，屮国外汇交易屮心清算部副总经理陈普介绍了“屮国外汇市场的运作现状以及外汇市场的清算风险管理”，中国银行国际部资金处张鹏副处长介绍了“该行加强外汇交

4、易风险管理的措施”，中国工商银行国际业务部信贷处许金雷处长介绍了该行“强化内部控制制度的方法”，中信实行银行国际业务部交易员孟祥斌介绍了该行“外W「风险控制及交易软件的开发情况”。围绕着如何防范和控制外汇风险，屮、外与会代表进行热烈的讨论，现综述如下：一、外汇风险控制已成共识会议认为，一旦发生操作失误，不仅会使本国的金融界乃至政界产生危机，而且会给国际金融市场带来震动。通常，外汇风险包括以下几种风险：1、市场风险。乂称价格风险，是汇率或利率变动造成的风险。2、信用风险。交易对手在到期时因信用发生问题或破产等，不能履行应该承担的义务和支付到期款项而出现的资产价值损失的风险。3

5、、流动性风险。因市场流动性欠佳，在需要资金吋，不能将手中资产顺利变现扎平造成流量缺口，使资金周转失灵所面临的风险。4、结算风险/清算风险。在外汇交易的到期交割口，在一方将卖出货币汇给交易对方，却不能及时收到相对应的买进的另一种货币，便会带来风险。也冇人将结算风险与未到期的远期合约风险一同归并为信用风险。5、业务操作风险。由于交易人员的操作失误，或有意隐瞒实情，或系统发生错误及出现故障而可能造成亏损的风险。二、中央银行和商业银行在外汇风险控制方面的区别1、中央银行和商业银行承担和控制外汇风险的冃标不同。如德意志联邦银行，其承担并控制风险的根本目标是稳定汇率，特别是保持最佳的汇

6、率水平，因而在这种情况下，要全而、综合地控制外汇风险，尤其是控制市场风险是不现实的。但商业银行参与国际市场外汇经营业务的过程，是承担各种风险获取利益的过程，期间采取适当的外汇风险控制措施，会使各商业银行取得更人的利益。2、屮央银行外汇风险管理措施与商业银行外汇风险控制方法不一致。国际外汇管理局作为银行外汇买卖业务的监管部门，是通过制定专项业务规章制度、建立对银行内部控制制度、内部管理制度和交易硬件的现场核准制度，以及定期报告制度和重大事件的报告制度等措施，来维护国内金融机构外汇买卖业务的合规经营和稳健经营。这些措施将保护各商业银行在市场规则的框架内公平竞争，监督他们的经营质

7、量和外汇风险控制质量，会促使其不断地、主动地进行自律管理。对商业银行而言，控制外汇风险的方法来自于外部管理部门的行政手段和银行自身的控制于•段。应考虑设置独立的风险控制部门，配合涉及风险控制的其他部门的工作，从他们那里取得有关风险控制的信息并进行综合整理，以向高级管理层提供控制风险的总体策略。三、控制外汇风险的技术和措施在不断发展1、关于计量市场风险的方法山于公认会计原则价格计量方而的特定要求，涉及市场风险吋，资产负债表内的风险和表外风险同时予以充分考虑，这一点在新创新的衍生金融产品的交易业务计量上表现得尤为突出。