银行培训课件：银行新员工风险意识与风险管理

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1、银行新员工风险意识与风险管理内容提要：第一部分商业银行风险管理基础第二部分商业银行风险管理基本架构第三部分信用风险管理第四部分市场风险管理第五部分操作风险管理第六部分流动性风险管理第七部分其他风险管理第八部分银行监管与市场约束第一部分风险管理基础1.1风险与风险管理1.2商业银行风险的主要类型1.3商业银行风险管理的主要策略1.4商业银行风险与资本1.5风险管理的数理基础及概率统计知识1.1风险与风险管理一、风险与收益（一）风险的三种定义风险是未来结果的不确定性（或称为变化）；风险是损失的可能性；风险是未来结果（如投资收益）对期望的偏离，即波

2、动。（二）风险与收益的关系及一些认识误区高风险、高收益，低风险、低收益高风险：高的系统风险高收益：高的期望收益风险与危险的区别二、风险管理与商业银行经营商业银行经营管理的本质就是经营风险，而风险也与银行各种业务相伴随。商业银行以安全性、流动性、效益型为经营原则，实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。三、商业银行风险管理的发展（一）商业银行风险管理经历的四个阶段资产管理负债管理资产负债管理全面风险管理（二）全面风险管理方法以信用风险、市场风险和操作风险为核心。1.2商业银行风险的主要类型信用风险交易对手违约或者履约能力发生变化而导致损失，

3、为信用风险；信用风险和违约概率、违约损失率以及违约风险敞口/暴露直接相关，分为违约风险和结算风险。市场风险由于市场价格变动而导致的商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险，变动因素包括：利率、汇率、股票价格、其他金融资产价格、商品价格等等。操作风险由于人为错误、技术缺陷或者不利的外部事件所造成损失的风险，包括由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。操作风险具有普遍性，普遍存在于商业银行各个业务和管理流程中，具有非盈利性，并不能带来盈利；操作风险不可避免，应尽量降低管理成本；操作风险可能导致市场风险和信用风险，各风险之间有着错综复杂的相关性。流动

4、性风险商业银行无力为负债减少和/或资产增加提供融资而造成损失或者破产的风险，商业银行作为存款人和借款人的中介，流动性极高的资产很少，挤兑风险高，面临着较高的流动性风险。流动性风险包括资产流动性和负债流动性，相比前述各风险因素，形成原因更复杂，是一种综合性风险，流动性风险管理体现了银行综合风险管理的水平。国家风险经济主体在于非本国居民进行国际贸易或者金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险；通常由债务人所在国家的行为引起，产生因素有结构性、货币性、政治、外部经济、流动性因素等。声誉风险意外事件、日常经营活动等对银行声誉这

5、一无形资产造成损失的风险。战略风险不当的未来发展规划和战略决策对长期发展带来的潜在风险。法律风险商业准则与法律原则发生抵触而带来的风险。1.3商业银行风险管理的主要策略1、风险分散通过多样化的投资来分散和降低风险。2、风险对冲通过投资或者购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或者衍生产品，来冲销资产的潜在损失。3、风险转移通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体，如保险等。4、风险规避拒绝或退出某一业务市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。5、风险补偿损失发生以前对风险承担的价格补偿，即采取在交易价格上附上风险溢

6、价，提高风险回报的方式，承担风险、获得补偿。（如：对不同信用级别的借款人收取不同的借款利息）1.4商业银行风险与资本一、资本的概念和作用会计资本，是资产负债表上的账面资本，或股东权益；商业银行资本为商业银行本身提供了资金来源，可以用来吸收和消化损失，限制商业银行过度业务扩张和风险承担，并维持市场信心，同时为商业银行风险管理提供最根本的驱动力。二、监管资本与资本充足性要求监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，对银行业务特征按照统一的风险资本计量方法得出；对非预期损失，强调抵御风险，保障持续稳健经营能力；巴塞尔资

7、本协议从信用风险、市场风险和操作风险的风险资产定义，即资本充足率。三、经济资本商业银行在一定的置信水平下，未来应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金，商业银行的整体风险水平越高，要求的经济资本就越多，反之就越少；一般，经济资本的规模会大于会计资本；经济资本在银行内部按照风险分配，能够提高风险管理水平，制定科学的业绩评估水平。1.5风险管理的数理基础和常用的概率统计知识概率：对不确定事件进行描述随机事件：每次随机试验中可能出现/不出现的事件，如掷骰子的结果。随机变量：用数值表示随机事件的结果，分为离散型和连续型的。数学期望：预期值或

8、者均值，是各个数值和相应的发生概率乘积的加总。方差和标准差：衡量数据均值的偏离度。经常被用来衡量资产收益波动（即风险）久期：是检验投资资产对于市场利率敏感度的指标，