上海黄金交易所充抵保证金业务培训课件材料

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1、充抵保证金业务概述21业务概念22资金术语23业务方案33.1充抵保证金业务整体参数53.2充抵金额的使用、记录和计算53.3充抵手续费63.4充抵申请63.5充抵到期的处理逻辑73.6充抵宽限及违约处置流程73.7充抵库存使用84系统改造84.1库存处理84.1.1盘中84.1.2清算84.2资金处理94.2.1盘中94.2.2清算114.3管理端124.4交易端124.5风控12充抵保证金业务概述1业务概念1）本业务增加的金额称为：充抵资金。2）充抵物品第一层级称为：充抵类别，例如库存、外币等。3）充抵物品最低层级称为：充抵物，例如Au99.

2、95、美元等。4）本业务新增加的金额定义为折前充抵额度，折后充抵额度，实际充抵额度，已用充抵额度，待用充抵额度。5）折前充抵额度：各充抵物按照基准价格估算的货币金额。6）折后充抵额度：各充抵物的折前充抵额度按照折扣率进行折扣后的货币金额。7）实际充抵额度：会员所有充抵物的折后充抵额度汇总值与N倍货币资金取小之后的充抵金额。8）已用充抵额度：当口已用于额度（延期市场）交易的充抵额度。9）待用充抵额度：当日还可以使用的剩余充抵额度。待用充抵额度二实际充抵额度-己用充抵额度2资金术语1）总权益二货币资金+实际充抵额度；刃货币资金为会员在交易所保证金账户

3、的实际货币资金余额；⑵可用货币资金为会员在交易所保证金账户的实际可用货币资金余额;4）实际充抵额度为会员所有充抵物的可用资金总额，最大值为4倍（参数，可设置）实有货币资金；5）结算准备金余额也就是可报价余额，即总权益扣除不能动用的资金和充抵额度。6）已用充抵额度为实际充抵额度中已被保证金占用的部分；7）待用充抵额度为当日还可以使用的剩余充抵额度8）可提资金为剩余可出货币资金；9）资金术语统一：原可用资金只含货币可报价部分、原资金余额只包含货币资金余额，不包含可用充抵额度。3业务方案充抵保证金业务指客户利用在黄金交易所的黄金、白银库存（或外币、有价

4、证券等外来充抵物），用以充抵部分保证金的业务。方案介绍如下表：项目方案备注可充抵品种库存类、外币类、有价证券类、其他资产类记录名称、托管方、价格來源、代码、全称、简称、数量单位、价格乘数、债券到期日、备注充抵物价格采样基准库存类：自动获取指定合约的结算价；外币类：各结算银行外汇报价的算术平均价；可修改有价证券、其他资产：可每日录入库存类针对充抵物设置指定合约。当日未录入默认取上日价格。充抵物充抵金额折算定义折前充抵额度、折后充抵额度、C用充抵额度、待用充抵额度。针对充抵物设定折扣率。充抵物期限及最小充抵金额最长充抵期限不超过6个月；最小抵押金额不

5、少于10万人民币针对充抵物设定最低抵押金额。最长充抵期限为系统参数。充抵到期后的处理逻辑资金清算后对用资金大丁•0的客户，到期充抵在清算时系统自动完结；资金清算后可用资金小于0的客八,到期充抵在清算时系统不自动完结，进行豁免和违约处置流程。充抵库存转交割冻结库存允许在延期和即期品种上交割（可申报交收或中立仓）按替代顺序，先交收可用库存，再交收替代品种的可用库存，然后交收充抵冻结库存，最后交收替代品种的充抵冻结库存。收费标准按折后充抵额度根据不同充抵物进行收取不同充抵物可以收収不同手续费率。收费时间每日计算，每日收取/按指定周期收取。周期可配置为按

6、周、旬、月、季等允许参与会员及客户全体会员及客户均可参与充抵物类型介绍，如下表:交易所库存外币有价债券类型黄金库存、白银库存美元、欧元、港币、日元等国债、央票、公司债等托管方交易所清算行中债登、中证登价格采集交易所行情央行公布中间价指定机构按照其模型对外公布的价格账户设置交易所本身账户交易所在清算行开设不同的外币账户，交易所系统记录明细账交易所在托管机构开设账户，便于存放和冻结债券系统如何采集价格后台自动获取前台人工录入前台人工录入抵押品是否过户冻结，非过户过户，存放在交易所在清算行开设的账户上过户，存放在交易所在托管机构开设的账户上充抵物品种介

7、绍，如下表:序号第一级（固定类型）第一级属性第二级充抵物属性1库存类名称、托管方、价格来源（自动、手工）代码（库存品种）、全称、简称、价格单位、价格乘数、充抵折扣率、备注2外币类名称、托管方、价格来源（自动、手工）代码（币种代码）、全称、简称、价格单位、价格乘数、充抵折扣率、备注3有价证券类名称、托管方、价格来源（自动、手工）代码（债券代码）、全称、简称、价格单位、价格乘数、充抵折扣率、备注3」充抵保证金业务整体参数充抵保证金业务有三个业务参数：1）充抵物最长充抵期限（6个月，180个自然日）。2）实际充抵额度与实有货币资金的最大倍数N（4倍）。

8、N的取值范围，大于等于1,小于等于99的正整数，即［1,99］。3）充抵宽限天数：手工撤销充抵申请或充抵申请自动到期，清算时如客户可用货