异方差问题[fixed]

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1、第十三章异方差问题Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.一、异方差的概念和性质？二、异方差的后果？三、诊断异方差（检验）四、补救异方差（处理办法）Evaluationonly.Createdw

2、ithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.X1:假设全班30名同学个人可支配收入都是每月600元/人；Y：现实中消费支出水平有30个不同的值，并用一个方差度量这30个取值的离散程度X2:假设全班30名同学个人可支配收入增加到每月3000元/人

3、；Y：现实中消费支出水平有30个不同的值，并用一个方差度量这30个取值的离散程度实际生活中，以上两个方差的值是不一样的。第二个方差往往要大于第一个方差。为什么？一、什么是异方差？Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011A

4、sposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.二、异方差性的后果计量经济学模型一旦出现异方差性，如果仍采用OLS估计模型参数，会产生下列不良后果：1、参数估计量非有效OLS估计

5、量仍然具有无偏性，但不具有有效性（即不具有方差最小性）。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.三变量模型OLS估计量方差的代数公式（教材P157）Evaluationonly.Createdw

6、ithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.附注：随机误差项的方差2的估计（三变量模型）2表示总体误差项的方差，这个未知方差的OLS估计量是：但是，在异方差情况下，不再是2的无偏估计量，而是有偏差的。因此，用替代2计算出来的OLS估

7、计量（偏斜率系数）的方差也是有偏差的。223tensÙ=-åEvaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.2、变量的显著性检验失去意义变量的显著性检验中，构造了t统计量其他检验也是如此。Evaluat

8、iononly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5Clien