多重共线性习题

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1、多重共线性习题一、单项选择题1．如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（　　　）A.不确定，方差无限大        B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小          D.确定，方差最小2．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（）A．多重共线性B．异方差C．自相关D．设定偏误3．逐步回归法既检验又修正了（）A．异方差性              B.自相关性C．随机解释变量          D.多重共线性4．如果模型中的解释变量存在完全的多

2、重共线性，参数的最小二乘估计量是（）A．无偏的B.有偏的C.不确定D.确定的5．设线性回归模型为，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是（）A．B．C．D．其中v为随机误差项6．简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）A．异方差性   B.自相关性C．随机解释变量   D.多重共线性7．设为解释变量，则完全多重共线性是()8．下列说法不正确的是（）A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象4C.检验多重共线性的方法有DW检验法    D.修正多重共线性的方法有增加样本容量二、多项选择题1．能够检验多重

3、共线性的方法有（）A.简单相关系数矩阵法B.t检验与F检验综合判断法C.DW检验法D.ARCH检验法E.White检验2．如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（）A.参数估计值确定              B.参数估计值不确定C.参数估计值的方差趋于无限大      D.参数的经济意义不正确E.DW统计量落在了不能判定的区域3．能够检验多重共线性的方法有（）A.简单相关系数矩阵法                 B.DW检验法C.t检验与F检验综合判断法           D.ARCH检验法E.辅助回归法(又待

4、定系数法)          三、判断题1．多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。2．解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。3．在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。四、问答题1．下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果。根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。DependentVariable:REVMethod:LeastSquaresSample:110Includedobservations:10VariableCoefficientStd.

5、Errort-StatisticProb.C17414.6314135.101.2320130.26404GDP1-0.2775100.146541-1.8937430.1071GDP20.0848570.0935320.9072520.3992GDP30.1905170.1516801.2560480.2558R-squared0.993798Meandependentvar63244.00AdjustedR-squared0.990697S.D.dependentvar54281.99S.E.ofregression5235

6、.544Akaikeinfocriterion20.25350Sumsquaredresid1.64E+08Schwarzcriterion20.37454Loglikelihood-97.26752F-statistic320.4848Durbin-Watsonstat1.208127Prob(F-statistic)0.0000012．克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国国内消费Y和工资收入X1、非工资—非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLSE估计得出了下列回归方程

7、(括号中的数据为相应参数估计量的标准误)：试对上述模型进行评析，指出其中存在的问题。习题答案一、单项选择题1．A2．A3．D4．C5．A6．D7．A8．C二、多项选择题1．AB2．BCD3．ACE三、判断题1．答：错误。应该是解释变量之间高度相关引起的。2．答：错误。产生多重共线性的主要原因是：（1）许多经济变量在时间上有共同变动的趋势；（2）解释变量的滞后值作为解释变量在模型中使用。  3．答：正确。在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。四、问答题1．4答：存

8、在严重多重共线性。因为方程整体非常显著，表明三次产业GDP对财政收入的解释能力非常强，但是每个个别解释变量均不显著，且存在负系数，与理论矛盾，原因是存在严重共线性。2．答：从模型拟合结果可知，样本观测个数为27，消费模型的判定系数，F统计量为107.37，在0.