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1、第12卷第1期北京邮电大学学报(社会科学版)Vol112,No112010年2月JournalofBeijingUniversityofPostsandTelecommunications(SocialSciencesEdition)Feb12010企业风险预警管理模型研究赵旭,辛制高(上海理工大学管理学院,上海200093)摘要:从企业风险与预警的定义出发,分析了风险预警管理的演化过程,介绍了国内外企业风险预警模型的研究。从多元统计分析方法、人工神经网络(ANN)模型、系统动力学方法、支持向量机(SVM)模型4个主要研究方法对风险预警模型研究进行了综述,指出了目前研究的不足,并
2、对未来风险预警管理模型研究的方向进行了展望。关键词:企业风险;预警管理;预警模型中图分类号:F272文献标识码:A文章编号:100827729(2010)0120093205一、相关概念内涵及企业预警管理的演化过程11相关概念内涵(1)风险在商业活动和日常生活中,风险(risk)一词具有多种含义。事实上,由于风险是与人类或组织追求的目标、愿望密切相关的,目标的实现是克服风险、与风险斗争的胜利结果,因而风险的定义只能与目标相联系,给出一个更完善的定义———风险是指影响组织目标的不确定性。这个定义说明不确定性与风险并非同一概念,可以说风险是一种不确定性,而广泛存在于环境与组织内部的不
3、确定性又是风[1]险产生的原因。企业生存与发展面临诸多不确定性,不确定性既给企业带来契机,也给企业引发威胁。面对不确定性引发的各种风险与机会,企业必须强化预警理念,建立全面有效的企业预警体系,以把握不确定性,识别不确定性带来的威胁或机会。(2)预警目前,预警(forewarning)这一概念广泛用于政治、经济、科技、军事、社会、文化、教育、医疗、自然等各个领域。预警就是在风险发生之前,根据风险可能发生的征兆,事先发出警示、警报,以应对可能到来的危险。预警研究可以分为经济预警、社会政治预警和自然灾害预警三类。其中经济预警包括宏观经济预警与微观经济预警,微观经济预警主要指的就是企业预
4、警,还应该包括个体、家庭、[2]其他法人组织的预警等。之所以可以对风险进行预警,是因为任何风险的发生必然有一定的原因与条件,风险的爆发必然要经历一个蕴藏、生成、演化、临近、显现和作用的阶段,就是风险对某个特定目标产生作用到真正形成破坏和失控状态也同样需要一个过程。因此,只要通过有效预警,可以感知和测评风险所处状态,就可以将风险在不同程度上得到转化、分解、控制和有效管理,使风险在爆发失控前得到制止或脱离其目标。21企业预警管理的演化过程如图1所示,危机管理是针对危机而实施的管理。危机具有突发性、巨大损失性等,是企业必须面对、实施管理的重要方面,而危机管理主要注重危机发生后的应急处理
5、,属于事后应急处理模式,要求快速,其暴露出来的事后性弱点,促使学者与企业不断思考与改进管理,向前延伸把握风险。从收稿日期:2009212210作者简介:赵旭(1986—),女,黑龙江牡丹江人,上海理工大学管理学院2008级硕士研究生。·93·北京邮电大学学报(社会科学版)2010年第1期企业运作的过程中来把握不利结果的产生,实施过程管理,这就是风险管理。从过程入手,提前介入,阻断或者将其消灭在萌芽状态,风险的概念很早就被提出,逐渐发展为全面风险管理。风险管理主要集中在可由概率描述的不确定性导致的损失方面,忽视了不确定性的多样性以及不确定性结果不只是损失还有机会的现实状况。风险预警
6、是风险管理发展的一个新阶段,它是一主动型的集成风险管理,经过发展,风险预警研究已形成体系化。企业预警管理,首先是将不确定性视为多样的,不仅有随机性,还有模糊性与混沌等;其次,企业预警从危机管理的事后结果性管理与注重损失过程管理的风险管理转向全过程、全方位的预警管理,从损失管理转向损失与机会并存的双向管理,从不确定性发生的环境、源头、传导路径与影响范围等进行把握,而且强调了人心理变化的把握,提出针对性的管理模式。图1预警管理演化过程二、国内外研究现状及预警模型评析11国内外研究现状鉴于外部环境与企业战略的不断发展,企业风险预警问题已经成为学术界和企业界所关注的焦点,因而国内外很多专
7、家、学者对其进行了深入研究。从20世纪70年代开始,相继出现了战略风险管理、基于风险价值的资产评估、对待风险的个体差[3]异等研究。国外不少学者从企业层面分析研究预警,得出很多有益的结论;但其研究内容主要是企业[4]危机发生后如何应对和摆脱危机的策略问题,至于危机的成因、发展过程则缺少机理性分析。2004年9月美国的COSO组织正式发布《企业风险管理框架》,用以指导企业的风险管理活动。COSO在内部控制整合框架的基础上提出了企业风险管理整合框架,从目标、要素、联系三个维度对风险管
