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时间:2019-09-10
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1、解读央行MPA考核1、MPA是什么?MacroPrudentialAssessment,宏观审慎评估。2、央行监管范围?N-SIFIs(全国性系统重要性机构,目前为大型商业银行工农中建交);R-SIFIs(区域性系统重要性机构,一般为各省资产规模最大城商行);CIFIs(普通机构,全国性股份制银行或各省非资产规模最大的机构)。3、MPA考核哪些内容?宏观审慎评估体系的指标包括资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行等七大类16项指标。根据宏观调控需要,人民银行总行可对指标构成、权重和相关参数、评分方法等进行调整。意思是有时候原来方法
2、管不住了,就得加加码,2016年10月份,央妈将表外理财纳入2017年广义信贷增速考核,今年又准备把同业存单纳入同业负债考核。4、MPA分几档考核?三档:A、B、C。5、如何被评为A档机构?MPA考核七大类指标每一类指标满分均为100分,优秀线为90分,达标线为60分。如果七大类指标都是优秀。有些省人行还设置了补充指标,比如广义信贷增速不低于“当年目标GDP增速+CPI涨幅”的机构方可评为A档机构。其中,当年目标GDP增速按全国GDP目标减1个百分点,当年CPI涨幅按国家设定的预期目标。6、如何会落入C档机构?如果资本和杠杆情况、定价行为中任意一项不达标,或资产负债情况、流动
3、性、资产质量、外债风险、信贷政策执行中任意两项及以上不达标(达标线60分)你就是C档机构。不是A档机构,也不是C档机构,就是B档机构了。7、MPA评估的频率和流程是什么?首先,每家被评估机构要在季后10日内向所在地人民银行中心支行提交以下材料:(1)宏观审慎评估自评报告;(2)宏观审慎评估表;(3)信贷重点工作项目清单;(4)其他可用作评估参考的材料。以证明自己成绩。其次,为了防止熊孩子作弊,各市人民银行中心支行在收到自评材料三个工作日内完成复核,并报送评估委员会秘书处。审核过程需通过单位负责人签字和单位公章签章确认,保证材料准确真实、评分公平公正,必要时可进行现场评估。再次
4、,省级自律机制于季后15日内对所有参评机构的定价行为出具意见,报送评估委员会秘书处。评估委员会秘书处对评估材料再次核对,可随机抽取部分参评机构进行现场评估。秘书处根据复核情况,形成宏观审慎评估总体意见,并于季后20日内提交全部评估委员。最后,评估委员会主任委员召集评估会议,评估委员对评估结果进行讨论、表决。经超过半数委员表决通过形成决议后,以会议纪要的形式报送给各人行省级分行(省中心支行)。各人行省级分行(省中心支行)综合考量评估结果,结合宏观调控需要,对相关机构采取激励约束措施,并予以通报。8、为何说广义信贷是MPA考核的核心?要想评为A档机构,七大方面都要优秀(≥90分)
5、,而只要资本和杠杆情况和定价行为中任意一项不达标,就落入了C档机构。其中,最难完成的是资本充足率指标,对于大多数银行而言,真实资本充足率在10.5%至15%之间,2016年3季末,商业银行平均资本充足率为13.31%。假设机构i真实资本充足率为13%,如果计算出来的宏观审慎资本充足率(C*)超过17%,就会落入C档,要评为A档,C*最多只能为14%。在机构性参数、目标GDP和CPI已经以知的情况下,C*的计算结果更多的是取决于广义信贷增速。经初步测算,对大多数资本充足率在13%左右的机构而言,只有广义信贷增速低于13%(恰好为M2增速),大于8.8%(部分区域对广义信贷增速设
6、定不低于“当年目标GDP增速+CP1涨幅”的下限)才能被评为A档,而广义信贷增速一旦超过17%,直接就进入C档。9、广义信贷包括哪些?2016年MPA考核中,广义信贷指法人机构人民币信贷收支表中的各项贷款、债券投资、股权及其他投资、买入返售资产、存放非存款类金融机构款项的余额合计数。2017年一季度开始,MPA评估将表外理财、应收及预付款纳入广义信贷范围,为防止重复计算,表外理财资产端需扣除现金和存款。10、广义信贷怎么考核?广义信贷考核其增速与目标M2增速偏高程度,对N-SIFIs、R-SIFIs和CFIs三类机构而言,高于20个、22个和25个百分点则不达标,得0分,低于
7、则为满分,意味着如果是负增长也是满分。目标M2增速为国家设定并公布的当年广义货币供应量增速目标,2016年具体目标公布前,暂按13%把握。关于将同业存单纳入MPA考核的事情背景:2013年12月,央行为推动利率市场化,开始推行同业存单,期限最长不超过1年,最短是1个月,同时,同业存单不计入存贷比,也不计提存款准备金,更不纳入同业负责。按照监管要求,同业负债不超过总负债的三分之一,具有同业负债性质的同业存单规避了该项监管要求,得以快速膨胀。但为了脱实向虚,实现去杠杆,引导同业存单等创新型金融工具更好服务实
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