简体)期货交易人从事当日冲销交易之

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1、期貨交易人從事當日沖銷交易之相關作業規範臺灣期貨交易所2008年4月綱要交易面交易人從事國內當日沖銷交易之資格條件委託單記載事項調整委託下單控管作業委託有效時間與強制平倉規範結算面適用契約保證金收取標準當日沖銷相關配套及部位調整作業風控面期貨商風控作業總結2依據中華民國期貨業商業同業公會「期貨商受託國內當日沖銷交易自律規則」，交易人從事國內當日沖銷交易應具備下列資格條件開立期貨受託契約滿三個月最近一年內期貨契約交易成交十筆以上(不含選擇權)，其開立期貨受託契約未滿一年者亦同除期貨交易應有保證金外，最近一年之所得及各種財產計達

2、所從事當日沖銷交易所需保證金額度之百分之三十，惟所從事當日沖銷交易所需保證金額度未逾新台幣五十萬元者不適用之交易面-交易人從事國內當日沖銷交易之資格條件3依行政院金融管理監督委員會95年12月29日金管證七字第0950154083號函核定之委託單新平倉碼控管原則新倉委託平倉委託自動處理委託單選項調整為下列3項新倉委託平倉委託期貨當日沖銷交易面-委託單記載事項與電腦系統調整4期貨當日沖銷帳戶無相反方向留倉部位交易系統委託單新平倉碼欄位應為「2：期貨當日沖銷」新倉部位依期貨當日沖銷交易保證金計收標準收取保證金帳戶存在相反方向留倉

3、部位，且小於該筆委託單委託口數交易系統委託單新平倉碼欄位應為「2：期貨當日沖銷」委託單委託口數大於帳戶存在相反方向留倉部位之口數屬於新倉部位，依期貨當日沖銷交易保證金計收標準收取保證金帳戶存在相反方向留倉部位，且大於或等於該筆委託單委託口數交易系統委託單新平倉碼欄位應為「1：平倉」平倉部位不收取保證金交易面-委託下單控管作業5新倉委託交易系統委託單新平倉碼欄位應為「0：新倉單」依本公司現行公告之保證金計收標準收取保證金平倉委託交易系統委託單新平倉碼欄位應為「1：平倉單」成交後優先沖銷當沖交易部位，全數沖銷後，再沖銷非當沖交易

4、部位期貨當沖交易人於委託單選項皆未勾選此筆交易以一般交易自動處理為之，亦即自動處理後之新倉部位視為一般交易，交易系統委託單新平倉碼欄位應為「0：新倉單」。不適用當日沖銷交易減收保證金交易面-委託單記載事項與電腦系統調整6交易面-委託下單控管作業期貨當日沖銷交易委託及保證金計收範例7交易面-委託有效時間交易人(包含期貨自營商)從事期貨當日沖銷交易之未平倉部位須於當日完成沖銷期貨當日沖銷交易委託有效時間本公司交易系統將於收盤前15分鐘(13:30)起，停止接受期貨當日沖銷交易新增部位之買賣申報，惟交易系統已接受之委託單仍屬有效。

5、另，期貨商依據中華民國期貨業商業同業公會「期貨商受託國內當日沖銷交易自律規則」，對期貨交易人當日所有當日沖銷未平倉部位於上述時點後，開始取消尚未成交之當日沖銷交易新增部位委託單及當日沖銷交易平倉委託單8交易面-強制平倉規範期貨商於下午1時至1時30分期間，應通知並要求交易人自行沖銷當沖交易部位，對於無法通知到之交易人，期貨商仍需執行強制平倉收盤前當沖交易部位無論其保證金維持率狀況為何(即使期貨商已收足按一般單標準計算之保證金)，期貨商均應於收盤前15分鐘以市價單或合理之限價單(最近成交價至其以下5個價格跳動點內之平倉賣單或最

6、近成交價至其以上5個價格跳動點內之平倉買單)等方式對當沖交易部位執行強制平倉，直至當沖部位了結為止。期貨商於執行強制平倉時，即使期貨市場已無成交而呈現跌停或漲停狀況，期貨商仍應執行平倉，並留存下單紀錄，以備主管機關、本公司或相關單位查核之用。9結算面-適用契約期貨當日沖銷交易保證金減收之適用契約以下列契約之最近2到期交割月份契約為限：臺指期貨(FITX)電子期貨(FITE)金融期貨(FITF)小型臺指期貨(FIMTX)考量因素流動性最佳，避免強制平倉造成價格波動過劇實務上最近月份到期前交易量移轉至次一近月份之交易習慣考量次近

7、月份契約之流動性不若最近月份佳，期貨商應於網頁加註警語或要求業務員接受次近月份期貨契約當日沖銷交易之委託時，應告知交易人注意流動性風險。10結算面-保證金收取標準期貨當日沖銷交易保證金計收標準依行政院金融監督管理委員會96年9月26日金管證七字第0960053362號函之核定，當日沖銷交易保證金計收標準不得低於現行結算保證金、維持保證金及原始保證金之50％，並取千元整數進位當日沖銷交易保證金金額單位:新台幣元資料時間97.3.1711結算面-相關配套措施及部位調整作業期貨當日沖銷交易盤中部位餘額，不得申請與選擇權進行部位組合

8、期貨當沖交易盤中部位餘額，不列入規劃中之盤中多空部位保證金計算之適用部位期貨當日沖銷交易倘發生盤後留有部位餘額，依一般部位計收保證金規定辦理期貨當日沖銷交易部位經錯帳及申請大小台指部位互抵後，或經進行反向申請取消，該部位不再適用當日沖銷交易保證金12期貨商倘遇當日沖銷交易輸單錯誤，考量一般