中信-量化投资系列报告汇编

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1、量化投资系列报告汇编量化投资系列报告汇编金融工程与衍生品组2008年7月中信证券金融工程及衍生品研究团队胡浩中信证券研究部金融工程及衍生品分析师。中国人民大学统计学硕士，金融工程专业博士。2002年进入中信证券，曾从事基金产品设计、投资组合评估等，现主要从事股指期货、统计套利等研究，并负责金融工程及衍生品研究业务的统筹。2006年新财富“金融工程研究”第一名（团队成员），2006年新财富“衍生品研究”第三名（团队成员）。2007年证券市场周刊“最佳金融工程分析师”第一名（团队成员），2007年证券市场周刊“最佳衍生品研究分析师”第三名（团队成员）。严高剑中信证

2、券研究部金融工程及衍生品分析师。中国人民大学应用数学学士，数量经济学硕士。2006年进入中信证券，现主要从事金融工程及衍生品的研究业务，具有深厚的金融数学、计量经济学功底，在权证定价、事件驱动策略、数量化选股等方面推出了很多有影响力的研究报告。2007年证券市场周刊“最佳金融工程分析师”第一名（团队成员），2007年证券市场周刊“最佳衍生品研究分析师”第三名（团队成员）。马坚中信证券研究部金融工程及衍生品分析师。2000年毕业于清华大学计算机科学与技术系，同年进入中信证券。曾从事中信标普系列指数的编制与开发、数量化投资系统的设计开发，具备扎实的计算机编程功底和

3、多年的数据库管理经验，现主要从事指数及衍生品的研究，负责金融工程研究成果的软件化。2007年证券市场周刊“最佳金融工程分析师”第一名（团队成员），2007年证券市场周刊“最佳衍生品研究分析师”第三名（团队成员）。李灏中信证券研究部金融工程及衍生品分析师。中国人民大学金融学硕士。2002年进入中信证券，曾参与数量化投资系统的设计开发，现主要从事数量化选股、权证研究，并参与金融工程研究成果的软件化工作。2007年证券市场周刊“最佳金融工程分析师”第一名（团队成员），2007年证券市场周刊“最佳衍生品研究分析师”第三名（团队成员）。量化投资系列报告目录《新时代下的数

4、量化投资策略》......................................................................................................................................1引言...........................................................................................................................................

5、................................................2数量化投资与传统投资的比较...............................................................................................................................................4数量化选股模型......................................................................

6、.................................................................................................6投资组合的构建优化及收益风险评价.................................................................................................................................12后记....................................

7、.....................................................................................................................................................13《GARP选股策略—成长与价值并重》..................................................................................................................

8、........14GARP选股策略介