《金融工程学》教学大纲

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1、《金融工程学》教学大纲（总学时:64,学分：4,课程编码:06020510）一、课程的性质、任务和目的木课程是金融学专业的专业限选课。金融工程是20世纪90年代初西方国家出现的一门新兴金融学科。它运用工程技术的方法（数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题。金融工程的发展历史虽然不长，但由于其将工程思维引入金融科学的研究，融现代金融学、信息技术与工程方法于一体，因而迅速发展成为一门新兴的交叉学科。它在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时，对金融产业乃

2、至整个经济领域产生了极其深远的影响。通过教学，学生应该掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基木原理；掌握衍生金融产品定价的基木原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理。二、课程的基本内容和要求第一章金融工程概论本章主要从总体上对金融工程进行概述，将主要介绍金融工程产生和发展的背景；金融工程与风险管理之间的关系；金融理论的发展与金融工程之间的关系以及金融产品定价的基本方法等。第二章金融工程的基本分析方法本章主要介绍金融工程的一些基本的分析方法，包括无套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价技术以及

3、积木分析法等。第三章远期和期货的定价本章主要介绍远期和期货这两种金融衍牛产品的定价原理，主要内容包括金融远期和期货市场概述、远期价格和期货价格的关系、无收益资产远期合约的定价、支付已知现金收益资产远期合约的定价、支付已知收益率资产远期合约的定价以及期货价格和现货价格的关系等。第四章互换的定价本章主要介绍•互换的定价原理，主要内容包描互换市场的概述、金融互换的种类、互换的定价以及互换的应用等。第五章期权市场及其交易策略本章主要介绍期权的冇关内容，包括期权市场的概述、期权价格的特性、期权交易策略以及期权组合盈亏图

4、的算法等。第六章布莱克一舒尔斯期权定价模型本章主要介绍布莱克一舒尔斯期权定价模型，包描证券价格的变化过程、布莱克一舒尔斯期权定价模型以及布莱克一舒尔斯期权定价公式的实证研究和应用等。三、学时分配表教学内容学时第一章：金融工程概论4第二章：金融工程的基本分析方法16第三章：远期和期货的定价12第四章：互换的定价8第五章：期权市场及其交易策略12第八章：布莱克一舒尔斯期权定价模型12合计64四、有关说明1、先决条件：学习木门课程应在学习完成《高等数学》、《曲方经济学》、《货币银行学》、《国际金融学》、《金融市场学

5、》、《保险学》等课程的基础上进行。2、成绩：平吋30%、期末考试70%。3、教材：《金融工程》(2003)郑振龙主编，高等教育出版社4、参考书目：(1)《衍生证券》(2004)郑振龙等编著，武汉大学出版社(2)《OptionFuturesandOtherDerivatives^(2000)JohnHull,PrenticeHall,4thedition(3)《FundamentalsofFuturesandOptionsMarkets》(2002)JohnHull,PrenticeHall,4theditio

6、n(1)^FuturesandOptionsinRiskManagement%1998)TerryJ.Watsham,ThomsonLearning2ndedition(2)《OptionsMarkets》(1985)JohnC.Cox,Prenticehall(3)《金融市场学》(2003)张亦春主编，郑振龙副主编，高等教育出版社(4)《金融工程》(1998)约翰.马歇尔等，清华大学出版社(5)《金融工程原理》(1999)宋逢明，清华大学出版社(6)《金融工程案例》(2001)罗伯特・C.默顿等，东北财经大

7、学出版社(7)《金融工程学》陈松男，复旦大学出版社制定人：陈建忠审核人：陈荣军批准人：刘坤制定时间:2005年5月