银行业初级《风险管理》全真模拟预测卷1

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1、银行业初级《风险管理》全真模拟预测卷1一、单项选择题（共90小题。每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。请选择相应选项，不选、错选均不得分。1.“5C”方法属于（）评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法2.下列关于商业银行借人流动性的描述。错误的是（）。A.借人资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金.不必一直保持相当数量的流动资产3.李先牛投资30万元买股票.而股票的收益率在不同的经济状况

2、下不尽相同.各种经济状况出现的概率及对应的股票收益率如下表所示。絵济狀况一般较澄收50%30%10%-10%K/(p)0.1&0.450.250.15则李先牛持有的该笔股票投资的预期收益率为（）OA.12%B.22%C.32%A.42%1.贷款定价中的风险成本--般是指（）。A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D.以上都不对2.对于三大风险加权资产的计算方法中。共同的方法是（）。A.内部评级初级法B.基本指标法C.标准法D.内部模型法3.王先生的投资包括三部分.一部分是年收益率为20%的A资产。总价值为15万元：另一部是年收益率为45%的8资产，总价值为10万元;还有一部分是年收益率

3、为30%的C资产,总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是（）。A.20%B.30%C.45%D.50%4.假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元.美元年利率为3%.英镑年利率为4%,则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（）oA.1英镑二1・9702美元B.1英镑=2.0194美元C.1英镑二2.0000美元B.1英镑二1.9808美元1.以下不属于风险转移策略的是（）。A.出口信贷保险B.担保C.备用信用证D.市场对冲2.某公司2009年销售收入为1亿元.销售成木为4000万元，2009年期初存货为150万元.2009年期末存货为250万元，则该公司2

4、009年存货周转天数为（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.83.《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于（）。A.4%B.6%C.8%D.10%4.核心雇员流失的风险具体体现不包括（）。A.核心员工的知识/技能缺乏B.缺乏足够后援/替代人员C.相关信息缺乏共享和文档记录D.缺乏岗位轮换机制1.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件不包括（）。A.完善的公司治理结构B.健全的内部控制体系C.普及合规管理文化D.雄厚的研发实力2.下列关于客户评级与债项评级的说法.不正确的是（）。A.债项评级是在假设客八（2经违约的情况下.针对每笔债项本身的

5、特点预测债项可能的损失率B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C.在某一时点.同一债务人只能有一个客户评级D.在某一时点.同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级3.在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括（）。A.基本指标法B.内部评级高级法C.标准法D.内部评级初级法4.内部控制是商业银行为实现经营目标.通过制左和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行（）的动态过程和机制。A.事前控制、事中防范和监督、事后纠正B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范C.事前防范、爭屮控制、爭后监督和纠正A.事前防范、事中监替、事后控制和纠正1.外部审计与信息披露的关系中.除了

6、有利于提高信息披露质量外，还有利于（）oA.提高我国商业银行的竞争能力B.进一步完善信息披露的监控机制C.改进我国商业银行信息披露D.提高审计效率17.绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对1&目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用.其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC的特点不包括（）。A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平C.RAROC：（净收益-预期损失）三经济资本D.

7、使银行不再注重盈利性19.下列关于银行资本的作用叙述不正确的是（）。Ao提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张19.主要职责是执行风险管理政策的机构的是（）。A.董事会B.监事会C.髙级管理层D.风险管理部门20.（）可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。A.财务控制部门B.法律/合规部门C.风险管理部门D.外部监替部门21.风险管理的第三道防线是（）。A.风