农商银行流动性风险管理现状及措施

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1、农商银行流动性风险管理现状及措施中小农村商业银行近年来同业、资金业务迅速增长，资产负债期限错配严重，存款波动程度加大。自****年以来随着银保监会等监管机构下发的各项新规来看，去杠杆、去存量、整顿市场乱象的力度持续加大，政策面的趋紧又使得中小农商银行难以获取充足的资金缓解流动性的不足，因而，对农商银行来讲加强流动性风险管理刻不容缓。　　一、当前农商银行流动性现状　　以委外等形式的加杠杆以提高资产收益率造成的同业资产负债存量过大，负担较重，降速缓慢，加之监管机构从资产、负债两端的双重严监管下，农商银行流动性问题依然严重：　　（一）同业资产负债存量降速缓慢，同业业务错配严重

2、。中小农商银行近年来同业、资金业务迅速增长，负债端普通存款占比逐渐下降；资产端贷款占比逐年下降，而同业资产占比大量增加，个别农商银行为了增大资产规模，提高收益率等目的，过度投资以委外等形式的资管计划、信托计划，嵌套各种非标产品和组合基金，而这些资产期限长，流动性差，同业业务错配严重，虽然监管机构加大力度整治市场乱象，但资产负债存量降速仍然缓慢。　　（二）表内外理财产品竞争激烈，一般性存款大量减少，流动性不匹配。　　随着银行业的发展，银行理财业务已成为银行不可或缺的经营模式，竞争异常激烈。一方面农商银行为了增加自身的业务品种大量发放理财产品以提升自身的市场份额，大部分客户

3、为追求高收益，纷纷将资金转投理财，致使存款下降；另一方面随着《资管新规》等监管文件的下发以及地方监管的窗口指导，致使农商银行理财产品种类受限、投资范围受限，从而导致理财收益率降低，难以与全国性股份制商业银行、城商行等大行的理财产品竞争，存款客户、理财客户大量流失，市场份额逐渐降低。　　（三）央行MPA考核和强监管，同业资金市场成本居高不下，且敏感波动，造成同业负债和同业理财资金来源成本高企，且供应不足和不稳定。同业和理财业务的膨胀，也是2013年”大钱荒“和2016年”小钱荒“的根源，也就是说多年来问题没有舒缓，只是形式在变化，比如信托变为理财和资管，表外信贷变为债券委

4、外等。一旦发生外汇流出、债股汇市场冲击、时点性干扰、非银机构卷土重来的加杠杆破裂和情绪性问题，流动性危机再次出现概率非常大。在此环境下，作为资产规模有限的农商银行来讲，不可避免地遇到流动性干扰，提高流动性风险管理也日益成为各农商银行的重点工作。　　（四）降杠杆、控错配，农商银行流动性管理压力加大。****年12月6日，原银监会发布《商业银行流动性风险管理（修订征求意见稿）》，旨在限制商业银行过度依赖短期同业资金，以及以短期资金支持长期弱流动性资产等行为，提高流动性风险抵御能力，有利于商业银行回归传统存贷业务、服务实体经济的本源。但对于中小农商银行而言，目前仍处于紧平衡的

5、资金面以及日趋激烈的存款竞争，在短期内获取充足的长期稳定资金的难度较大，经过分析表明，此次征求意见稿如果得到贯彻执行，对大型商业银行整体影响较小，而对于中小农商银行来讲受累于较为受限的流动性来源和较为激进的期限错配策略，流动性管理压力将有所加大。　　（五）客户流动性传导带来的影响。一方面，农商银行的资产业务有限，存贷比率较高，大量的存款用于投放信贷资产。当客户流动性紧张时，从银行提取存款，或者从银行获得贷款资金支持，客户将流动性紧张传导到银行，如果客户存在较高一致性，银行资金流出过多，银行流动性压力积累过大，会导致银行自身流动性紧张。另一方面，农商银行大多都设在地方城市

6、，本着”服务三农“等国家政策优势，与当地政府财政以及地方企业客户合作较多，但政府财政资金以及国企等大型客户的资金常常具有不确定性，随进随走，缺少预约机制。尤其是在月末、季末时，客户突然取走大量资金，本就在货币市场资金趋紧的环境中，农商银行难以获取合理价格的资金用于头寸的补充。　　二、当前农商银行做好流动性风险管理的具体措施农商银行向综合服务模式转型已成为农商银行发展的必然之路，但在转型的过程当中，决不能盲目扩张规模，盲目追求过高的收益，而无法承担相应的风险，没有稳定利差的监管保护，规模往往不是利润的来源而是风险的负担，在发展中把握盈利性、流动性和安全性的平衡，要有稳定的

7、资金来源，以支持业务发展日常发展，要有足够的优质资产，在保证按时收回本金的前提下，获取稳定的收益，要有妥善的流动性应急计划以及经常性的压力测试，以便有准备应对足以致命的流动性危机，防患于未然。具体要做好以下几个方面：　　（一）完善制度建设，明确管理策略　　农商银行机构应从管理层自上而下高度重视建设流动性风险管理机制，根据不同部室、不同岗位设置相应的管理制度及指标，管理制度应相辅相成，相互补充，不同部室应做好相互协调工作，相互配合，以规避流动性风险为共同目标，做好流动性风险管理的基础工作。　　根据农商银行实际情况及长期发展规划目标，确定实施