寿险精算学(chenxu)

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1、寿险精算学教材指定教材王晓军，寿险精算学，中国人民大学出版社，2005。参考资料Kellison,S.G.，TheoryofInterest，2ndEdition,SOA，1991.Bowers,N.L，ActuarialMathematics，2ndEdition，SOA，1997.背景知识保险的基本概念精算学及其应用领域寿险精算学的基本思想精算师精算师职业资格考试保险的概念保险的概念投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责

2、任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到约定年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。关键概念保险合同可保风险保险合同保险单，是投保人与保险人约定保险权利义务的协议。保险分类人身保险寿险健康险意外险财产保险车险房屋保险火灾险信用险知识产权保险人身保险人身保险是以人的生命和身体为保险标的的保险，保险事故是人的生、老、病、死、残等。人身保险是比人寿保险更广的概念，但目前在保险市场上经营人身保险业务的保险公司名称都是人寿保险公司。《保险法》规定财产保险业务，包括财产损失保险，责任保险，信用保险等保

3、险业务人身保险业务包括人寿保险，健康保险，意外伤害保险等业务。同一保险人不得同时兼营财产保险业务和人身保险业务。但是，经营财产保险业务的保险公司经保险监督管理机构核定，可经营短期健康保险业务和意外伤害保险业务。保险中为什么需要精算，精算是什么？精算学及其应用领域精算学概念以概率论和数理统计为基础，与经济学、金融学及保险理论相结合的具有应用性和交叉性的学科。应用领域保险领域社会保障领域投资领域所有与风险评估，控制相关领域精算学是评价风险和制定经济安全方案的方法体系。风险：是一种不确定性，风险的发生可

4、能造成损失，通常风险指不确定性不利的一面。（如：书中3面的例子）保险经营的对象是风险，所以需要精算学。保险中精算的工作确定保险费率计算准备金再保险中分出量和自留量的确定保险基金的投资运营寿险精算学基本思想损失补偿思想不能阻止风险发生，但能将风险带来的损失降低最小事先防范风险净均衡思想自助互助性大数定律保险的基本运作以一年定期寿险为例：自保单生效之日起，如果被保险人在1年之内去世，则保险人向保单的受益人给付保单规定的保险金，否则合同在一年后自动失效。保单组（除保单当事人以外，所有其他条件都一样的保单

5、构成的一个整体）：保险人签发了10000份条件相同的保单（封闭型保单组）保单组中条件：保险金额100,000被保险人投保年龄50保费缴纳方式趸交保费死亡给付假设保单年度末进行对保单组0时刻：保险人指定保费（毛保费，包括给付成本，费用和利润）投保人向保险人缴费保费1时刻：保险人将所收到的保费中很大一部分返回给若干出险保单投保人中少数出险的得到索赔，赔付额就是保险额，通常是保费的数倍，没出险的得不到任何赔付，推出利息共同体。保费=？（保险人的工作）首先，统计调查，死亡概率0.0043假设仅考虑纯保费，

6、100,000*0.0043=430保险人：0时刻出售10,000张保单，收入430*10000=4300，000保险人：1时刻若预期死亡率与实际死亡率相等，死了10,000*0.0043=43，总赔付=100,000*43=4300,000=纯保费收入保险公司无利润也无损失但实际上在0时刻，未来1年内死亡人数是一个随机变量，实际死亡人数>43，则保费收入<给付支出，对保险人的不利偏差，在死亡率风险上产生了一个损失。若实际死亡人数<43，则保费收入>给付支出，保险人获得承保利润。保险人的风险：索赔

7、数超过了保险人的预期，即随机变量的不利偏差。投保人：1时刻单个投保人中发生索赔和未发生索赔的投保人之间发生了转移支付。整个保单组由大数定律几乎可以确定收支平衡保险的基本特性（书6面）自助互助保费的返还性大数定律的保证保险产品的保障性功能精算师精算师金融、保险、投资和风险管理的工程师。精算师的职责——保证风险经营的财务稳健性对风险和损失的预先评价对风险事件做出预先的财务安排精算管理和控制系统产品设计经验数据分析风险分析定价负债评估资产评估资产负债管理偿付能力评价利润分析精算师职业资格考试精算师执业资

8、格认证考试体系北美、英国、日本、中国认可标准1998年，欧共体精算协会顾问团公布了欧洲精算培训核心大纲，以此建立欧洲国家精算师互相资格认可1998年国际师精算协会通过了国际精算教育指南和培训大纲，要求至少到2005年以后正是会员的资格符合教学大纲的要求2000年，北美精算学会，英国精算学会对各自的教育大纲进行修改，向国际精算师协会推荐的教育体系靠拢2000年底，开始中国精算师资格考试，2004年，中国精算师分寿险和非寿险两个方向考试。课程结构利息理论基础生命表基础净保费计算净责任准