量化投资资料——上海交大【6】量化策略培训-张大木

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2、-20pt字体:华文细黑首选颜色::R0G0B0备选颜色:R216G12B24英文标题:20-30pt字体:Arial数据中文标题:20-32pt字体：华文细黑首选颜色:R0G0B0基本面数据（三大报表）备选颜色:R216G12B24行情数据指数权重数据行业分类数据英文正文:18-20pt分析师数据子目录(2-3级):16pt宏观经济数据字体:Arial行业协会数据中文正文:18-24pt产业链数据子目录(2-5级):14-20pt字体:华文细黑…….首选颜色::R0G0B0备选颜色:R216G12B24英

3、文标题:20-30pt字体:Arial数据中文标题:20-32pt字体：华文细黑首选颜色:R0G0B0secuabbrenddatepubilishdateNetOperateCashflow备选颜色:R216G12B24中国神华20141231201603256499000000.00中国神华20141231201503214941000000.00英文正文:18-20pt子目录(2-3级):16pt字体:Arial中文正文:18-24pt子目录(2-5级):14-20pt字体:华文细黑首选颜色::R0G0B0备选颜色:R

4、216G12B24英文标题:20-30pt字体:Arial收益模型—量化因子中文标题:20-32pt字体：华文细黑首选颜色:R0G0B0股票投资有多种策略。备选颜色:R216G12B24一个策略如果可以用数学公式表达，即可成为量化因子。英文正文:18-20pt量化因子经标准化后可进行线性相加，多个因子互相补子目录(2-3级):16pt字体:Arial充即成为多因子模型。中文正文:18-24pt子目录(2-5级):14-20ptSPARC原则字体:华文细黑Sensibility首选颜色::R0G0B0Predict

5、abilityAdditive备选颜色:R216G12B24ReproducibleConsistency英文标题:20-30pt字体:Arial收益模型—因子测试步骤中文标题:20-32pt字体：华文细黑首选颜色:R0G0B0标准化备选颜色:R216G12B24去极值正交处理分层法英文正文:18-20ptIC—InformationCoefficient子目录(2-3级):16pt字体:ArialIR—InformationRatio中文正文:18-24pt子目录(2-5级):14-20pt字体:华文细黑

6、首选颜色::R0G0B0备选颜色:R216G12B24英文标题:20-30pt字体:Arial收益模型—因子举例（SUE）中文标题:20-32pt字体：华文细黑首选颜色:R0G0B0逻辑备选颜色:R216G12B24公司超预期的利润增长对股价有正向作用。公式英文正文:18-20pt子目录(2-3级):16pt字体:Arial（净利润最近一期的同比增长-三年同比增长均值）/三年同比增长的标准差。中文正文:18-24pt子目录(2-5级):14-20pt字体:华文细黑首选颜色::R0G0B0备选颜色:R216G12B24英文

7、标题:20-30pt字体:Arial收益模型—因子举例（SUE）中文标题:20-32pt字体：华文细黑首选颜色:R0G0B0去极值备选颜色:R216G12B24去掉分布中小于0.005和大于0.995的极值正交化英文正文:18-20pt将信号与行业，规模和beta做回归，取残差。子目录(2-3级):16pt字体:Arial标准化中文正文:18-24pt子目录(2-5级):14-20pt(RAW-AVG)/STDEV,使均值为0，方差为1.字体:华文细黑首选颜色::R0G0B0备选颜色:R216G12B24英文标题:20

8、-30pt字体:Arial收益模型—因子举例（SUE）中文标题:20-32pt字体：华文细黑首选颜色:R0G0B0分层法备选颜色:R216G12B240.10.05英文正文:18-20pt子目录(2-3级):16pt0字体:Arial12345678910-0.05中文正文:18-24p