计量经济网上练习题

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1、第三章练习题1.克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国国内消费Y和工资收入X1、非工资—非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLSE估计得出了下列回归方程：(括号中的数据为相应参数估计量的标准误)。试对上述模型进行评析，指出其中存在的问题。第四章练习题1、下表给出了一组消费支出（y），周收入（x2）和财富（x3）的数据：y70659095110115120140155150X280100120140160180200220240260X38101009127314251633187622522201243

2、52686经计算，估计模型yt=β0+β1x2t+β2x3t+μt为：=24.337+0.8716x2t-0.0349x3tR2=0.9682t=(3.8753)(2.7726)(-1.1604)请回答以下问题:(已知t0.05(10)=1.812t0.025(10)=2.228)(1)此模型存在多重共线性吗？为什么？)(2)估计模型：x3t=β0+β1x2t+μt为=-3.3636+10.373x2tR2=0.9876.t=(-0.046)(25.2530)你从中发现了什么？(3)如果存在严重的共线性，将舍去哪个解释变量？为什么？答案：(1)从估计的结果可

3、以看出,可能存在共线性,因为R2很高,但只有收入x2的系数在统计上显著,且财富x3的系数符号错误.(2)x3和x2高度相关.(3)舍去x2或x3.因为X3和x2高度相关第五章答案1．解：（1）给定和自由度为2下，查分布表，得临界值，而White统计量，有，则不拒绝原假设，说明模型中不存在异方差。（2）因为对如下函数形式得样本估计式由此，可以看出模型中随机误差项有可能存在异方差。（3）对异方差的修正，可取权数为。2．解：(1)因为，所以取，用乘给定模型两端，得上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即（2）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为其中

4、第六章答案1、判断题1．答：错误。DW的取值在0到4之间，当DW落在最左边（）以及最右边（）时，分别为一阶正自相关和一阶负自相关；当落在中间（）时，为不存在自相关区域；其次为两个不能判定区域。2、应用题1．答：（1）因为DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。（2）由DW=0.68，计算得=0.66（），所以广义差分表达式为