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《计量经济论文宏观经济学模型》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、宏观经济学模型一、模型的构建与识别1、模型的构建首先，根据四部门经济的国民收入构成理论，我们可以得到以下等式：Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979...2005,2006其中,Y表示GDP,C表示居民消费,1表示投资,G表示政府购买,NX表示净出口。我们假设政府购买和净出口额作为外生变量，山系统外部给定，并対系统内部其他变量产牛影响。而居民消费和投资这两项指标，乂都由当年的GDP决定。根据这些设定，我们分别建立居民消费和投资的方程,如下：C(t)=a(0)+a(1)Y(t)+u(l)(t),t=1978,1979...2005,2006I(t)=b(0)
2、+b(l)Y(t)+u(2)(t),t=l978,1979...2005,2006因此，最后我们得到了如下的联立方程计量经济学模型：C(t)=a(0)+a(l)Y(t)+u(l)(t)I(t)=b(0)+b(l)¥(t)+u⑵(t)Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979...2005,20062、模型的识别山于我们完备的结构式模型为：C(t)=a(0)+a(l)Y(t)+u(l)(t)I(t)=b(0)+b(l)¥(t)+u⑵(t)Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979...2005,2006结构参数短阵为：10-a(l)
3、-a(0)0001-b(l)-b(0)00・1-110-M此时,g=3,k=3。对于第1个方程，有Boro=ioo-i-1-i此时,g(l)=2,k(l)=lo因此,R(B0r0)=2=g-l,所以该方程可以识别。又因为k(l)=l,则k-k(l)=2g(l)-l,@此，该方程为过度识别方程。对于笫2个方程，有Boro=ioo-1-M此时,g(2)=2,k(2)=1o因此,R(B0r0)=2=g-l，所以该方程可以识别。乂因为k(2)=l,则k・k⑵=2g⑵・1,因此，该方程为过度识别方程。而第3个方程，是平衡方程，不存在识别问题。综合以上结果，该联立计量经济学模型是可以识别的。2、实证研
4、究1、数据的选取我们从《中国统计年鉴》(2007)中，得到如下样本观测值，用來対模世里的参数进行估计(见表1)02、参数的估计我们将数据导入Eviews软件中，并在软件屮进行操作,对各个方程的参数进行估计。我们采用两阶段最小二乘法进行估计，得到如下模型：C(t)=2286.983+0.388730Y(t)+u(l)(t)I(t)=-1222.740+0.415093Y(t)+u(2)(t)Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979...2005,20063、参数的检验首先，我们対模型进行经济意义检验。在本模型中，模型参数估计量的符号、大小、相互关系,都与现实经
5、济运行情况相符，因此，我们认为，本模型能通过经济意义检验。第二,我们对模型进行统计检验。通过上【flI的佔计结果，我彳I'J可以看到，消费和投资两个方程的R-Squarcd的值,分別为0.986370、0.992586,因此，两个方程的拟合优度都非常好，可以通过拟合优度检验。我们再看变量的显著性。由上表可以看出，两个方程中变量Y的系数的t值分别为44.16973、59.90907。我们给定一个显著性水平a=0.05,查t分布表屮，白由度为,-0.05的临界值，得到t(a/2)(1)=6.314,小于两个方程变量Y的系数的t值。因此，通过变量的显苦性检验。第三,我们对模型进行计量经济学检验。
6、我们使用图示检验法，对模型进行异方程性检验。做出散点图如下：从以上图中可以看岀，两幅散点图中，都没有出现明显的散点扩大、缩小或复杂型趋势,即两个方程屮的随机干扰项，都没有岀现明显的波动变化。因此，我们认为，本模型可以通过异方差性检验。再来看随机干扰项是否存在序列相关性。从上边三个表中,我们可以看到，三个方程的Durbin-Watsonstat的值分别为0.203004、0.281410。查D.W.分布表，我们町以知道，当n=29,k=2时，按1%的上卞界时,dl=1.12,du=1.25。因此，三个D.W.值都小于dl,随机T扰项存在一定的正口相关。可采用广义最小二乘法等方法进行进一步修正
7、。由于木模型的前两个方程中，解释变量只有Y这一个，因此不会发生多重共线性问题。最后，我们对模型进行模型预测检验。我们查找到了本次估计中未使用到的2007年的中国GDP数据,并带入模型进行检验，结果，得出的各项数据，与模型估计的值，比较好得符合。至此，我们完成了该模型的检验。3、结论与评价通过上面的分析，我们最后得到了如下的中国宏观经济的计量经济学模型：C(t)=2286.983+0.388730Y(t)+u(l)(t)I
