风险管理条线持证考试模拟

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1、2016风险管理持证考试模拟一单选题1•权重法下对微型和小型企业的债权必须满足：银行对单家企业（或企业集团）的风险暴鉛占本行信用风险暴露总额的比例不高于（）。（1.5分）A.0.0060B.0.0040C.0.0030D.0.0050标准答案：D2.（）是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。（1.5分）A.留置B.保证C抵押D.质押标進答案：B3.（）是指现金的持有者通过投资将现金转化成证券的过程。（1.5分）A.实体资产证券化B.证券资产证券化C.信贷

2、资产证券化D.现金资产证券化标准答案：D4.将实际售房价提高一定比例，再将此虚假售价写入售房合同中，然后购房人出具收到首付款的收据，双方按照售房合同规定的虚假售价，依农合机构要求的按揭成数办理贷款手续属于的风险种类是（）。（1.5分）A.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险B.借款人的经济状况变动风险CJ假按揭'风险D.经销商风险标准答案：C5.—般来说，决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和（）。（1.5分）A.收入B.资产C.所有者权益D.声誉标准答案：C6.（）的范围包括信用违约互换、

3、总收益互换等。（1.5分）A.信用衍生工具B.资信评估C.债项评级D.授信集中标准答案：A7.计算违约概率的（）年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，使监管当局在推行内部评级法时保持更髙的一致性，而基于贷款期限就无法做到这一点。（1.5分）A.2.0A.1.0B.3.0C.4.0标准答案：B2.（）通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将己经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。（丄5分）A.信贷审批B.

4、资信评估C.债项评级D.贷款转让标准答案：D3.如果知道固定收益产品的麦考利久期（MacaulayDuration）,那么在市场利率有微小改变时,固定收益产品价格的变化可以通过下面的公式表示：dP/dy=-D/（1+y）P,其中D为（）。（2.5分）A.麦考利久期B.远期C.即期D.通货膨胀预期标准答案：A4.市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以（）。（1.5分）A.10.5B.13.5C.12.5D.11.5标准答案：C□.缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。当某一时段内的负债大于资产（

5、包括表外业务头寸）时，就产生了（）。（1.5分）A.正缺口B.负缺口C.资产敏感性缺口D.市场敏感缺口标進答案：B12.（）即银行账户中结构性敞口以外的资产负债币种结构不匹配形成的敞口。（1.5分）A.交易性外汇敞口B.非结构性敞口C.市值重估D.结构性敞口标准答案：B13.期权风险资本计提有两种方法，其中（）适合同时存在期权空头的金融机构。（1.5分）A.标准法B.得尔塔+法C.权重法D.简易法标准答案：B12.（）负责牵头组织开展信用风险内部评级体系的优化和应用推广工作。（1.5分）A.信用风险管理

6、岗B.操作风险管理岗C.流动性风险管理岗D.派驻市场风险管理岗标准答案：A13.至少（）对国别风险限额进行审查和批准，在特定国家或地区风险状况发生显著变化的情况下，提高审查和批准频率。（2.5分）A.每半年B.每年C.每一年半D.每两年标准答案：B16•客户群退出属于法律风险中的（）o（1.5分）A.财务损失的法律风险B.声誉损失的法律风险C.监管处罚的法律风险D.法律责任的法律风险标准答案：A17.各家银行必须准确理解巴塞尔协议III以及国内监管部门的各种监管要求，强化（）的理念。（1.5分）A.收益

7、约束B.收益自由C.资本约束D.资本自由标准答案：C18.自觉地建立与监管部门风险监管相适应的（）才能不断满足监管部门日益严格的监管要求，才有机会在FI益激烈的市场竞争屮立于不败Z地。（1.5分）A.盈利机制、文化机制、激励机制、监督机制B.风险管理运行机制、盈利机制、激励机制、监督机制C.风险管理运行机制、文化机制、激励机制、监督机制D.风险管理运行机制、文化机制、激励机制、盈利机制标准答案：C19.美国雷曼兄弟公司开发并持有多种巨额次级债券产品直接承受的风险种类是（）o（1.5分）A.重新定价风险B

8、.战略风险C.信用风险D.再证券化风险标准答案：B20.流动性监管指标中，（）二可用的稳定资金/所需的稳定资金X100%o（1.5分）A.净稳定资金比例B.流动性比例C.流动性覆盖率D.存货比标進答案：A21.不属于操作风险管理基本工具的是（）。（1.5分）A.风险控制自我评估B.资信评估C.关键风险指标D.事件与损失管理标准答案：B17.（）是指对一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性，对该风险或控制进