什么是金融工程

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1、什么是金融工程?金融工程在不同的美国大学有不同的名称：FinancialEngineering,FinancialMathematics,MathematicalFinance,ComputationalFinance,然而无论是叫金融工程，金融数学，数学金融还是计算金融，它们的实质都是一样的itrepresentstheemergingdisciplinewhereinmathematicaltoolsareusedtomodelfinancialmarketsandsolveproblemsinfinance,田J以数学工具来建

2、立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。近年來，由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越來越复杂，在以往传统的股票和债券上发展出了期货、期权等一系列新型投资工具，这就是通常所说的金融衍生物。而如何对这些金融衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。同时，由于金融投资工具的复杂化，一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以保持基金的高成长率，他们需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此，他们大量需要那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。金融工程是一门

3、综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，其课程由于集屮于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。金融工程硕士的学习时间一般为全口制1年。金融工程同MBA—样，是一种职业教育(ProfessionalEducation)而非学术研究教育(AcademicResearchEducation),因此无需撰写硕士论文。其全部课程均围绕金融学的应用展开，具有实用性很强的特

4、点。在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。MFE(masterofFinancialEngineering金融工程硕士)和MBA有什么不同？MBA是一种泛而商科教育，而MFE则是专门培养高级金融人才的专项教育。金融工程硕士的课程全部集中于金融领域，如果你感兴趣的是会计、市场营销或人力资源管理，那你应该是去学习MBA课程，因为MBA的课程更广泛。此外，申请金融工程硕士不需要有工作经验，这和MBA有很大不同，但是，申请金融工程硕士要求申请者在大学本科必须

5、修过两门课一一微积分和统计，因此不适合那些大学学文科的同学。最后，MFE的学习是一年，而MBA由于课程覆盖面广而通常需要两年。金融工程研究方向证券衍生物定价9()年代，金融数学的鼻祖Dr.RobertC.Merton利用工程和高级物理数学原理，研究出一套定价金融产品的哲学，之后数学在金融学上的应用的研究就一直如火如荼的进行着。现在主要的金融市场的期货，期权，和一些非公开交易的衍生物产品如FRA,CreditDirectives都是按照Dr.Robert的理论定价的。证券衍牛物定价的学习涉及到很多关于数学分析，differential

6、equation（物理应用数学必学的课程）的基础，学习上数学的学习将会占课程的大部分，同时加有MBA的金融类课程。这一研究方向的毕业生就业前景一般为投资银行，证券交易所，保险公司，银行。风险分析金融衍生物最大的一个功能就是能够转移风险，因此很多本来不可能的投资服务产品也变为有可能，例如高冋报的保本投资，高风险高冋报的投资组合。同时企业会遇到各种各样的金融风险，例如由于汇率，利息的变动而带来的损失。企业尤其是上市的企业，为了保障公司在一个平稳的现金流下运作都会喜欢把风险转移给投机者。学习这个方向的学生必须很熟悉各种金融手段用法，同时要

7、学习去模拟和分析公司现在的经济风险，因此对数理模型的学习是必不可少的。这一类专业人才就业前景为：银行，投资银行，基金，保险公司，投资顾问公司等，和其他贸易，能源，甚至农业生产和销售公司都需要这方面人才。金融模型数学在金融上的应用很多都是通过模型来实现的，通过数学工具，我们可以更准确的模拟出一个投资或资产组合将来或在不同的经济环境屮的变化，从而帮助决策层更准确，更快的下决定。金融模型的专业的学习包括，LinearModeling,StochasticCalculus,DynamicControl,MonteCarlosimulatio

8、n等课程，因此对学生在本科学习中对基础数学的常握要比较扎实。这一类的研究人才，就业方向一般是：大型的国际银行，金融研究机构，政府等对人才研究能力要求很高的职位。金融信息分析信息分析在金融方向的应用主要包括，工业分析，吋I'可序列分析，