银行业初级《风险管理》全真模拟预测卷3

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1、银行业初级《风险管理》全真模拟预测卷3一、单项选择题（共90小题。每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。请选择相应选项，不选、错选均不得分。1•下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）。A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动B.不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型（CAPM）是在资产负债风险管理模式阶段提出的C.负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命D.20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段2.商业银行风险管理的主要策略不包括（）oA.风险分散B.风险对冲

2、C.风险规避D.风险清除3.商业银行可以采取（）措施进行操作风险缓释。A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务C.实行差错率考核D.改变市场定位4.对于商业银行来说.以下一般不釆用的担保方式是（）。A.动产留置B.不动产抵押C.外资企业连带责任保证D.支票、汇票、本票等的抵押3.以下选项中.属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是（）。A.内部评级法B.内部模型法C.基本指标法D.高级计量法4.下列关于市场风险的描述，正确的是（）。A.市场风险是指银行因无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.市场风险可以通过分散化投资完全消除C.具有观察数据少且不易获取的特点D.

3、国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险7.下列关于市场风险的说法，不正确的是（）oA.市场风险具有明显的系统性风险特征B.市场风险适于采用量化技术加以控制C.市场风险主要来自市场D.市场风险难以通过分散化投资完全消除8.在国际先进银行用来综合考量商业银行盈利能力和风险水平的方法屮.普遍使用的衡量指标是（）。A.股本收益率（ROE）B.资产收益率（ROA）C.加权收益率（WR）D.经风险调整的资本收益率（RAROC）8.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。

4、这里的“主要投资者”是指（）。A.直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者C.直接或I'可接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者、D.直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者9.下列关于国别风险的说法不正确的是（）oA.国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险B.国别风险的评估指标有三种C.国别风险在债权人的控制范围内D.对国别风险的计量可以通过主权评级实现10.以下有关资本的说法错误的是（）。A.经济资本是一种虚拟的资本B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本C.监管资本呈现逐

5、渐向经济资本靠拢的趋势D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量11.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（）。A.商业银行应定期（通常为5年）研究、制定或修正管理战略B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径C.战略日标可以分为战略愿景、阶段性战略日标和主要发展指标等D.战略冃标决定了实现路径.商业银行的各项工作必须紧紧圉绕战略冃标展开8.《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。A.会计资本B.监管资本C.经济资本0.账面资本9.（）是指控制、管理商业银行的一-种机制或制度安排。A.商业银行管理战略B.商业银行风险管理C.商业银行公司治

6、理D.商业银行内部控制10.以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是（）。A.全面B.审慎C.有效D.协助11.ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（）。A.流动资产一总资产B.流动资产一流动负债C.（流动资产-流动负债）一总资产D.流动负债一总资产12.下列关于风险管理部门的说法。不正确的是（）。A.应当是一个相对•独立的部门A.具有独立的报告路线B.具有经营决策的最终决定权Do监控各类限额是它的职责之一1&通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素指的是（）。A.失误树分析方法B.制作风险清单C.资产财务状况分析法D.分解分析法19.以下关于先进的风险管理理念

7、的说法错误的是（）。A.风险管理水平是创造资本增值和股东回报的重要手段B.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之屮，并服务于业务发展D.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应尽量承接以提高业务水平20.最高风险管理委员会是由（）设置的。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.股东大会21.风险管理部门独特的地位使其可以掌握商业银行整体的（）状况