2018年中国非寿险精算CAA非寿险实务精算管理原创学习笔记高分笔记

《2018年中国非寿险精算CAA非寿险实务精算管理原创学习笔记高分笔记》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、A.精算师和精算职业（比例约为10%）1.精算师及其职业领域1.1精算师：分析风险并量化其财务影响的专门职业人员。综合运用数学金融等专业知识及技能在保险金融等领域中，分析、评估不确定的现金流对未来财务状况的影响。其作为管理队伍中的重要成员，擅长和专注于将专业分析技能、商业经营知识和对利益相关者的理解综合起来，帮助团体理解其决策将会带来的财务影响。1.2精算师的工作：1.2.1保险公司：经验数据分析、新产品设计和定价（主要职责>负债评估（传统，合理的假设和精算方法）等等（财务管理、资产负债管理、偿付能力评估、公司价值评估），122监管职能：12

2、3养老金计划管理：明确设计目标和原则、提出设计建议、评估设定的待遇目标所需缴费或者在一定缴费下能够实现的待遇、检验计划的合规性、成本与负债评估（定期成本负债管理）资产负债管理、偿付能力评估等124社会保障制度：通过对社会保障项目未来财务收支的预测，评估制度的偿付能力和可持续发展，分析未来各种不确定因素的变动对制度偿付能力的影响，为制度的改革和发展提供精细化的风险管理依据。2.精算师的职业化发展2.1专门职业具备因素：知识相关因素（专门知识和长期训练等>价值相关因素（道德行为和为社会利益提供服务的义务等）和组织性因素（有惩戒权利的全国性团体、为

3、上述两因素提供支持X2.2精算职业制度：一是精算师的培养和资格认证，二是对其的管理。2.3英《精算师职业道德守则》、《精算实务指南》（强制类、推荐类［2.4怎样理解精算师职业化？成为精算师，需要经过长期的学习并达到精算师职业组织要求的教育标准，需要遵守精算师职业组织规定的行为规范和职业标准，需要完成持续的后续教育，为公众提供有价值的服务，并公平地对待股东利益。由此可见，精算师是一种具备职业化要素的专门职业。1.精算管理系统3.1基本原理：运用控制论和负反馈观念描述精算师在金融服务业和管理中的工作流程和工作职责。（概念性的框架，联系精算工作领域

4、）3.2主要思想：发现和明确问题、设计并执行解决方案、监控解决方案实际效果并提供反馈意见的决策和控制过程，同时需要考虑外部环境因素的影响和问题的实际背景，以及精算师职业规范对精算管理系统的影响。-:面临风险和不确定性的问题二:需要使用模型为风险管理和控制提供解决方案。33保险公司的精算管理系统：风险评估9产品设计T定价T负债评估T资产评估T资产负债管理T偿付能力评价T监测和分析经验数据9利润分析（环境因素：法律、社会、经济、人口、税收等）3.4主要思想（环节）：分解管理过程!!3.4.1明确问题（将所面对的经济现实翻译为可用某种语言描述的模型

5、）按照问题的来源，归为两类：第一类问题：在给定约束下，寻找能够达到设定目标的最优方案。（分析所有可能影响目标实现的不确定因素，为方案选择做好准备）第二类问题：实际结果与目标存在差异，需要寻找产生差异的原因，并寻找调整方案的办法以达到目标。（定量估计各种因素对差异的影响，比较影响的大小，寻找影响较大的关键因素）342角军;夬问题（将语言模型转换为数学模型以便于模拟、管理和控制）第一类问题：在多种方案中选择（通过构造定量模型来估计不同方案下的结果及其与预期的偏差X模型组成：外部变量、内部变量（通过控制变量来调整〉结果描述。变量的不确定性：用随机变

6、量及其概率分布特征来描述。选择标准：稳定（受风险因素影响小，结果与预期差异小X第二类问题：寻找影响最大的因素，并给出合适的控制方案来减小偏差（对各种因素的影响做定量描述,采用I敏感度分析I等方法来寻找关键变量，并针对风险因素的特征给出相应的风险管理方法X343监控结果并反馈：定期评估，调整解决方案，进入新一轮的循环。（开发必要的信息系统来支持金融保证系统的管理和控制）・35案例P14Bs外部环境（比例约为5%）1•举例说明影响精算工作的环境因素有哪些改口何影响精算工作？答：社会、文化、人口结构、经济、政府、法律法规等。环境因素的变动会引起新的

7、风险问题，从而引发新的精算管理循环。2.举例说明环境因素的改变如何产生新的风险管理问题。3.举例说明影响精算工作的环境因素之间如何相互联系、相互影响，并构成一个动态的、多维的、复杂的环境。例1:在巫老龄化的压力下，各国公共管理的现收现付制社会养老保险制度面临严重的支付压力,从而纷纷转向市场化运营的积累型社会养老保险制度。例2:为了促进积累型养老金计划的发展，鼓励雇主为员工建立养老金计划，很多国家的政府对养老金的缴费及其投资均提供减免税收的优惠。例3:在经;齐繁荣时期，劳动力流动频繁，资本市场活跃,投资回报率提高，美国等国家的商业保险适时推出万

8、能型和可变万能型保险产品。在养老金市场，养老金计划的模式也从待遇预定型转向缴费预定型。4举例说明文化和社会因素如何影响对保险产品的设计和评估。答：一个国家的文化和价