中金所国债实物交割操作流程

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1、第一阶段第二阶段K中金所国债实物交割操作流程中金所国债交割分两个阶段：滚动交割和集中交割•自交割月第一个交易日至最后交易日的前一个交易日的滚动交割：买方和卖方提出交割申请，按照“申报时间优先”原则选取买方和卖方进入交割。•最后交易日的集中交割：最后交易日未平仓合约自动进入交割程序。1.K滚动交割交割意向申报：卖方客户申报交割意向和交割券信息，买方客户申报交割意向和债券账户。交易所收盘结算吋，根据有效申报量确定当日交割量，按照“申报吋间优先”的原则选取进入交割的买方和卖方。意向申报日交券日配对缴款日收券日

2、备注：没有被匹配成功的客户不算违约，下个交易口可重新申报。1.1.1滚动交割流程时间内容申报前交割意向书营业部提交客户的买/卖滚动交割意向书。我部检查买客户资金是否足够支付货款，并冻结全额货款。买方客户货款资金足够、有对应的持仓后，才在会服中申报交割。交易会员的买方货款，在T+2日上午11:30之前检查是否足够即可。无需提交交割意向书。申向日I'll意报(1中金所会服9:15-14:00：在中金所会服系统申报我司客户买卖滚动交割意向14:00-15:15：中金所会服系统中“审核交易会员交割意向”点击“通过

3、审核”。交易所匹配当日客户交割意向，结算前可在会服屮查询并打印“交割匹配结果”（含交易会员）。中金所结算文件结算前：查看交易所结算文件中的资金表和交割表信息•并通知营业部配对结果上期技术系统上期技术系统结算前：1、在“手工交割”中根据“交割匹配结果”新增需要交割的持仓。2、“交割处理”，逐一点击“交割”检查交割手续费、交易所交割手续费。实提数量设置为待交割数量，冻结数量改为待交割数量。3、结算后，检查交割持仓、交割手续费收取是否正确；检查买方客户资金是否足够。如果不够通知营业部告知客户。并11邮件通知风控

4、人员。恒生系统（仅做交易会员）恒生全结系统结算时：恒生系统在备份后、结算前根据''交割匹配结果”的交易会员记录做“交割录入”，并收取交割手续费（交易所10元/手）。在成交处理后资金入账前点击“执行”合并计算合并计算上期系统我司客户以及恒生系统交易会员客户交割持仓、交割手续费等数据是否与交易所一致。交券口（T+1日）上期技术系统结算后，检查买方客户资金是否足够。如果不够通知营业部告知客户，并且邮件通知风控人员。配对缴款日中金所会服中金所会服,9点左右查询T日申报的“交割配对结果”（分买和卖查询）(T+2H)

5、9：00-13：00,如果买方客户资金不足或特殊情况，在会服中申请代为履约（包括交易会员有提出需要代履约的）结算前中金所会服中，“违约客户查询”查询违约情况恒生系统（仅做交易会员）11:30Z前：检查交易会员买客户资金是否足够。资金不足提示入金。收盘后15:30之前，检查交易会员买客户资金是否足够。资金不足提示入金。中金所结算文件结算前：查看交易所结算文件中的资金表和交割表信息。上期技术系统结算前：1、通过投资者入金和投资者出金处理违约金和罚金。（写详细备注）2、在投资者入金、投资者出金中，录入并复核交割

6、货款。（写详细备注）3、上期技术系统“交割处理”，逐一冻结数量设置为0.恒生系统（仅做交易会员）结算前：查看交易所结算文件中的资金表和交割表信息。通过红冲蓝补处理违约金和罚金。结算时：悄生系统在成交处理后资金入账前。根据“交割配对结果”释放保证金、交割货款划转、释放持仓、交割完毕。（违约或被违约客户交割货款为0）合并计算合并计算上期系统我司客户以及恒生系统交易会员客户交割持仓、资金等数据是否与交易所一致。反H>券3S收馈⑴中金所会服在交易所划券之前，可重新申报买方客户账户信息会服系统中“交割配对结果”可查

7、到债券划入状态。有代履约情况，通知资金管理部查看债券账户。在流程中存在以下几个环节尚未确认:1、买交割客户在申报之后，由于其他品种亏损、保证金提高等，导致可取资金不足，且客户没有及时入金的情况，如何处理？2、交易会员何时要求有足够的买货款，并且是否冻结？3、恒生系统中只做交易会员交割，还是普通客户的交割也要逐一操作？1.1.2、中金所会服系统操作注释：在进入交割月到最后交易H前一H,每天都可以在会服系统中进行国债买卖交割意向的中报，当日中报若匹配成功则定义为意向中报日（T日）〈中金所会服“国债期货交割管理

8、”的基本菜单〉通知提示买万交割意恿管理买方交劑意恿府史直询卖方交割意厦管浬卖方交割意愿历史音向审核交易会员交茁億愿交訓0X02结泉重新申报买右現券驱户交割配对结果交訓資直明纟日效曙建约容户查询申抿代屐约艮方客户会员债券账户可交和转涣因子焦宁交割待交劃客户信息上抿毎曰报表冷业务咼不与仝貝皿灿业务堤示＞套期探值道知业务提示•奪朗惺值通知业务提示•客期躁值通知业务11示＞绪算担俣金业务提示＞奪朗惺值道知业务提示•窑期躁值迺知业务損