!!!计量2012试卷手打整理

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1、一、填空1.计量经济学建模步骤包括理论模型的设计、样本数据的收集、与模型检验。2.模型检验包括四个方面。3.计量经济学模型应用有结构分析、四个方面。4.线性模型经典假设中对随机扰动项的假设有5.将模型被解释变量的值扩大两倍，则扩大前运用普通最小二乘估计计算的残差（大于、小于、等于）扩大后运用普通最小二乘估计计算的残差。6.检验模型是否存在一阶相关时，D.W.统计量适用的条件有：（模型不含）7.若模型出现近似共线性，则普通最小二乘估计（存在与否）8.克服多重共线性的两类方法有：剔除引起共线性的变量、9.模型中解释变量、。工具变量具备的条件有：与解释变量高度相关、、与模型中其它解释变量不相关。10

2、.模型出现序列相关是仍用普通最小二乘估计产生的不良后果有：参数估计量非有效、模型的预测失效。11.最可能产生异方差问题的数据是12.在多元线性回归模型变量的显著性假设检验与方程的显著性检验的关系为1.二元线性回归模型中，若解释变量的样本相关系数为0.6，则方差膨胀因子为2.为获普通最小二乘估计，模型中有3个解释变量时，最小样本容量为3.模型估计完成后，D.W.=1.8，则残差一阶相关系数大约等于二、选择1.若总体回归模型为，已知解释变量与随机扰动项同期不相关、异期相关，则对此模型运用普通最小二乘估计所得的估计量是（）A.有偏的B.无偏的C.一致的D.不一致的2.模型中，参数的含义为（）A.X的

3、绝对变化引起Y均值相对量的变化B.Y均值关于X的弹性C.X的相对变化引起Y均值绝对量的变化D.Y均值关于X的边际变化3.模型出现序列相关时，需要运用哪种方法估计保证参数估计性质良好（）A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法4.线性回归模型中，若，则表明模型中存在（）A.序列相关B.多重共线C.随机解释变量D.异方差5.一个模型D.W.=3.2（具备适用条件），若在5%显著水平下，则模型（）A.不存在一阶自相关B.不能判断是否存在C.存在一阶正自相关D.存在一阶负自相关三、判断1.工具变量法并不是用工具变量替代解释变量进行回归分析（）2.当D.W.与2很接近时，模型不存

4、在序列相关性（）3.在模型存在异方差时，参数估计不具有一致性（）4.当模型满足经典假定，则普通最小二乘估计性质最优（）5.若随机解释变量与随机扰动项相关，则可通过提高样本容量改善普通最小二乘估计的性质（）四、简答1.简述计量经济学模型中，为使模型具有优良性质的假设有哪些？在这些假设下，参数的最小二乘估计的性质有哪些？2.多元线性回归分析中，对方程和变量进行的检验分别是？在一元线性回归分析中，二者是否等价？为什么？3.二元线性回归模型，若解释变量与随机扰动项相关，如果、工具变量分别为、，试述工具变量法（二阶段最小二乘法）估计的过程。4.若仅存在二阶序列相关，，试述广义差分法实施过程。5.，试求普

5、通最小二乘估计的正规方程组；记残差为e，写出样本回归模型。五、证明1.对于模型，、、是模型参数的普通最小二乘估计，为残差，试写出残差的性质并证明，为被解释变量中心化后的结果。2.令和为Y对X的回归和X对Y的回归中的斜率，证：，r为X和Y间的样本相关系数六、1.下表给出三变量模型（两解释变量、一被解释变量）的回归结果，求样本容量、RSS、ESS、可决系数2.对一时间序列建模，普通最小二乘估计结果，说明模型方程是否显著，变量是否显著3.建双对数模型，进行普通最小二乘估计，用white异方差检验，问有没有多重共线性问题和随机解释变量问题4.建模，此模型有无通过计量经济学意义检验？可能存在什么问题？为

6、什么？怎么解决？