《序列相关lan》PPT课件

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1、计量经济学授课：管理科学与工程学院刘刚公共信箱public2005@yeah.net（jiliang）必修课48学时闭卷考试课件参考本课件制作过程中重点参阅了以下作者的成果，在此表示衷心的感谢祝发龙教授，山东工商学院李子奈教授，清华大学席尧生教授，重庆商学院谢识予教授，复旦大学丁永健教授，大连理工大学周曙东教授，南京农业大学序列相关问题序列相关的特征及其影响序列相关的类型序列相关的后果实际经济问题中的序列相关序列相关的检验图示法，DW检验（有局限性）；回归检验序列相关时的处理办法关键是求ρ（三种方法，DW,杜宾，迭代）然后进行广义差分，并估计a0,b1b0＝a0/(1-ρ

2、)b1=b1第二节序列相关问题在原假设中，Cov(ui,uj)=0

3、i≠j，对于某实际问题而不为零，即不同样本点之间存在相关性，不是相互独立的，这种现象称为序列相关。一、序列相关的特征及其影响1.序列相关的类型研究序列相关就是研究本期ut的与上s期ut-s之间的相关关系，其序列相关大致有如下类型：◇按相关变化规律分为正相关、负相关◇线性相关与非线性序列相关一般讨论线性序列相关一阶与多阶序列相关若ut的取值只与它的前一期取值ut-1相关，即ut=f(ut-1)＋vt,则称为(一阶)自相关.一阶线性自相关ut=1ut-1+vt为自相关系数

4、

5、1>0为正自相关<0为

6、负自相关多阶序列相关，其表达式为：由于经济变量的惯性作用，随着时间的延长而逐渐减弱，线性相关系数的绝对值

7、ρ1

8、,

9、ρ2

10、…

11、ρs

12、也会逐渐减小。经典经济计量学对序列相关的分析仅限于一阶自相关形式2.序列相关时协方差矩阵的描述◇随机误差项U的协方差矩阵为：◇结构参数的协方差矩阵为：3.序列相关的后果1）参数估计量非有效性OLS估计得到的虽然仍为线性、无偏估计但，即使在大样本下仍不具有渐进有效性.因为，在有效性证明中利用了E(UU’)=2*I即同方差性和互相独立性条件。（2）变量的显著性检验失效在变量的显著性检验中，统计量是建立在参数方差正确估计基础之上的（Cjj），这只

13、有当随机误差项具有同方差性和互相独立性时才能成立。（3）模型预测精度降低在方差有偏误的情况下，使得预测估计不准确，预测精度降低。二、实际经济问题中的序列相关1、惯性作用大多数经济时间序列都有一个明显的特点，就是它的惯性。众所周知，GDP、价格指数、生产、就业和失业等时间序列都呈现周期循环。相继的观测值很可能是相互依赖的。由可知因变量观测值之间如果存在相关性，则随机扰动项之间也就存在相关性。2、设定偏误：应含而未含变量的情形例如，如果真实的回归方程形式为，其中，被解释变量表示牛肉需求量，解释变量分别为牛肉价格、消费者收入和猪肉价格。但是在作回归时用的是，那么，随机扰动项就会

14、出现系统性模式，从而造成自相关(猪肉价格包含在误差项中)。滞后变量模型例如，在消费支出对收入的时间序列分析中，当期的消费支出除了依赖于收入等其它变量外，还依赖前期的消费支出，如：设定模型时使用的是，则可能会出现自相关。因为随机误差项：3、蛛网现象(Cobwebphenomenon)许多农产品的供给表现出一种所谓的蛛网现象。例如，供给对价格的反应要滞后一个时期。今年的作物种植是受去年流行的价格影响的。因此，相关的函数形式是：这种情况下,u不是随机的.农民将根据去年的价格调整今年的生产.4、数据的统计误差在经验分析中，许多数据是经过加工而成的。例如，在用到季度数据的时间序列回

15、归中，季度数据通常由月度数据加总而成。这种平均的计算减弱了每月的波动而引进了数据的匀滑性。（1）时间序列数据容易产生序列相关性被解释变量除了受模型中的解释变量的影响而外，还受到其他因素的作用，如果这种作用具有连续性，一定也会带给被解释变量连续性的影响。即，样本点的前后相关。（2）模型设计时，将对被解释变量有影响的因素并入到随机误差项之中，如果这些被遗漏的解释变量的作用成为误差项的主要成分，它们会产生出系统性的、一贯性的作用，从而造成即随机误差项前后期之间存在相关性。虚假序列相关由于省略了显著的解释变量所致。三、序列相关检验1、图示法2、杜宾—瓦森检验(Durbin-Wat

16、son)3.回归检验（一）图示法1、按时间顺序绘制残差et的图形2、绘制残差et,et-1的图形1、时间顺序图—将残差对时间描点Equation窗口—View下拉菜单,第3项如a图所示，扰动项为锯齿型，et随时间变化频繁地改变符号，表明存在负自相关。如b图所示，扰动项为循环型，et随时间变化不频繁地改变符号，而是几个正之后跟着几个负的，几个负之后跟着几个正的，表明存在正自相关。etetab2、绘制残差et,et-1的图形如a图所示，散点在I,III象限，表明存在正自相关。如b图所示，散点在II,IV象限，表明存在负自相关。Qu