银行个人住房贷款违约风险分析及风险防范

《银行个人住房贷款违约风险分析及风险防范》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、XXXX银行个人住房贷款违约风险分析及风险防范笫2章XXXX银行个人住房贷款风险管理现状及存在的问题2.1个人住房贷款及其违约风险定义2.1.1个人住房贷款的定义在对个人住房贷款违约风险管理研究Z前，有必耍对个人住房贷款的定义、特点和分类等方面作简要概述，为个人住房贷款违约风险的管理提供基础和依据。屮国人民银行2003年6月颁布的《个人住房贷款管理办法》明确指出，个人住房贷款是指贷款人向借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款。英忖的是借款人用于购买口用普通住房，具体是指购房人在向房地产开发商或房产转让方购买房产时先缴纳一定比例的首笔房款，其余部分通过银行贷款方

2、式支付，以所购历产或其他资产作抵押担保，按一定周期偿还贷款本息的一种贷款方式。相对于其他个人经营性贷款、消费性贷款或项目性贷款，个人住房贷款一般具冇以下特征：一是金额小。相对于银行公司贷款金额高者数千万上数十亿，低者也要几百上千万元來讲，个人住房贷款金额较小，个人住房贷款通常在儿十万元到儿百万元Z间。二是户数多。个人住房贷款现已成为我国居民购置住房主要融资渠道之一，近些年获得快速发展，贷款户数多，对银行而言操作环节多、工作虽大。三是期限长。中国人民银行、中国银监会等监管部门规定，个人住房贷款期限最长不超过30年。通常情况下，个人住房贷款20年左右，贯穿借款人最

3、为重耍的工作和生活阶段。贷款期限长就意味着贷款期内而临的不确定性因素和变化就越多，如借款人的职业、家庭、收入和身体健康的风险变化就越人，贷款风险比较复杂。四是风险和对较小，分散度高。个人住房贷款有一定比例的首付款，并以所购买的住房作抵押担保，贷款冇较高的物质保障度，通常还需符合银行的要求，如必须具有合法的身份，较为稳定的经济收入，信用良好，有偿还能力，并采取按月或季等额木息或等额木金归还，因而风险敞口在贷款期间逐步降低。五是管理成本高。个人住房贷款从购房、调查、审批、付款和抵押等多个操作环节，面临多个操作步骤和手续，因而需要更多的人力成本去管理。六是资本消耗小

4、。国际上，巴塞尔资本协议三明确将个人住房贷款的风险权重界定为45%。屮国银监会2012年6月8H发布《商业银行资本管理办法（试行）》，其中明确规定个人住房贷款的风险权重为50%。与公司业务相比较，个人住房贷款风险权重较低，对银行的可持续发展、降低资木消耗更冇利。七是风险具冇滞后性、隐蔽性、多样性的特点。个人住房贷款大多为屮长期贷款，从风险因素形成一•积累一一眾露，从量变到质变，往往要经历比较长的时间。根据国外经验，个人住房贷款一般在贷款发放后3.8年后进入风险高发期，随着时间的推移，风险逐渐暴露。同时，个人住房贷款风险发展速度较慢，受到借贷双方信息不对称、市场

5、变化和经济周期的波动较大的影响，因而这类风险为隐性的危险，不容易被发现。多样性则是个人住房贷款的风险影响因素和來源较多。2.1.2违约风险的定义前述个人住房贷款定义和特点后，再对个人住房贷款的违约风险进行清晰界定，将有助于更好地研究违约风险管理。违约风险即是信用风险，是银行贷款血临的主要风险之一，是借款人山于各种原因未能及时足额偿还债务或银行贷款违约的可能性。个人住房贷款违约可分为广义的违约和狭义的违约。广义的违约即指个人住房贷款借款人违反合同义务的行为或没有完全履行合同的行为，包括不按期还款、提前还款或其它违反合同义务的行为；狭义的违约则指不能及吋足额偿述债

6、务。(1)新巴塞尔协议对违约的规定《新巴塞尔协议》规定“当符合卜•面给定的任何一条时，债务人即视为违约”：①可以找到相关的确切证明，债务人无法全额偿还其借款(包括木金、利息和手续费)；②债务人出现的信誉损害，如冲销、特别准备或被迫进行重组(包括木金、利息、手续费的减免和延期)；③债务人按规定应偿还债务，但吋间己超过到90H；④债务人申请破产或寻求类似的保护。⑵中国银监会对违约的规定中国银监会2008年9月18口颁布的《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》第126条规定，“当有下列两条中的任何一条满足时，债务人的行为应被视为违约”：①债务人在实质性信贷债务上超

7、过商业银行规定的90LI以上。银行在核定债务人的透支限额发现小于当前的余额，或者债务人不按照规定的透支限额执行，各项透支将被视为逾期。②对于债务人来说，根本无法偿还银行方而的债务，只有通过对所抵押的商品进行变现来追索才能实现偿还债务。(3)国内学术研究对违约的定义国内学者在研究个人住房贷款违约风险吋有着不同的标准。李馨苹(1997)捉出对个人住房抵押贷款违约的定义：借款人未按约定的时间正常支付借款本息，导致逾期或丧失抵押住房赎回权利的现象。王重润(2002)在研究中指出个人住房贷款违约是借款人违反借款合同的约定，持续占用银行借款而不及时按双方的介同约定偿还贷款

8、，R超过90天或连续三个月不能偿还银行