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时间:2019-09-22
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1、因变虽y,自变量xl……x4,平稳性检验,多重共线,协整,误差修正模型,各种检验(异方差,白相关……)为减小异方差对回归效果的的影响,现对y旺兀2禺“分别取对数为InyInInx2InInx4,对其进彳亍统计分析。2.1平稳性检验下表列出截距项的单-位根检验:平稳性检验结果变量P值平稳性Iny0.9991否DIny0.0924否D2y0.0048是In£0.9986否Dx{0.1057否D2In%)0.0411是lnx20.9986否£>lnx20」008否D2In0.002是lnX30.1814否Dx30
2、.0612否D2In0.0043是lnx40.1402否Dlnx401008否D2Inx40.0064是经单位根检验,二阶旁分示的变最不存在单位根,都是平稳序列,且同阶单整。2.2逐步回归将因变量D2y^D2lnxPD2lnx2>D2lnx3>D2lnx4进行回归拟合,估计结果如下:VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C0.0017290.0011571.4939980.2095D2LNX10.4015810.01745623.004710.0000D2LNX20
3、.5138470.02336521.991790.0000D2LNX30.0611570.0452871.3504460.2482D2LNX4-0.0052980.007871-0.6731540.5377R-squared0.996703Meandependentva「0.006421AdjustedR-squared0.993407S.D・dependent回0.037635S.E.ofregression0.003056Akaikeinfocriterion-8.443265Sumsquaredresid3.74
4、E-05Schwarzcriterion-8.333696Loglikelihood42.99469Hannan-Quinncriter.-8.679715F-statistic302.3403Durbin-Watsonstat3.249849Prob(F-statistic)0.000033从佔计结果中可以看出,冇的变虽没冇通过检验,R拟合优度高达0.996703,可能存在多璽共线性。将D2lny分别与D2x^D2lnx2>D2lnx3>D2Inx4进行回归,首先找出与因变量拟合度最高白变量,的经过回归拟合可以得
5、出7个变量的拟合优度,按降序排列如下表:拟合优度表变量拟合优度D2Inx20.536198D2lnx,0.509089D2In兀40.027549D2lnXj0.00094拟合优度的大小也能在一定程度上表现出自变量与因变量的影响大小。D2Iny与D2In勺的拟合优度最高,故D2Iny与D?In乙作为基本方程。依次按拟合优度降序排列进入模型,检验新进入的变量是否显著并且拟合优度是否提高。拟合优度排第二的是变量£>2]n西,所以将ln进入基础模型。VariableCoefficientStd.Errort-Statisti
6、cProb.C0.0011370.0010771.0548810.3321D2LNX20.5130250.02173523.603740.0000D2LNX10.3987810.01738722.935540.0000R-squared0.994770hleandependentvar0.006421AdjustedR-squared0.993026S.D・dependentva「0.037635S.E.ofregression0.003143Akaikeinfocriterion-8.426110Sumsquared
7、resid5.93E-05Schwarzcriterion-8.360369Loglikelihood40.91750Hannan-Quinncriter.-8.567980F-statistic570.5632Durbin-Watsonstat2.454614Prob(F-statistic)0.000000从运行结果我们可以看出,D2Inx,的估计量对应的〃=0小于0.05,对D2y^显著影响,H拟合优度大大捉高,所以D2Inx,符合回归模型。再依次加入D2lnx4>D'in兀3,发现参数所对应的P值都大于0.
8、05,没有显著影响。再在D2iny.D2x2.D2In的基础上分别加入D2lnx4.D2lnx3,iij不符合模型检验要求,故将D2lny=0.001137+0.513025D2Inx2+0.39878ID2lnx,作为最终方程。2.3协整检验由平稳性检验我们可以得出D2InD2lnxpD2lnx2>j同阶单整/(2),采用E
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