证券投资学课程设计报告

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1、...课程设计报告题目：证券投资基金追踪分析组长：孙佳佳组员姓名：陈圣龙张晨阳宋少闻齐龙所在学院：金融与数学学院专业班级：金融工程1301word格式资料...《证券投资学》课程设计报告班级：金融工程1301组别：第一大组第3小组成绩：成员：陈圣龙齐龙宋少闻孙佳佳张晨阳日期：一、课程设计目标证券投资基金是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立资产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方法进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。美国、欧洲等资本市场经验表明，证券投资基金是普通投资者的重要投资工具。为了加强证券投资基金的考核评价，为广大基民提供决策

2、参考依据。中国证监会委派十家专业机构对于市场上所有开放式基金进行定期评级，并向社会公布。美国晨星、北京济安金信科技有限公司是其中最具代表性、独立性、专业性的基金评价公司。本次的课程设计我们组跟踪了晨星和济安金信从2012年到2015年以来70只基金的评级数据，通过关注这三年来每只基金每个季度的评级数据、基金经理、基金类型、资产规模、复合净值、阶段收益率的数据，在大量的数据统计分析前提下，通过图表的形式展现出证券投资基金的评级趋势，由此次课程设计了解并掌握证券投资基金的评价方法。二、人员分工介绍本次课程设计报告主要工作有4项，分别为收集数据与分析课程、设计报告撰写、PPT制作与汇报、回

3、答评审老师问题，我们小组没有特别明确的分工，大家都亲身参与到每一个过程环节中来解决问题。三、作业进度规划此次课程设计报告需要在一周内完成，我们的进度规划如下：（1）数据准备（3天）：70只基金，每一只基金有两家公司——晨星和济安金信的评级；2012年到2015年共三年，数据要求季度性，总共是12个季度；每只基金要找到评级数据、基金经理、基金类型、资产规模、阶段收益率5项数据，所有的数据量是70*2*12*5=8400，数据量较庞大，只能通过网络搜索，人工输入，故需要大量的时间来做数据的前期准备工作。（2）图表制作及数据分析（1天）：将前期的数据汇总成excel表格，利用excel软件

4、结合数据生成各项数据统计图表，运用所学的知识，对评级数据、基金经理等数据的变动进行深层分析。（3）设计报告撰写/PPT制作与汇报（2天）:在前期数据准备和图表制作过程中，就可以完成部分设计报告的撰写，先列写一个大体的框架，后续的重要内容填补上去即可。PPT是为了答辩来用，主要用来简介我们本组的设计工作情况以及最后的成果展示。word格式资料...（4）内部讨论与完善（1天）：内部成员对工作的结果进行讨论，随机抽查部分数据，保证数据的准确性与代表性；对分析的结果进行总结，做到重点突出，逻辑清晰，表达清楚。各位小组成员要各自熟悉所有的基金追踪过程，明确最终的课程实验报告结果以便能够顺利的

5、完成答辩。四、数据来源介绍此次课程设计报告，我们所用的所有数据均来自和讯网（和讯网是目前国内惟一一家同时拥有互联网新闻信息服务许可证、信息网络传播视听节目许可证及证券投资咨询资质的网站）以及东方财富网（中国访问量最大、影响力最大的财经证券门户网站之一）。所有的数据来自官方网站的统计，数据真实可靠，具有代表性；在数据查找和汇总时我们对数据都做了随机抽样，更加确保了数据的真实准确完整性。五、假设1假设我们所找的数据均是真实可靠的2在样本容量较小的前提下，假设基金经理和基金规模对星级评价没有影响六、数据统计图表1数据列表（部分截图，具体见excel表格）word格式资料...2基金评级趋势

6、图/基金资产规模趋势图/阶段收益率折线图上述三种三种图表的绘制和研究分析，我们是从两个大的角度的分析，第一个角度是晨星或济安两家公司对于所有70只基金在4年12个季度内的星级评级（是横向的对比），第二个角度是找出所有70只基金在12个季度内的两家公司所有评级，计算出每一个相对应的季度两家公司对于同一只基金的星级评价差值（是纵向的对比）角度1:（1）用excel软件分别计算出晨星和济安两家公司对于所有70只基金在4年12个季度内的星级评价的标准差，将得出的标准差按降序排列，筛选出两家公司星级评价的各前10名，共计20只基金数据。在数据表中可以看出，基金代码为320007、360009、

7、350007是重合的，说明这两家公司对这3只基金的星级评价趋向一致；另外的我们从剩下的17只基金中，按照一定的比例原则选择360008、253020、253021、373020、270021、260112、340006作为剩下的7只基金共同组成10只基金作为本次课程设计报告的实验数据。(说明：标准差越大，说明晨星和济安公司对于该只基金在12个季度内的星级评价有较大的差异，需要进一步进行检验，找到评级差异的原因；反之则说明星级评价差异不大，则该公司的评价标准