大数据深度学习之股指期货日内交易策略

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1、金融工程

2、专题报告2014年6月18日证券研究报告o深度学习之股指期货日内交易策略图1深度学习股指期货交易策略累积收益曲线大数据深度学习系列之一报告摘要：金融大数据下的机器学习作为大数据时代机器学习的革命性成果，深度学习自提出以来迅速发展，在互联网领域掀起了一股方兴未艾的研究和应用热潮。谷歌、微软、IBM、百度等IT巨头们纷纷厉兵秣马，在深度学习领域投入人力物力；不负众望，深度学习也解决了一个又一个难题，在语音识别和图像识别等机Table_Author器学习领域取得了众多突破。深度学习高频股价预测模型从市场微观结

3、构的角度来说，股票价格的形成和变化是由买卖双方的分析师：安宁宁S0260512020003交易行为决定的，因此，对高频市场行情数据的挖掘有可能获得对未来股票价格走势的有预测能力的模式。0755-23948352本报告通过样本内大量历史数据训练深度学习预测模型，对1秒钟高ann@gf.com.cn频下的股指期货价格涨跌进行预测。该预测模型的样本外的准确率超过73%，表现不俗。深度学习股指期货交易策略基于深度学习股价预测模型对股票价格变化的预测，本报告提出了股指期货的日内交易策略。该交易策略自2013年以来累积收益率达

4、99.6%，年化收益率为77.6%，最大回撤为-5.86%。结论通过股指期货高频价格预测模型的实证研究，本报告验证了深度学习这一大数据时代的机器学习利器在股票价格预测上的有效性。并基于预测模型提出了股指期货交易策略，取得了良好的效果。识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明1/24金融工程

5、专题报告目录索引一、机器学习掘金量化投资.............................................................................................

6、....4二、深度学习介绍................................................................................................................5（一）深度学习：机器学习的新浪潮............................................................................5（二）模型起源...................................

7、.........................................................................7（三）深层模型结构.....................................................................................................8（四）人工神经网络...................................................................

8、..................................9（五）自编码器和深度网络........................................................................................12（六）大数据优化问题的迭代算法.............................................................................14三、交易策略........................

9、.............................................................................................16四、实证分析.....................................................................................................................17五、总结与讨论..................................

10、...............................................................................22识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明2/24金融工程

11、专题报告图表索引图1：机器学习的一般流程..........................................