风险管理整理

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1、风险管理整理一、论述题1.简述宏观审慎监管的概念与内容宏观审慎监管是指金融监管当局为减少金融危机或经济波动给金融体系带來的损失从金融体系整理而非单一机构角度实施的监管。可分为两个维度：1跨行业唯独2时间维度宏观审慎监管的跨行业维度主要关注的是在某一给定的吋点上，单个金融体系的风险是如何在金融体系内分布的；宏观审慎监管的时间维度重视风险的动态变化，即金融体系的内在风险如何随着时间的变化而变化。三种分段；压力测试。宏观审慎指标和早期预警指标2.系统性风险的动态演进机制含义:是由非个体的或至少是个体往往不

2、能控制的系统性因素引起的，损失波及很大范围的风险。1）系统性风险的累积：系统性风险往往有较长的累计过程和潜伏期，系统性风险可以在较长时期内积累而不对金融体系产生明显风险，但往往会突然以灾难性的形势表现出来，系统性风险的累积过程比引发金融危机的导火索和危机本身更重要。2）系统性危机的爆发：当系统系风险不断累积到达一定的临界值时，社会经济屮就会爆发某些突发事件：某一家金融机构的倒闭；突然从紧的货币政策、经济政策等；这些突发事件便会成为系统性风险的导火索，导致系统性危机的爆发。3）系统行为的扩散.扩散机制

3、是解释系统性金融危机从“小冲击”演变为“大危机”的核心，其扩散渠道有三：a.资产负债表效应b.盯市计价的交易计价规则c.心理的恐慌和信心的崩溃系统性危机还可能通过资本流动、国际贸易等方式实现跨区域传染。3.四种系统性风险的定义为：1）从危害范围大小的角度定义为：威胁整个金融体系以及宏观经济而非一两个金融机构稳定性的事件；2）从风险传染的角度定义为：单个事件通过影响一连串的机构和市场，引起多米诺骨牌效应损失扩散的可能性；3）从金融功能的角度定义为：突发事件引发金融市场信息中断，从而导致金融功能丧失的或

4、然性4）从对实际经济影响的角度定义为：单个冲击事件导致部分金融体系信心崩溃，经济损失或不确定性增加，甚至对实体经济造成严重危害的风险。4.压力测试含义与方法：含义：采用概率和统计分析方法來监测和控制企业的流动性风险，对未來特定时段的流动性可能岀现的变化进行更加深入和准确的分析、判断，以最大限度的降低流动性危险可能造成的损失，所谓压力测试是指将整个企业、金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况,看是否能经受得起这种市场的突变，压力测试敏感性测试和情景测试等方法：敏感性测试旨在测量单个

5、重要风险因素或少数儿项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。情景测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。1.概述内生流动性风险与外生流动性风险的分类依据、内涵、产生原因及差异.从企业流动性风险的来源分析，企业流动性风险可分为内生流动性风险和外生流动性风险两种。内生流动性风险：指企业资产不能正常和确定性的转移为现金或企业债务和付现责任不能正常履行的可能性，包括资产流动性风险和筹资流动性风险。造成该风险的影响因素有

6、经营风险、管理不善、资产配置不合理、融资机构不合理、信用风险变化及外部变现机会等因素。外生流动性风险：受企业外部市场变动的不确定性而导致的风险，外生流动性风险是企业外部的一种客观存在，不仅包括企业在资产市场从事金融投资活动时，由于外部市场的影响造成金融资产价值的变化，影响了且金融资产的安全的和收益性，最终影响企业的流动性；还包括系统的外部影响，如系统性的市场混乱、宏观经济政策、不可抗力和其他偶发事件等都会对企业的流动性产生影响、差异：内生流动性风险主要受企业资产配置结构及筹资能力的影响，而外生流动性

7、风险受企业外部市场变化的不确定性及资产流动性差别的影响。&操作风险管理的含义及措施含义：操作风险管理的坏境包括公司治理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素。根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可将操作风险分为：可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓解的操作风险和应承担的操作风险。根据企业管理和控制操作风险的能力,可将操作风险管理措施分为：风险规避、风险控制、风险转移、风险自留。1）风险规避：指企业通过调整业务规模，改变市场定位，放弃某些产品等措施让某些操作风险不再出现。2）风险控制：a风险预防

8、：指企业可以通过采取更为有力的内部控制措施来降低风险发生频率。b风险降低：只通过制定应急和连续营业方案等措施降低风险发生后企业的损失程度。3）风险转移：对于诸如火灾、抢劫等操作风险，企业往往很难规避和降低，甚至有些无能无力，但可以通过购买保险、业务外包等方式将风险转移。4）风险自留：企业不管采取任何种措施，购买何种保险，总有些操作风险发生，这些事企业的自留风险，需要为其计提损失准备或分配资本金。7、自我分析评估方法的基本原理及作用自我风险评估是指商业银行识别和评估潜在